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金融数学与金融工程(第2版) 叶振军 编 大中专 文轩网
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金融数学与金融工程(第2版)
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全书分为五篇、十四章。第一篇属于全书的铺垫性内容,其中第一章介绍无风险证券、简单金融市场框架和无套利原理;第二章介绍股票价格运动,并在此基础上导出了效用函数和风险厌恶的概念。这两章共同构成了基础证券的简单描述。第二篇以第一次华尔街革命为背景,主要介绍投资组合理论,其中第三章讲述马柯维茨均值-方差投资组合理论;第四章介绍资本资产定价模型;第五章介绍因素模型和套利定价理论。第三篇介绍两种基本的衍生产品,其中第六章介绍远期,第七章介绍期权。第四篇以第二次华尔街革命为背景,主要介绍衍生产品定价理论,其中第八章介绍复杂金融市场中的随机过程和金融市场的一般刻画,第九章以直观的方式给出欧式衍生产品定价的二叉树模型,第十章介绍深入剖析衍生证券定价原理所需的条件期望、鞅和马尔科夫过程,第十一章介绍美式衍生产品定价的二叉树模型,第十二章介绍布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)连续时间定价模型。第五篇null
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