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  • 商品期货量化交易实战(以Python为工具) 胡凯博 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 胡凯博著
    • 出版社: 电子工业出版社
    • 出版时间:2022-02-01 00:00:00
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    商品参数
    • 作者: 胡凯博著
    • 出版社:电子工业出版社
    • 出版时间:2022-02-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-02-01
    • 字数:392000
    • 页数:289
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787121426735
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:电子工业出版社

    商品期货量化交易实战(以Python为工具)

    作  者:胡凯博 著
    定  价:105
    出 版 社:电子工业出版社
    出版日期:2022年02月01日
    页  数:289
    装  帧:平装
    ISBN:9787121426735
    主编推荐

    内容简介

    本书首先讲解量化交易基础和Python编程入门;再讲解量化交易API;然后讲解CTA的趋势跟踪策略和回归策略,并且配合量化交易策略实战案例,重点讲解如何在发明者量化交易平台上进行策略开发和回测,让读者不但可以系统地学习量化交易和Python编程的相关知识,而且可以对CTA策略开发有更深入的理解;接着讲解量化交易回测与实盘;最后对管理风险、投资组合、交易技巧与交易理念进行系统的讲解。 本书内容通俗易懂,案例丰富,实用性强,很好适合量化交易入门读者和进阶读者阅读,也适合爱好期货交易的程序员、商品期货从业者阅读,还适合金融专业学生阅读。

    作者简介

    胡凯博,发明者量化首席策略分析师。在股票市场和期货市场沉浮十载,资深Python量化交易策略师,熟悉Python/JavaScript/Go语言。先后供职于国内量化交易团队和私募基金公司,曾担任期货量化交易策略开发师、技术顾问等职务,作为CSDN、掘金、雪球、知乎等平台的专栏作者,已发布上百篇技术文章,目前正积极运营发明者量化软件产品。

    精彩内容

    目录
    第1章 量化交易基础
    1.1 什么是量化交易
    1.1.1 量化交易概述
    1.1.2 量化交易的发展
    1.1.3 量化交易的特点
    1.1.4 量化交易有哪些入门策略
    1.2 为什么选择量化交易
    1.2.1 量化交易与主观交易的区别
    1.2.2 量化交易比主观交易更好吗
    1.2.3 量化交易一定能赚钱吗
    1.2.4 量化交易的风险
    1.3 量化交易需要哪些准备工作
    1.3.1 安装SDK
    1.3.2 策略构思
    1.3.3 建立模型
    1.3.4 回测调优
    1.3.5 仿真交易
    1.3.6 实盘交易
    1.4 一个完整的策略有哪些要素
    1.4.1 策略选择
    1.4.2 交易什么
    1.4.3 交易多少
    1.4.4 何时交易
    1.4.5 如何交易
    1.4.6 交易心态
    1.5 温故知新
    第2章 Python编程入门
    2.1 为什么要学习Python
    2.1.1 Python的特点
    2.1.2 Python的版本
    2.2 Python的基础语法
    2.2.1 编码
    2.2.2 变量命名
    2.2.3 关键字
    2.2.4 注释
    2.2.5 缩进
    2.2.6 代码块
    2.2.7 空行
    2.2.8 导入模块
    2.3 Python中的变量和数据类型
    2.3.1 变量
    2.3.2 标准数据类型
    2.3.3 Number(数值)
    2.3.4 String(字符串)
    2.3.5 List(列表)
    2.3.6 Dictionary(字典)
    2.3.7 数据类型转换函数
    2.4 Python中的数据运算
    2.4.1 算术运算符
    2.4.2 关系运算符
    2.4.3 赋值运算符
    2.4.4 逻辑运算符
    2.4.5 运算符优先级
    2.5 Python中的数字和字符串
    2.5.1 内置数学函数
    2.5.2 访问字符串中的字符
    2.5.3 拼接字符串
    2.5.4 其他常用函数
    2.6 Python中的列表和字典
    2.6.1 列表索引
    2.6.2 列表切片
    2.6.3 列表中元素的修改与删除
    2.6.4 二维列表
    2.6.5 列表中元素的增加
    2.6.6 列表反向排序
    2.6.7 创建字典
    2.6.8 访问字典中的键值
    2.6.9 字典中元素的增加与修改
    2.6.10 字典中元素的删除
    2.7 Python中的条件语句和循环语句
    2.7.1 条件语句
    2.7.2 循环语句
    2.7.3 break语句
    2.7.4 continue语句
    2.8 Python中的日期和时间
    2.8.1 time库
    2.8.2 什么是时间戳
    2.8.3 将时间戳转换为时间
    2.9 Python中的常用内置函数
    2.9.1 len()函数
    2.9.2 range()函数
    2.9.3 split()函数
    2.9.4 type()函数
    2.9.5 isinstance()函数
    2.9.6 取整函数
    2.10 Python中的异常处理
    2.10.1 语法错误
    2.10.2 异常错误
    2.10.3 异常捕获
    2.11 温故知新
    第3章 量化交易API
    3.1 全局常量和数据结构
    3.1.1 exchange交易所对象
    3.1.2 exchanges交易所对象列表
    3.1.3 Order数据结构
    3.1.4 Position数据结构
    3.1.5 Trade数据结构
    3.1.6 Ticker数据结构
    3.1.7 Record数据结构
    3.1.8 Depth数据结构
    3.1.9 Account数据结构
    3.1.10 策略参数
    3.2 获取Tick、深度、历史K线数据
    3.2.1 获取Tick数据函数GetTicker()
    3.2.2 获取深度数据函数GetDepth()
    3.2.3 获取K线数据函数GetRecords()
    3.2.4 商品期货策略框架
    3.3 获取和取消订单、获取当前挂单
    3.3.1 订阅合约代码函数SetContractType()
    3.3.2 设置期货交易方向和类型函数SetDirection()
    3.3.3 Buy()函数
    3.3.4 Sell()函数
    3.3.5 取消订单函数CancelOrder()
    3.3.6 获取所有未完成订单函数GetOrders()
    3.3.7 获取订单详情函数GetOrder()
    3.4 IO()函数
    3.4.1 切换行情模式
    3.4.2 判断与期货公司前置机服务器的连接状态
    3.4.3 获取交易所中的所有合约信息
    3.4.4 扩展函数IO("api", …)
    3.4.5 等待消息函数IO("wait")
    3.5 账户API获取账户和持仓信息
    3.5.1 获取账户信息函数GetAccount()
    3.5.2 获取持仓信息函数GetPosition()
    3.6 常用的日志信息函数
    3.6.1 打印日志信息函数Log()
    3.6.2 打印收益信息函数LogProfit()
    3.6.3 打印状态栏信息函数LogStatus()
    3.6.4 画图函数Chart()
    3.6.5 日志消除函数LogReset()
    3.6.6 订单信息日志功能开关函数EnableLog()
    3.7 常用的内置函数
    3.7.1 休眠函数Sleep()
    3.7.2 交互函数GetCommand()
    3.7.3 判断回测/实盘函数IsVirtual()
    3.7.4 全局字典函数_G()
    3.7.5 时间戳函数_D(Timestamp, Fmt)
    3.7.6 浮点数格式化函数_N(Num, Precision)
    3.7.7 重试函数_C()
    3.7.8 列表交叉函数_Cross()
    3.8 常用的指标函数及图表绘制
    3.8.1 内置的TA指标库
    3.8.2 绘制图表

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