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醉染图书肥尾效应9787521743913
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章 序言
第二章 术语、符号和定义
2.1一般符号和常用符号
2.2一般&特殊概念目录
2.2.1幂率类分布P
2.2.2大数定律(弱)
2..中心极限定理(CLT)
2.2.4中数定律和渐进论
2.2.5Kappa统计量
2.2.6椭圆分布
2.2.7统计独立
2.2.8多变量(列维)稳定分布
2.2.9多变量稳定分布
2.2.10卡拉玛塔点
2.2.11亚指数
2.2.12近似替代:学生T分布
2.2.13引用环
2.2.14学术寻租
2.2.15伪 经验主义或Pinker问题
2.2.16前渐进
2.2.17随机化
2.2.18在险价值VAR,条件在险价值CVAR
2.2.19利益攸关
2.2.20MS图
2.2.21 吸引域MDA
2.2.22心理学文献中的积分替换
2.2.概率的不可分拆(另一个常见误区)
2.2.24维特根斯坦的尺子
2.2.25黑天鹅
2.2.26经验分布会超出经验
2.2.27隐藏的尾部
2.2.28影子矩
2.2.29尾部依赖
2..0元概率
2..1动态对冲
部 肥尾及其效应介绍
第三章 非数理视角概述——剑桥大学达尔文学院讲义
3.1 薄尾和厚尾的差异
3.2 直观理解:摇尾巴的
3.4 肥尾分布的主要效应及它们与本书的关联
3.4.1 预测
3.4.2 大数定律
3.5 认识论与不对称推理
3.6 幼稚的经验主义:不应该把埃博拉和从楼梯上摔落进行对比
3.6.1 风险是如何倍增的
3.7 幂律入门(几乎没有数学)
3.8 隐藏质在哪里?
3.9 贝叶斯图谱
3.10 x和f(x):混淆我们理解的x和相应风险暴
3.12 如何应对
第四章 单变量肥尾,有限矩(层)
4.1 构造轻微肥尾的简单方法
4.1.1 固定方差的增厚尾部方法
4.1.2 通过有偏方差增厚尾部
4.2 随机波动率能产生幂律?
4.3 分布的躯干,肩部和尾部
4.3.1 交叉和隧穿效应
4.4 肥尾,平均差和上升范数
4.4.1 常见误区
4.4.2指标分析
4.4.3 肥尾效应对STD vs MD“有效”的影响
4.4.4 矩和幂均不等式
4.4.5 评述:为什么我们应该立刻弃用标准差?
4.5 可视化p上升产生的等范数边界效应
……
纳西姆·尼古拉斯·塔勒布
书《随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》《反脆弱》《非对称风险》作者。
塔勒布是我们这个时代伟大的思想者之一,是当今令人敬畏的风险管理理论学者,被誉为拥有“罕见的勇气与博学”。他倾其一生研究概率和风险问题,撰写了50篇学术来探讨“不确定”,内容涉及国际关系、风险管理、统计物理学。他大部分时间都在闲逛,在世界各地的咖啡馆中冥想。在成为作家和学者之前,塔勒布做过20年交易员,目前是纽约大学理工学院风险工程学特聘教授。
塔勒布的“不确定”系列作品已被译为41国语言在全球发行。
本书作为塔勒布“不确定量化研究”系列的卷,通过大量的数学语言,以更清晰的方式梳理了肥尾分布的框架。对于有一定数学基础的读者,这种无需透过哲学隐喻,直达本质的表述令人酣畅淋漓。同时在本书的后半部分,作者通过对指数、战争、大选、期权等多个主题的定量研究,直接展示了现实世界中肥尾分布的底层属,提出了具体的策略,以应对不可预知的未来。
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