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  • [正版] 波动率交易 期权量化交易员指南 原书第2版 尤安 辛克莱 期权定价 资金管理 业绩评估 定价公式 量化模型
  • 机械工业出版社正版书籍
    • 作者: (美)尤安·辛克莱(Euan著
    • 出版社: 机械工业出版社
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    • 作者: (美)尤安·辛克莱(Euan著
    • 出版社:机械工业出版社
    • ISBN:9783613962572
    • 版权提供:机械工业出版社

                                                                                                  店铺公告

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      商品基本信息
    商品名称:  波动率交易:期权量化交易员指南(原书第2版)
    作者:  [美] 尤安·辛克莱
    市场价:  69.00
    ISBN号:  9787111565178
    版次:  1-1
    出版日期:  2017-05
    页数:  313
    字数:  229
    出版社:  机械工业出版社
      目录
    目录
    Volatility Trading
    总序
    致谢
    第2版简介
    第1章 期权定价 1
    布莱克–斯科尔斯–默顿模型 2
    模型假设 9
    结论 13
    本章小结 13
    第2章 波动率的度量 15
    波动率的定义及度量 15
    波动率的定义 16
    其他波动率估计量 23
    本章小结 38
    第3章 收益率和波动率的典型事实 40
    典型事实的定义 40
    波动率并非常数 41
    收益率分布的特征 45
    成交量和波动率 49
    波动率分布 50
    本章小结 52
    第4章 预测波动率 53
    交易费用为零 54
    完美信息流 54
    对信息的价格影响力的共识 54
    极大似然估计 59
    使用基本面信息来预测波动率 67
    方差溢价 68
    本章小结 72
    第5章 隐含波动率的动态变化 73
    波动率水平的动态变化 77
    波动率微笑和合约标的 88
    波动率微笑的动态变化 91
    期限结构的动态变化 100
    本章小结 101
    第6章 对冲 103
    特殊的对冲方法 105
    基于效用的方法 106
    Zakamouline的双渐近解 116
    交易成本的估计 121
    加总不同合约标的的期权 126
    本章小结 129
    第7章 对冲后的期权头寸的分布 131
    离散对冲和路径依赖 131
    波动率依赖 137
    本章小结 145
    第8章 资金管理 146
    特别的头寸管理方案 146
    凯利规则 150
    凯利规则的生效需要时间 159
    错估参数的影响 160
    账户金额是什么 164
    凯利规则的替代方法 165
    本章小结 181
    第9章 交易评估 182
    常规的计划流程 183
    风险调整后的业绩评价指标 191
    设定目标 200
    业绩的持续性 203
    相对持续性 203
    本章小结 208
    第10章 心理学 210
    自我归因偏差 215
    过度自信 217
    可获得性偏差 222
    短视思维 224
    厌恶损失 225
    保守主义及代表性偏差 227
    确认偏差 230
    事后聪明偏差 233
    锚定与调整偏差 234
    叙事谬误 236
    预期理论 237
    本章小结 239
    第11章 通过波动率交易来获利 241
    方差溢价 241
    产生方差溢价的原因 249
    本章小结 251
    第12章 VIX 252
    VIX指数 253
    VIX期货 254
    波动率ETN 256
    其他VIX交易 259
    本章小结 260
    第13章 杠杆ETF 261
    把杠杆ETF视为一个交易规模问题 264
    一个多头–空头交易策略 264
    杠杆ETF的期权 265
    本章小结 267
    第14章 一笔交易的生命周期 269
    交易前分析 269
    交易后分析 276
    本章小结 278
    第15章 结论 280
    本章小结 284
    资源 285
    能直接应用的书 285
    有启发价值的书 289
    有用的网站 291
    译者后记 294
    参考文献 296
    本书配套网站 309
    作者简介 314
       内容简介
        本书的第2版并不只是复杂的数学分析。在长达18年的职业交易员生涯中,辛克莱先生研究出一套全面而系统的交易方法。此方法既取决于量化分析,也依赖于所有重要的人自身的因素,尤其是影响交易决策的心理和情绪性偏见等。由于本书第1版发行以后,市场发生了几个重大变化。对此,辛克莱先生在本书的第2版中拓展了相应内容,并介绍了波动率指数期货、ETN和杠杆ETF等产品上涌现的许多新机会。本书的第2版是前所未有的交易指南。它既能让对数学一窍不通的人学会交易波动率,又能让精明的量化投资专家对深入理解期权交易产生浓厚的兴趣。
        
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