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  • 数理金融初步(原书第3版) (美)罗斯(Sheldon M.Ross) 著 冉启康 译 大中专 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: (美)罗斯(Sheldon M.Ross)著 | | 冉启康译
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2019-03-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: (美)罗斯(Sheldon M.Ross)著| 冉启康译
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2019-03-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:6
    • 印刷时间:2019-03-01
    • 页数:236
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787111411093
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:机械工业出版社

    数理金融初步(原书第3版)

    作  者:(美)罗斯(Sheldon M.Ross) 著 冉启康 译
    定  价:49
    出 版 社:机械工业出版社
    出版日期:2019年03月01日
    页  数:236
    装  帧:平装
    ISBN:9787111411093
    主编推荐

    内容简介

    《数理金融初步(原书第3版)》清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题,主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、资本资产定价模型等知识,并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。
    《数理金融初步(原书第3版)》内容选择得当、结构安排合理,既适合作为高等院校学生(包括财经类专业及应用数学专业)的教材,同时也适合从事金融工作的人员阅读。

    作者简介

    罗斯,Sheldon M.Ross 国际知名概率与统计学家,南加州大学工业工程与运筹系系主任。1968年博士毕业于斯坦福大学统计系,曾在加州大学伯克利分校任教多年。研究领域包括:随机模型、仿真模拟、统计分析、金融数学等。Ross教授著述颇丰,他的多种畅销数学和统计教材均产生了世界性的影响,如《概率论基础教程(第8版)》等。

    精彩内容

    目录
    译者序
    前言
    第1章概率论
    1.1概率和事件
    1.2条件概率
    1.3随机变量及其期望值
    1.4协方差和相关性
    1.5条件期望
    1.6习题
    第2章正态随机变量
    2.1连续型随机变量
    2.2正态随机变量
    2.3正态随机变量的性质
    2.4中心极限定理
    2.5习题
    ……
    第3章布朗运动与几何布朗运动
    第4章利率和现值分析
    第5章合约的套利定价
    第6章套利定理
    第7章Black-Scholes公式
    第8章关于期权的其他结果
    第9章期望效用估值法
    第10章随机序关系
    第11章很优化模型
    第12章随机动态规划
    第13章奇异期权
    第14章非几何布朗运动模型
    第15章自回归模型和均值回复
    索引

    售后保障

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