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  • 金融风险管理——备考FRM推荐 郭战琴 李永奎 著 大中专 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 郭战琴 李永奎著
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2021-10-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 郭战琴 李永奎著
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2021-10-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2021-10-01
    • 字数:260
    • 页数:280
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787111691389
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:机械工业出版社

    金融风险管理——备考FRM推荐

    作  者:郭战琴 李永奎 著
    定  价:49
    出 版 社:机械工业出版社
    出版日期:2021年10月01日
    页  数:280
    装  帧:平装
    ISBN:9787111691389
    主编推荐

    内容简介

    本书突出金融风险管理以量化风险为核心的特点,兼顾了商科学生对模型背后经济含义的需求,是一本既能体现中国高等教育教学特色,又能与当今靠前实践相结合的教材。特别地,编者在每章的例题和习题设计上大多参考了金融风险管理师(FRM)资格认证考试的考题,并针对学习的重点和难点,分别通过微型案例分析和习题详解来帮助读者更好地学习金融风险管理的基础理论。 本书适合作为高等院校经济类、金融类和管理类专业本科生的教材,也适合作为金融风险管理领域从业人员快速学习金融风险管理基础知识的参考用书。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    前  言章  风险管理基础 11.1  风险与金融风险 11.2  风险、损失与不确定性 21.3  风险管理的流程和方法 31.4  风险管理方法的演变 41.5  金融机构的功能和分类 61.6  银行业的主要风险类型 91.7  评估风险管理过程 13本章小结 15关键概念 15练习题 15第2章  风险收益数理基础 162.1  刻画随机变量 162.2  随机变量:均值、方差、偏度和峰度 172.3  正态分布和对数正态分布 202.4  如何计算投资的回报:收益率 222.5  如何计算投资的风险:标准差 25本章小结 29关键概念 29练习题 29第3章  投资组合与资本资产定价模型 313.1  单个风险证券投资 313.2  两个风险资产的投资组合 333.3  两个风险资产组合的有效边界 363.4  多个风险资产构成的投资组合 403.5  为什么组合多元化可以降低风险 443.6  无风险借贷与市场均衡 473.7  套利定价理论 57本章小结 58关键概念 58练习题 59第4章  在险价值VaR 614.1  测度风险:一个历史视角 614.2  VaR的定义 634.3  VaR的计算:基于连续分布 654.4  VaR的计算:基于离散分布 674.5  增量VaR与边际VaR 684.6  VaR与预期亏损 694.7  风险一致性度量 704.8  谱风险测度 724.9  VaR的参数选择 72本章小结 74关键概念 74练习题 74第5章  风险因子建模 765.1  定义波动率 765.2  时间的平方根法则 775.3  自相关性对VaR的影响 795.4  风险的时间序列与ARCH模型 815.5  EWMA模型和GARCH(1,1)模型 87本章小结 91关键概念 91练习题 91附录:优选似然估计法 92第6章  债券风险管理 946.1  债券的价值评估 946.2  债券价格如何随利率变动 1036.3  泰勒展开式与价格导数 1046.4  线性风险管理工具:久期 1066.5  非线性风险管理工具:凸性 1106.6  债券投资组合的风险管理 1136.7  债券的VaR度量 116本章小结 117关键概念 118练习题 118第7章  金融衍生品风险管理 1207.1  金融衍生品的概念 1207.2  市场参与者的类型 1237.3  远期 1267.4  期货 1327.5  互换 1347.6  期权 1367.7  管理线性风险:对冲 1467.8  非线性风险管理:希腊值 1487.9  期权的VaR 154本章小结 155关键概念 155练习题 155第8章  《巴塞尔协议》与商业银行资本管理 1578.1  资本的定义及作用 1578.2  《巴塞尔协议》的前世今生 1588.3  资本的分类和构成 1618.4  资本充足率监管 1628.5  杠杆率:以风险为基础的资本充足率的补充 166本章小结 170关键概念 170练习题 170第9章  信用风险管理 1719.1  传统信用风险管理 1719.2  信用风险度量 1759.3  度量违约风险的精算法 1769.4  度量违约风险的市场价格法 1829.5  信用风险组合管理 1919.6  交易对手风险管理 201本章小结 207关键概念 208练习题 2080章  操作风险管理 21010.1  操作风险的定义 21010.2  操作风险评估:损失分布法 21110.3  操作风险的管理 215本章小结 216关键概念 216练习题 2161章  流动性风险管理 21911.1  流动性和流动性风险 21911.2  资产流动性风险 22011.3  融资流动性风险 22411.4  流动性风险管理:融资缺口分析 22611.5  流动性风险的监管规则 227本章小结 227关键概念 228练习题 2282章  经济资本与RAROC 22912.1  经济资本 22912.2  经风险调整的业绩度量与RAROC 233本章小结 236关键概念 236练习题 236参考文献 237本书练习题参考答案 239

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