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醉染图书偿二代约束下中国保险机构大类资产配置9787522003917
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章引言1.1研究背景31.2研究意义61.3研究问题101.4研究框架与结构11第2章文献综述2.1大类资产配置研究综述172.1.1国外文献综述172.1.2国内研究综述192.2保险机构大类资产配置研究综述202.2.1国外研究综述202.2.2国内研究综述22.偿付能力约束下保险机构大类资产配置研究综述24..1国外研究综述24..2国内研究综述252.4本章小结26第3章保险机构偿付能力监管理论框架及实践机制3.1偿付能力概述313.1.1偿付能力的含义313.1.2偿付能力的基本要素313.1.3偿付能力监管体系的发展333.2中国第二代偿付能力监管框架353.2.1整体框架353.2.2量化风险整体计量规则353..市场风险计量规则373.2.4信用风险计量规则423.2.5资本总额计量规则443.3偿二代实施对保险行业整体资产配置的影响453.4本章小结48第4章偿二代约束下基于静态模型的资产配置4.1本章引论514.2相关文献总结524.2.1风险度量方法534.2.2保险资产负债匹配管理544.3理论模型564.3.1研究方法564.3.2研究设584.3.3模型建立594.3.4模型推论634.3.5偿二代框架下的风险预算体系664.3.6数值求解算法设计744.4实分析764.4.1研究方法764.4.2研究设及数据说明774.4.3初始分析824.4.4对冲负债利率风险的配置894.4.5偿二代约束下的资产配置的数值解914.5拓展分析924.5.1偿二代有效前沿和Markowitz有效前沿的比较分析924.5.2偿二代约束下的资产配置效率损失分析1014.5.3镜像组合的谜题探讨1024.6本章结论104第5章偿二代约束下基于随机模型的资产配置5.1本章引论1095.2相关文献总结1115.2.1资产动态特征1115.2.2动态资产模型1125..多期资产配置模型1145.3理论模型1155.3.1研究方法1155.3.2研究设175.3.3模型框架设计1205.3.4中国资本市场的行为特征分析和统计描述1225.3.5资产随机模型建立1385.3.6样本数据说明1485.3.7模型参数估计1515.4实分析1735.4.1研究方法1735.4.2研究设及数据说明1745.4.3对股东价值影响的对比分析1785.4.4对偿付能力充足率影响的对比分析1835.5拓展分析1855.5.1研究方法1855.5.2研究设及数据说明1855.5.3资本约束下效率损失问题1875.5.4尾部风险问题1925.6本章结论193第6章偿二代对保险公司资产配置策略的宏观影响机制6.1本章引论1996.2相关文献总结2006.2.1资本要求影响2016.2.2资产负债相关2026..利用期权定价理论的资产配置2036.3理论模型2046.3.1研究方法2046.3.2研究设2056.3.3模型建立2056.3.4模型推论2086.4实分析2106.4.1研究方法2106.4.2研究设与数据说明2116.4.3数值模拟分析——财险公司2136.4.4数值模拟分析——寿险公司26.5本章结论0第7章结论及未来研究展望7.1主要研究内容和重点结论57.2相关启示和政策建议7.3主要创新7.4研究局限与未来研究展望参考文献
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