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  • 金融工程学原理(第3版) 罗伯特·L.科索斯基,萨利赫·N.内夫特奇 著 王忠玉,董奕 译 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 罗伯特·L.科索斯基 萨利赫·N.内夫特奇著
    • 出版社: 中国人民大学出版社
    • 出版时间:2021-06-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 罗伯特·L.科索斯基 萨利赫·N.内夫特奇著
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 出版时间:2021-06-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2021-06-01
    • 字数:1144
    • 页数:776
    • 开本:其他
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787300285412
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国人民大学出版社

    金融工程学原理(第3版)

    作  者:罗伯特·L.科索斯基,萨利赫·N.内夫特奇 著 王忠玉,董奕 译
    定  价:109
    出 版 社:中国人民大学出版社
    出版日期:2021年06月01日
    页  数:776
    装  帧:平装
    ISBN:9787300285412
    主编推荐

    内容简介

    本书由罗伯特·L.科索斯基(Robert L.Kosowski)进行修订,结构安排在遵循第二版结构(在不同章节分别探讨了金融工程原理在利率、商品、信用、权益等方面的应用)的基础上新增了三章内容,主要包括商品市场中的金融工程、对冲基金策略中的金融工程应用、相关互换、违约结构模型、资本结构套利、或有可转换证券以及如何将交易对手风险纳入衍生品定价等。本书着重介绍金融工程的“工程”元素,而不是它背后的数学,采用简单图形、金融数学以及实际案例相结合的研究方法来解决风险管理、税收、监管,尤其是定价方面的问题。解释了创建金融工具的方法,以及这些工具如何协同工作以实现特定目标。新增了市场以及市场从业者所发生的变化等内容,并勾勒出金融危机后的金融工程的新趋势和新产品,以使《金融工程学原理(第三版)/金融学译丛》更有时效性。本书是金融工程师,银行和投资公司的定量分析师,以及其他金融行业专业人士的理想选择,也可null

    作者简介

    罗伯特·L.科索斯基(Robert L.Kosowski),伦敦帝国理工学院(Imperial College Business School)金融组的副教授,风险管理实验室和对冲基金研究中心的主任。他是牛津大学牛津人定量金融研究所的研究员,也是美国国际货币协会研究委员会的成员。他的研究领域包括资产管理、资产定价和金融计量经济学,重点研究对冲基金、共同基金、业绩衡量、资产配置、商业周期和衍生品交易策略。

    精彩内容

    目录
    第1章导论
    1.1独特的金融工具
    1.2货币市场问题
    1.3税收例子
    1.4贯穿本书的主线
    1.5交易波动性
    1.6结论
    阅读建议
    习题20
    第2章衍生证券市场的机构组织
    2.1引论
    2.2市场
    2.3参与者
    2.4交易机制
    2.5市场惯例
    2.6金融工具
    2.7头寸
    2.8辛迪加过程
    2.9结论
    阅读建议
    习题
    第3章现金流工程、利率远期及期货
    3.1引论
    3.2什么是合成
    3.3简单利率衍生品工程
    3.4LIBOR与其他基准利率
    3.5固定收益市场惯例
    3.6合约方程
    3.7远期利率协议
    3.8固定收益风险测量:久期、凸性和风险值
    3.9期货:欧洲货币合约
    3.10现实世界的复杂性
    3.11远期利率与期限结构
    3.12惯例
    3.13题外话:剥离品
    3.14结论
    阅读建议
    附录:计算收益率曲线
    习题
    第4章利率互换工程引论
    4.1互换的逻辑方法
    4.2应用
    4.3工具:互换
    4.4互换类型
    4.5利率互换工程
    4.6互换的运用
    4.7新发行互换的机制
    4.8相关惯例
    4.9新增术语
    4.10结论
    阅读建议
    习题
    第5章金融工程中的回购市场策略
    5.1引论
    5.2什么是回购
    5.3回购的类型
    5.4权益回购
    5.5回购市场策略
    5.6利用回购的合成
    5.7回购市场的差异与GFC的影响
    5.8结论
    阅读建议
    习题
    第6章外汇市场中的现金流工程
    6.1引论
    6.2货币远期
    6.3合成和定价
    6.4合约方程
    6.5应用
    6.6外汇远期和期货的惯例
    6.7外汇市场中的互换工程
    6.8货币互换与外汇互换的比较
    6.9互换新发行机制
    6.10结论
    阅读建议
    习题
    第7章现金流量工程和另类投资(商品及对冲基金)
    7.1引论
    7.2期货合约的参数
    7.3商品期货价格的期限结构
    7.4商品互换
    7.5对冲基金行业
    7.6结论
    阅读建议
    习题
    第8章动态复制方法及合成工程
    8.1引论
    8.2例子
    8.3静态复制回顾
    8.4“特定”合成
    8.5动态复制原理
    8.6某些重要条件
    8.7现实生活的复杂性
    8.8结论
    阅读建议
    习题
    第9章期权交易机制
    9.1引论
    9.2什么是期权
    9.3期权的定义与符号
    9.4期权作为波动性工具
    9.5期权的各种工具
    9.6希腊字母和应用
    9.7现实生活的复杂性
    9.8结论:什么是期权
    阅读建议
    附录9.1
    附录9.2
    习题
    第10章凸性头寸工程
    10.1引论
    10.2谜题
    10.3债券凸性交易
    10.4凸性的来源
    10.5特殊工具:跨货币
    10.6结论
    阅读建议
    习题
    第11章期权工程及其应用
    11.1引论
    11.2期权交易策略
    11.3基于波动性的交易策略
    11.4奇异期权
    11.5报价惯例
    11.6现实世界的复杂性
    11.7结论
    阅读建议
    习题
    第12章金融工程定价工具
    12.1引论
    12.2定价方法概要
    12.3框架
    12.4应用
    12.5基本定理的意义
    12.6无套利的动态特性
    12.7选择何种定价方法
    12.8结论
    阅读建议
    附录12.1基本定理的简单经济学含义
    习题
    第13章基本定理的某些应用
    13.1引论
    13.2应用1:蒙特卡洛方法
    13.3应用2:校准
    13.4应用3:跨货币
    13.5结论
    阅读建议
    习题
    第14章固定收益工程
    14.1引论
    14.2互换的框架
    14.3期限结构建模
    14.4动态期限结构
    14.5测度变换技术
    14.6应用
    14.7后置支付互换与凸性
    14.8交叉货币互换
    14.9差额(跨货币)互换
    14.10结论
    阅读建议
    习题
    第15章波动性工程、波动性互换和波动性交易工具
    15.1引论
    15.2波动性头寸
    15.3波动性收益的不变性
    15.4纯波动性头寸
    15.5波动性互换
    15.6现实世界中方差合约的例子
    15.7全球金融危机前后波动性和方差互换
    15.8何种波动性
    15.9结论
    阅读建议
    习题
    第16章作为资产类的相关性与微笑
    16.1引论:作为资产类的相关性
    16.2作为融资工具的波动性
    16.3微笑
    16.4狄拉克delta函数
    16.5在期权收益中的应用
    16.6布里登-利曾伯格简化
    16.7作为gamma收益的期权价格特征
    16.8微笑引论
    16.9准备知识
    16.10微笑初议
    16.11什么是波动性微笑
    16.12微笑的动态特性
    16.13如何解释微笑
    16.14微笑的相关事宜
    16.15微笑的交易
    16.16微笑的定价
    16.17奇异期权与微笑
    16.18结论
    阅读建议
    习题
    第17章利率上限/下限及互换期权在抵押贷款中的应用
    17.1引论
    17.2抵押贷款市场
    17.3互换期权
    17.4互换期权定价
    17.5抵押贷款支持证券
    17.6利率上限协议与下限协议
    17.7结论
    阅读建议
    习题
    第18章信用市场:信用违约互换工程
    18.1引论
    18.2术语和定义
    18.3信用违约互换
    18.4现实世界的复杂性
    18.5信用违约互换分析
    18.6违约概率算法
    18.7单一名称CDS的定价
    18.8将CDS与TRS和EDS比较
    18.9主权CDS
    18.10结论
    阅读建议
    习题
    第19章权益工具工程化与违约的结构模型
    19.1引论
    19.2什么是权益
    19.3权益作为未来现金流量的折现价值
    19.4权益作为公司资产的期权
    19.5资本结构套利
    19.6权益产品工程化
    19.7结论
    阅读建议
    习题
    第20章结构化产品工程初步
    20.1引论
    20.2结构化产品的目的
    20.3结构化固定收益产品
    20.4某些原型产品
    20.5结论
    阅读建议
    习题643
    第21章证券化、ABS、CDO和信用结构化产品
    21.1引论
    21.2证券化金融工程
    21.3资产支持证券和担保债务凭证引论
    21.4信用指数的建立
    21.5指数套利
    21.6份额:标准和定制
    21.7份额:建模和定价
    21.8滚动及其含义
    21.9监管、信用风险管理与份额定价
    21.10新指数市场
    21.11结构化信用产品
    21.12结论
    阅读建议
    习题
    第22章违约相关性定价与交易
    22.1引论
    22.2两个简单例子
    22.3标准份额定价模型
    22.4违约相关性与交易
    22.5delta对冲与相关性交易
    22.6现实世界的复杂性
    22.7违约相关性案例研究:2005年5月的波动性事件
    22.8结论
    阅读建议
    附录22.1一些基础统计概念
    习题
    第23章本金保护技术
    23.1引论
    23.2经典案例
    23.3固定比例投资组合保险概述
    23.4固定比例投资组合保险的动态建模
    23.5应用:固定比例投资组合保险和权益份额
    23.6CPDO和CPPI之间的差异
    23.7变形:动态比例投资组合保险
    23.8CPPI在保险行业的应用:ICPPI
    23.9现实世界的复杂性
    23.10结论
    阅读建议
    习题
    第24章交易对手风险,多重曲线,CVA,DVA和FVA
    24.1引论
    24.2交易对手风险
    24.3信用评估调整
    24.4债务估值调整
    24.5双边对手风险
    24.6对冲交易对手风险
    24.7融资成本估值调整
    24.8CVA业务
    24.9折现率的选择和多重曲线
    24.10结论
    阅读建议
    习题
    参考文献

    售后保障

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