[正版]2022年银行业专业人员职业资格考试专业实务2021年版风险管理初级中级中国金融出版社从业资格考试书籍银行业法律

基本信息

书    名

  银行业专业人员职业资格考试统编教材 风险管理 初、中级适用(2021年版)

出版社

  中国金融出版社

作    者

  中国银行业协会银行专业人员职业资格考试办公室编

出版时间

  20210401

I S B N

  9787522010793

定价

  66

开    本

  16开 185*260

装    帧

  平装

版    次

  1

字    数

  596 (千字)

页    数

  453

读者范围

  银行业从业人员

内容简介

      本教材基于国内外银行监管的框架、体系和*新发展，紧密结合我国银行业的现状和发展趋势，坚持理论与实践相结合、知识与技能相结合、现实与前瞻相结合的原则，基本覆盖了银行业金融机构风险管理领域从业人员应该掌握的风险管理理念、知识和技能。全书框架体系清晰，紧跟国际国内动态，内容完整全面。

作者简介

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目录

      第一章 风险管理基础
第一节 商业银行风险
一、风险、收益与损失
二、商业银行风险的主要类别
三、系统性金融风险
第二节 商业银行风险管理
一、商业银行风险管理的模式
二、商业银行风险管理的策略
三、商业银行风险管理的作用
第三节 风险管理定量基础
一、概率及概率分布
二、线性回归分析
三、收益和风险的度量
四、风险分散的数理原理
第二章 风险管理体系
第一节 风险治理架构
一、董事会及其风险管理委员会
二、监事会
三、高级管理层
四、风险管理部门
第二节 风险文化、偏好和限额
一、风险文化和策略
二、风险偏好管理
三、风险限额管理
第三节 风险管理政策和流程
一、风险管理政策
二、风险管理流程
第四节 风险数据与IT系统
一、风险数据
二、风险IT系统
第五节 内部控制与内部审计
一、内部控制
二、内部审计
第三章 资本管理
第一节 资本定义及功能
一、资本的定义
二、资本的功能
三、资本管理和风险管理的关系
第二节 资本分类和构成
一、资本分类
二、监管资本构成
三、资本扣除项
第三节 资本充足率
一、资本充足率计算和监管要求
二、资本充足率影响因素和管理策略
三、储备资本要求和逆周期资本要求
四、系统重要性银行附加资本要求
五、第二支柱资本要求
第四节 杠杆率
一、杠杆率要求的提出
二、杠杆率指标的计算
三、杠杆率指标的优点
四、系统重要性银行杠杆率缓冲要求
第四章 信用风险管理
第一节 信用风险识别
第五章 市场风险管理
第六章 操作风险管理
第七章 流动性风险管理
第八章 国别风险管理
第九章 声誉风险与战略风险管理
第十章 其他风险管理
第十一章 压力测试
第十二章 风险评估与资本评估
第十三章 银行监管与市场约束

试读

      （二） 负债风险管理模式 20 世纪 60 年代， 西方各国经济高速增长， 社会对商业银行的资金需求极为旺盛，商业银行面临资金相对不足的巨大压力。为大资金来源， 满足流动性需求， 同时避开金融监管的限制， 西方商业银行变被动负为主动负债， 创新金融工具 （如大额可转让定期存单、回购协议、同业拆借等）， 扩大商业银行的资金来源。但负债规模的迅速扩张大大提高了商业银行的杠杆率， 加大了商业银行的经营压力和不确定性。由此商业银行风险管理的重点转向了负债风管理。同期现代金融理论又有了重大发展。威廉・夏普 （William F. Sharpe\1 等在 1964 年提出的资本资产定价模型（CAPM）， 揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系， 为现代风险管理提供了重要的理论基础。 （三） 资产负债风险管理模式 20 世纪 70 年代， 随着布雷顿森林体系的瓦解， 固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动加大。1973 年的石油危机导致西方国家通货膨胀加剧， 利率变动剧烈， 利率和汇率的双重影响使商业银行资产和负债价值的波动明显。单一的资产风险管理模式稳健有余而进取不足， 单一的负债险管理模式进取有余而稳健不足， 两者均不能保证商业银行安全性、流动性和效益的均衡。在此背景下， 资产负债风险管理理论应运而生， 重点强调对资产业务和负业务的协同管理， 通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散， 实总量平衡和风险控制。同期， 利率、汇率、商品期货 / 期权等金融衍生工具大量涌现， 为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具。1973 年， 费雪・布莱克 （Fischer Black\1、迈伦・斯科尔斯 （ Myron Schol——s）、罗伯特・默顿 （Robert Merton\1 提出欧式期权定价模型， 为金融衍生产品定价