[正版] 行为金融与投资心理学 交易系统与方法(原书第5版)投资行为 投资心理学 金融投资理财书籍 投资交易方法书籍

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行为金融与投资心理学原书D6版
	定价	59.00
	出版社	机械工业出版社
	版次	1-1
	出版时间	2019年04月
	开本	16
	作者	约翰 R. 诺夫辛格
	装帧	平装
	页数	220
	字数	1000
	ISBN编码	9787111621201

交易系统与方法（原书D5版）
	定价	199.00
	出版社	机械工业出版社
	版次	1
	出版时间	2018年10月
	开本	16开
	作者	[美]佩里 J. 考夫曼
	装帧	平装
	页数	988
	字数
	ISBN编码	9787111608325

《行为金融与投资心理学原书》（D6版）

股市投资离不开人的心理活动，如果了解投资者的心理共性特征，J有可能预测投资者在特定市场条件下的行为表现，并有意识地避免和防范心理陷阱，提升投资效果。本书在传统投资方法基础上分析了投资者在投资决策中受到的外部和内部影响，z结常见的心理偏差并一一提出应对解决办法，帮助读者迅速做出更理性的投资决策。

《交易系统与方法》（原书D5版）

20年来，投资交易员将很多经典的系统方法引入具体的投资实战中，包括大量成功的指标、程序、算法以及交易系统。佩里J.考夫曼作为交易大师和期货专家，因其多年来的实战研究经验而广受业界尊敬。他更新了这部广受关注的投资著作，加入了大量的方法以及风险分析工具，从而使本书成为D今市面上全面易懂的交易系统书籍。本书内容详尽，介绍具体，FC有助于读者了解交易系统的理念和方法，并且能从更深层次认识技术分析在交易系统和资金管理领域的应用。

《行为金融与投资心理学原书》（D6版）

译者序

前　言

D1章　心理学与金融  / 1

传统金融与行为金融  / 3

预测  / 5

行为金融学  / 8

认知错误的原因  / 9

心理偏差对财富的影响  / 11

后续章节的内容概要  / 12

D2章　过度自信  / 15

过度自信会影响投资决策  / 17

过度自信的心理与风险  / 22

知识错觉  / 23

控制错觉  / 26

网上交易  / 29

D3章　自豪与懊悔  / 32

处置效应  / 33

处置效应与财富  / 34

避免懊悔及寻求自豪测试  / 35

兑现收益过快，持有亏损股过久  / 39

处置效应与消息  / 40

参考价格  / 41

处置效应是否会影响市场  / 44

处置效应与投资者老练度  / 45

买回之前卖出的股票  / 46

D4章　风险感知  / 49

赌资效应  / 50

风险回避效应（蛇咬效应）  / 51

翻本效应  / 51

对投资者的影响  / 53

禀赋效应（现状偏差效应）  / 54

投资风险感知  / 56

记忆与决策  / 57

认知失谐  / 58

D5章　决策框架  / 66

思维框架与选择  / 67

框架效应与投资  / 69

思维模式与决策过程  / 73

测试思维模式  / 74

风险框架效应与思维风格  / 75

投资决策的框架效应  / 77

D6章　心理会计  / 83

心理预算  / 85

沉没成本效应  / 88

经济影响  / 89

心理会计与投资  / 92

D7章　构建投资组合  / 100

现代投资组合理论  / 101

心理会计和投资组合  / 102

风险感知  / 103

构建行为投资组合  / 106

初级分散化投资  / 111

D8章　代表性与熟悉程度  / 116

代表性  / 117

代表性与投资  / 118

熟悉程度  / 123

不熟不投  / 123

熟悉带来的投资问题  / 130

熟悉带来的思维偏差和代表性思维偏差的共同影响  / 132

D9章　社交互动与投资  / 134

谈投资，发推特  / 135

社交环境  / 137

投资俱乐部  / 140

媒体  / 142

从众效应  / 145

聚焦短线投资  / 148

D10章　情绪与投资决策  / 151

情感与决策  / 152

情感与金融  / 153

情绪  / 163

市场泡沫  / 165

投资的快感  / 166

D11章　自我控制与决策  / 169

短线与长线  / 170

控制自我  / 171

储蓄与自我控制  / 172

401（k）计划和个人退休金账户计划  / 173

自我控制与股利  / 174

战胜心理偏差  / 176

其他经验法则  / 179

投资顾问是必需的吗  / 180

善用心理偏差  / 181

D12章　投资生理学  / 187

性别  / 188

浑然天成还是后天培养  / 191

生理学  / 198

基因经济学  / 201

认知能力退化  / 203

注释

《交易系统与方法》（原书D5版）

前言

D1章　概述　/ 1

1.1　技术分析的扩张效用　/ 2

1.2　股票与期货的交易风格的收敛属性　/ 3

1.3　基本面分析与技术面分析之辩　/ 4

1.4　专业交易人士与业余交易者　/ 5

1.5　随机游走理论　/ 7

1.6　交易风格的确认模式　/ 8

1.7　噪声的检测　/ 10

1.8　市场成熟率与quanqiu化　/ 13

1.9　本书数据的背景资料　/ 15

1.10　研究指南　/ 16

1.11　本书所要达到的目的　/ 17

1.12　交易系统概述　/ 18

1.13　本书中相应数字符号的解析　/ 21

1.14　本章小结　/ 22

D2章　基本概念和计算方法　/ 23

2.1　数据和均值所相关的理念　/ 25

2.2　确定均值的方法　/ 28

2.3　价格的分布形态　/ 31

2.4　价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度　/ 35

2.5　标准化的风险与收益　/ 43

2.6　指数问题　/ 49

2.7　系统性能的标准度量方法　/ 52

2.8　概率　/ 54

2.9　供给与需求　/ 59

D3章　图表分析　/ 69

3.1　开发始终如一的图表模式　/ 70

3.2　导致价格运行主要趋势的原因是什么　/ 73

3.3　棒线图的解析模式——道氏理论　/ 74

3.4　图表结构　/ 82

3.5　趋势线　/ 84

3.6　1日行情模式　/ 91

3.7　持续整理的形态　/ 102

3.8　交易图表的基本概念　/ 106

3.9　底部形态与1；CY=CY部形态的累积分布模式　/ 107

3.10　意外情境所相关的价格运行模式　/ 119

3.11　棒线图所相关的目标价位　/ 120

3.12　蜡烛图中所隐含的交易策略　/ 125

3.13　棒线图的实际应用　/ 130

3.14　价格运行模式的进化过程　/ 133

D4章　图表系统及相关的应用技术　/ 136

4.1　邓尼根理论及其推力方法　/ 137

4.2　诺弗里的饱和周期系统　/ 140

4.3　附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列　/ 142

4.4　波幅内行情所相关的时间序列　/ 143

4.5　枢轴点位　/ 143

4.6　价格的运行及反应模式　/ 144

4.7　价格通道的破位模式　/ 152

4.8　价格通道的移动模式　/ 153

4.9　大宗商品价格通道指数　/ 154

4.10　威科夫的综合交易技巧　/ 155

4.11　复杂的图形模式　/ 156

4.12　对图形模式的研究　/ 158

4.13　波考斯基对图形模式所做的排名　/ 160

D5章　由事件驱动的行情趋势　/ 161

5.1　波段交易　/ 162

5.2　使用波段过滤器来构建一个波段行情图表　/ 164

5.3　点数图模式　/ 173

5.4　N天破位模式　/ 195

D6章　回归分析　/ 205

6.1　时间序列的构成要素　/ 206

6.2　价格数据的特性　/ 207

6.3　线性回归模式　/ 208

6.4　线性相关系数　/ 215

6.5　两个变量之间的非线性相关模式　/ 218

6.6　非线性模式向线性模式的转化过程　/ 221

6.7　两种变量之相应计算模式的评估　/ 222

6.8　多变量近似值求解　/ 223

6.9　自回归移动平均模型　/ 229

6.10　使用线性回归模型所得到的基本交易信号　/ 234

6.11　测度行情的相对强弱性　/ 237

D7章　基于时间因子所进行的趋势运算　/ 239

7.1　预测与跟踪趋势　/ 240

7.2　因时而变的价格运行模式　/ 244

7.3　移动平均线　/ 244

7.4　几何型移动平均值　/ 251

7.5　累计均值　/ 251

7.6　累计均值的重置模式　/ 252

7.7　移除效应　/ 252

7.8　指数平滑模式　/ 252

7.9　滞后与LX指标的绘制模式　/ 263

D8章　顺势交易系统　/ 264

8.1　顺势交易系统的运行原理　/ 265

8.2　基本的买卖交易信号　/ 268

8.3　价格通道与包络线　/ 273

8.4　某种单一趋势的应用程序　/ 283

8.5　主要顺势交易系统的比较模式　/ 288

8.6　应用两条趋势线所相关的交易技巧　/ 300

8.7　多重趋势与市场共识　/ 306

8.8　对顺势交易模式所进行的综合性研究　/ 308

8.9　选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率　/ 308

8.10　移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程　/ 311

8.11　顺势交易模式中的提前离场问题　/ 314

8.12　移动平均系统的交叉预期模式　/ 315

D9章　动量指标和震荡指标　/ 317

9.1　动量指标　/ 319

9.2　离散指标　/ 331

9.3　震荡指标　/ 332

9.4　双重平滑的动量指标　/ 348

9.5　速度（率）与加速度　/ 355

9.6　混合动量模式　/ 359

9.7　动量指标的背离模式　/ 361

9.8　对动量指标所做的一些补充说明　/ 369

D10章　金融交易所相关的季节性因素　/ 370

10.1　对季节性因素相关问题所达成的共识　/ 371

10.2　季节性模式相关问题的探讨　/ 372

10.3　季节性模式的流行算法　/ 373

10.4　季节性的过滤模式　/ 395

10.5　季节性模式与股市行情　/ 414

10.6　季节性行情模式的一般常识　/ 419

D11章　价格行情的循环模式分析　/ 421

11.1　循环周期理论的基本常识　/ 422

11.2　循环周期的发现模式　/ 430

11.3　Z大的熵值　/ 444

11.4　周期循环通道指标　/ 450

11.5　较短周期所对应的指标系统　/ 450

11.6　相位调整模式　/ 452

D12章　交易量、未平仓合约以及行情宽幅　/ 455

12.1　期货交易量的特殊情境　/ 456

12.2　交易量的正态变化模式　/ 457

12.3　相关概念的标准解析模式　/ 459

12.4　交易量相关的指标系统　/ 460

佩里 J. 考夫曼

（Perry J. Kaufman）

佩里 Ｊ. 考夫曼，拥有近半世纪的证券与衍生产品市场交易经验，是系统交易与量化交易领域的先驱。在quanqiu各地向基金、政府以及投资经理分享自己所开创的系统交易领域的真知灼见。

他的职业生涯开启于宇航领域，效力于NASA，负责航天器的导航与控制系统设计，参与了ZM的双子星计划（美国*早的宇航员太空行走试验，阿波罗计划的先驱）。随着阿波罗计划的结束，美国航天的黄金时代走向尾声，他将视野转向了华尔街。1973年，在阿波罗计划结束后的D二年，《交易系统与方法》的D1版诞生。他是D1批将计算机模型运用于市场决策的先驱。他开发了投资组合*优化程序，并创立了市场中性策略*一系列早期量化策略的雏形。他是哥伦比亚大学期货市场研究中心的WY会成员，佛蒙特证券研究所顾问WY会的D1 ，创立了《期货市场学刊》。2002年，他在位于纽约曼哈顿的巴鲁克学院开创了交易系统的研究生课程，这是量化交易领域的里程碑事件。

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