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  • 固定收益建模 (丹)克劳斯·芒克(Claus Munk) 著;陈代云 译 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: (丹)·芒克(Claus Munk) 著;陈代云 译著
    • 出版社: 格致出版社
    • 出版时间:2015-11-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: (丹)·芒克(Claus Munk) 著;陈代云 译著
    • 出版社:格致出版社
    • 出版时间:2015-11-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2015-11-01
    • 字数:700000.0
    • 页数:453
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787543225732
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:格致出版社

    固定收益建模

    作  者:(丹)克劳斯·芒克(Claus Munk) 著;陈代云 译 著
    定  价:75
    出 版 社:格致出版社
    出版日期:2015年11月01日
    页  数:453
    装  帧:平装
    ISBN:9787543225732
    主编推荐

    内容简介

    本书统一介绍了各种动态期限结构模型以及它们在固定收益证券定价与风险管理的应用。研究并开发对固定收益证券分析产生助益的技术和模型。本书将固定收益分析分成相互联系的两个部分,第一部分侧重于利率期限结构的经济学意义,也就是探讨利率与其他宏观经济变量;第二部分分析侧重于定价和风险管理模型的开发与研究。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    1引论与概述
    1.1什么是固定收益分析?
    1.2债券市场基本术语
    1.3债券市场与货币市场
    1.4固定收益衍生产品
    1.5本书概览
    练习
    2从债券价格构逮收益率曲线
    2.1引言
    2.2自举法
    2.3三次样条插值
    2.4Nelson-Siegel参数化
    2.5关于收益率曲线估计的一点补充练习
    3随机过程与随机分析
    3.1引论
    3.2什么是随机过程?
    3.3布朗运动
    3.4扩散过程
    3.5伊藤过程
    3.6随机积分
    3.7伊藤引理
    3.8一些重要的扩散过程
    3.9多维过程
    3.10概率测度变换
    练习
    ……

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