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  • 波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版) (美)尤安·辛克莱(Euan Sinclair) 著;王琦 译 著
  • 新华书店正版
    • 作者: (美)尤安·辛克莱(Euan Sinclair) 著;王琦 译著
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2017-05-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: (美)尤安·辛克莱(Euan Sinclair) 著;王琦 译著
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2017-05-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2017-05-01
    • 页数:313
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:机械工业出版社

    波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版)

    作  者:(美)尤安·辛克莱(Euan Sinclair) 著;王琦 译 著
    定  价:69
    出 版 社:机械工业出版社
    出版日期:2017年05月01日
    页  数:313
    装  帧:平装
    ISBN:9787111565178
    主编推荐

    内容简介

    波动率,按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中,有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安-辛克莱更明白这一点。尤安·辛克莱是一个非常成功的期权交易员,拥有量子混沌领域的博士学位。
    《波动率交易(期权量化交易员指南原书第2版)》不仅仅是关于数字。依托其15年的专业期权交易经验,辛克莱提供了一套全新的交易方法,尽可能多地依赖于极其重要的“人为因素”、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。
    本书梳理了基础的期权定价、波动率度量、对冲、资金管理以及交易评估等内容,并开发了基于布莱克-斯科尔斯-默顿的量化模型去度量波动率,这适用于几乎所有类型的金融工具。
    辛克莱在第2版中扩充了一些内容,以回应第1版出版后市场的主要变化,内容涵盖了VIX期货、ETN和杠杆ETF的新机会,同时他还:分析了不同历史波动率度量方法的优点和缺点;清楚展示了现实中波动率的表现,以null

    作者简介

    尤安·辛克莱,是一名有超过15年职业期权交易经验的交易员。他先在伦敦国际金融期货交易所担任场内书记员,然后成为德国综合指数(DAX)和欧洲斯托克指数(EuroStoxx)期权的做市商。他陆陆续续地交易了股票指数、个股、商品和利率产品的期权,以及大量的与权益和期货有关的策略。他现在在布卢菲交易公司(Bluefin Trading)担任风险管理人。
    他毕业于布里斯托尔大学,获得理论物理学博士学位。他写作了两本书――《波动率交易》和《期权交易》,都是由John&Wiley公司出版的。
    辛克莱博士生于新西兰,目前在芝加哥居住。他的家庭成员包括他的妻子安、他的狗拉尔夫,以及许多都有自己名字的猫。

    精彩内容

    目录
    总序
    致谢
    第2版简介
    第1章 期权定价
    布莱克-斯科尔斯-默顿模型
    模型假设
    结论
    本章小结
    第2章 波动率的度量
    波动率的定义及度量
    波动率的定义
    其他波动率估计量
    本章小结
    第3章 收益率和波动率的典型事实
    典型事实的定义
    波动率并非常数
    收益率分布的特征
    成交量和波动率
    波动率分布
    本章小结
    第4章 预测波动率
    交易费用为零
    完美信息流
    对信息的价格影响力的共识
    极大似然估计
    使用基本面信息来预测波动率
    方差溢价
    本章小结
    第5章 隐含波动率的动态变化
    波动率水平的动态变化
    波动率微笑和合约标的
    波动率微笑的动态变化
    期限结构的动态变化
    本章小结
    第6章 对冲
    特殊的对冲方法
    基于效用的方法
    Zakamouline的双渐近解
    交易成本的估计
    加总不同合约标的的期权
    本章小结
    第7章 对冲后的期权头寸的分布
    离散对冲和路径依赖
    波动率依赖
    本章小结
    第8章 资金管理
    特别的头寸管理方案
    凯利规则
    凯利规则的生效需要时间
    错估参数的影响
    账户金额是什么
    凯利规则的替代方法
    本章小结
    第9章 交易评估
    常规的计划流程
    风险调整后的业绩评价指标
    结论
    设定目标
    业绩的持续性
    相对持续性
    本章小结
    第10章 心理学
    自我归因偏差
    过度自信
    可获得性偏差
    短视思维
    厌恶损失
    保守主义及代表性偏差
    确认偏差
    事后聪明偏差
    锚定与调整偏差
    叙事谬误
    预期理论
    本章小结
    第11章 通过波动率交易来获利
    方差溢价
    产生方差溢价的原因
    本章小结
    第12章 VIX
    VIX指数
    VIX期货
    波动率ETN
    其他VIX交易
    本章小结
    第13章 杠杆ETF
    把杠杆ETF视为一个交易规模问题
    一个多头-空头交易策略
    杠杆ETF的期权
    本章小结
    第14章 一笔交易的生命周期
    交易前分析
    交易后分析
    本章小结
    第15章 结论
    本章小结
    资源
    能直接应用的书
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    有用的网站
    译者后记
    参考文献
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    作者简介

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