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  • 操作风险量化模型 (西)卡塔利娜·柏兰思(Catalina Bolance) 等 著;李亚玲 等 注释 著作 大中专
  • 新华书店正版
    • 作者: (西)卡塔利娜·柏兰思(Catalina Bolance) 等 著;李亚玲 等 注释著
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2017-01-01 00:00:00
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    商品参数
    • 作者: (西)卡塔利娜·柏兰思(Catalina Bolance) 等 著;李亚玲 等 注释著
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2017-01-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2017-01-01
    • 字数:354000
    • 页数:210
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787111526810
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:机械工业出版社

    操作风险量化模型

    作  者:(西)卡塔利娜·柏兰思(Catalina Bolance) 等 著;李亚玲 等 注释 著作
    定  价:49
    出 版 社:机械工业出版社
    出版日期:2017年01月01日
    页  数:210
    装  帧:平装
    ISBN:9787111526810
    主编推荐

    内容简介

    本书以专题形式的章节安排向读者介绍了操作风险管理的相关内容,从身边的例子引入概念,深入探讨了包括操作风险数据及参数模型、操作风险损失度的半参数模型,以及风险漏报等,并结合实例利用R语言与SAS软件处理相关问题。全书共有7章,分别为:操作风险概述、操作风险数据及参数模型、操作风险损失度的半参数模型、联合外部数据的操作风险衡量、操作风险漏报、联合外部数据的漏报操作风险衡量以及示例。
    本书可作为金融专业本科高年级学生或者研究生的教材,也可作为与操作风险管理相关人员的工具书。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    作者简介
    前言
    作者简介
    前言
    1操作风险概述1
    1.1引言1
    1.2操作风险量化方法2
    1.3操作风险监管体系3
    1.4操作风险资本计算的基础原理5
    1.5定义与符号6
    1.6操作风险资本计算实践8
    1.7本书的结构10
    1.8扩展阅读和参考文献11
    2操作风险数据及参数模型13
    2.1引言13
    2.2内部数据及外部数据14
    2.3基本损失度参数分布16
    2.4广义Champernowne分布19
    2.5分位数估计24
    2.6扩展阅读和参考文献25
    3操作风险损失度的半参数模型29
    3.1引言29
    3.2经典核密度估计30
    3.3变换核密度估计法33
    3.1.1变换核密度估计量的渐近理论35
    3.1.2基于累积分布函数的变换法36
    3.4带宽选择38
    3.5边界修正39
    3.6基于广义Champernowne分布的变换核密度估计41
    3.7操作风险数据下变换核密度估计的相关结果43
    3.8扩展阅读和参考文献44
    4联合外部数据的操作风险衡量49
    4.1数据源联合的原因49
    4.2基于变换法的数据源联合50
    4.3数据联合的变换技术51
    4.4数据验证52
    4.5扩展阅读和参考文献55
    5操作风险漏报57
    5.1引言57
    5.2风险漏报函数58
    5.3公开披露的损失数据60
    5.4结合漏报修正的半参数法62
    5.4.1含漏报的操作风险损失样本的建模63
    5.4.2漏报修正后的扁尾变换法63
    5.5带有漏报修正的公开披露损失的操作风险评估应用65
    5.6带有漏报修正的内部操作风险评估应用68
    5.6.1六类事件的风险聚类分析70
    5.6.2结论70
    5.7扩展阅读和参考文献72
    6联合外部数据的漏报操作风险衡量73
    6.1引言73
    6.2数据74
    6.2.1最小采集阈值75
    6.2.2模型建立76
    6.3漏报模型77
    6.3.1截断及漏报修正79
    6.3.2含漏报的估计步骤80
    6.4截断框架下的混合模型83
    6.5操作风险应用86
    6.6扩展阅读和参考文献92
    7示例95
    7.1引言95
    7.2描述统计量及SAS程序中的基本流程95
    7.2.1广义Champernowne分布拟合的SAS程序104
    7.2.2基本参数分布的分位数估计108
    7.2.3广义Champernowne分布的分位数估计112
    7.3变换核密度估计116
    7.4内外部数据的联合123
    7.5漏报的实现145
    7.6R语言编程171
    7.6.1基本函数171
    7.6.2第2、3章的图像177
    参考文献203
    索引209

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