文轩网图书旗舰店
  • 扫码下单

  • 复杂金融网络与系统性风险研究(精) 李守伟//何建敏 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 李守伟//何建敏著
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2020-08-01 00:00:00
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    店铺装修中

    商家:
    文轩网图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    文轩网图书旗舰店

  •      https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 李守伟//何建敏著
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2020-08-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2020-08-10
    • 字数:335000
    • 页数:235
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787030624505
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:科学出版社

    复杂金融网络与系统性风险研究(精)

    作  者:李守伟//何建敏 著
    定  价:156
    出 版 社:科学出版社
    出版日期:2020年08月01日
    页  数:235
    装  帧:精装
    ISBN:9787030624505
    主编推荐

    内容简介

    本书主要对复杂金融网络与系统性风险进行建模,进而进行仿真或实证分析,通过定性与定量相结合对系统性风险进行剖析,挖掘其形成规律和演化特征。全书分为五个部分。部分是研究基础,主要介绍研究背景、相关研究现状与网络理论基础,以及本书研究内容与结构安排。第2部分从单层网络和多层网络视角,对银行系统性风险进行仿真与实证研究。第3部分分别从信用网络和担保网络视角,研究企业系统性风险。第4部分从单层网络和多层网络视角,主要研究银企系统重要性与系统性风险。第5部分是全书的研究总结与展望。 本书可供从事金融学科领域研究的高校教师、研究生、金融监管人员及各类金融机构的决策者和研究人员参考。

    作者简介

    李守伟(1984-),男,东南大学经济管理学院教授,博士生导师,东南大学金融复杂性与风险管理研究中心主任。全国很好博士学位论文提名奖获得者、江苏社科优青人选者、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏省“六大人才高峰”高层次人才培养对象、东南大学很好青年教师教学科研资助对象(A类)。国家自然科学基金通信评审专家,国家社会科学基金项目成果鉴定专家,美国Mathematical Reviews评论员,江苏省资本市场研究会理事。主要从事金融复杂性与风险管理领域研究,主持了国家自然科学基金(2项)、教育部人文社会科学基金(2项)、江苏省社会科学基金(2项)和江苏高校哲学社会科学研究重点项目等多项科研项目;在Complexity、Advances in Complex Systems、Finance Research Letters、Applied Economics Lettersnull

    精彩内容

    目录
    部分 研究基础
    章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究现状
    1.3 本书主要研究内容
    1.4 篇章结构安排
    第2章 单层网络理论基础
    2.1 单层网络理论的发展进程
    2.2 单层网络拓扑结构测度指标
    2.3 单层网络的基本分类
    2.4 单层网络演化研究
    2.5 本章小结
    第3章 多层网络理论基础
    3.1 多层网络的概念
    3.2 多层网络的结构测度指标
    3.3 多层网络的形成机制
    3.4 本章小结
    第4章 经济金融系统中多层网络结构研究
    4.1 金融机构多层网络结构研究
    4.2 企业担保多层网络结构研究
    4.3 本章小结
    第2部分 基于银行网络的系统性风险研究
    第5章 基于单层网络的银行系统性风险研究
    5.1 银行单层动态网络模型
    5.2 仿真分析
    5.3 本章小结
    第6章 基于单层网络的银行系统性风险多元化研究
    6.1 模型构建
    6.2 银行投资组合多元化与系统性风险
    6.3 数值实验
    6.4 本章小结
    第7章 基于期限多层网络的银行系统性风险研究
    7.1 银行期限多层网络模型
    7.2 多层网络中风险传染模型
    7.3 数值仿真分析
    7.4 本章小结
    第8章 基于担保多层网络的银行系统性风险研究
    8.1 银行担保多层网络模型
    8.2 银行破产清算
    8.3 模拟结果
    8.4 本章小结
    第9章 多层网络结构对银行系统性风险影响实证研究
    9.1 研究设计
    9.2 实证研究
    9.3 本章小结
    第3部分 基于企业网络的系统性风险研究
    0章 基于信用网络的企业系统性风险研究
    10.1 企业内生信用网络模型构建
    10.2 网络模型仿真分析
    10.3 企业系统性风险分析
    10.4 本章小结
    1章 基于担保网络的企业系统性风险研究
    11.1 企业信用担保网络风险传染动态模型
    11.2 模型仿真分析
    11.3 本章小结
    第4部分 基于银企网络的系统性风险研究
    2章 银企单层网络结构实证研究
    12.1 银企单层网络模型
    12.2 样本数据
    12.3 网络结构特征实证分析
    12.4 本章小结
    3章 基于单层网络的银企系统重要性研究
    13.1 研究方法
    13.2 数据与实证结果分析
    13.3 本章小结
    4章 基于多层网络的银企系统性风险研究
    14.1 银企多层网络模型
    14.2 多层网络中的债务排序
    14.3 数据与结果
    14.4 本章小结
    第5部分 总结与展望
    5章 总结与展望
    15.1 研究总结
    15.2 研究展望
    参考文献

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购