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  • 醉染图书金融学和保险学中的方法与模型9787111566939
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    • 作者: (德)拉尔夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃尔克·科恩(Elke Korn),(德)杰拉尔德·克罗桑特(Gerald Kroisandt) 著;陈杨龙,郑志勇 译著 | (德)拉尔夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃尔克·科恩(Elke Korn),(德)杰拉尔德·克罗桑特(Gerald Kroisandt) 著;陈杨龙,郑志勇 译编 | (德)拉尔夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃尔克·科恩(Elke Korn),(德)杰拉尔德·克罗桑特(Gerald Kroisandt) 著;陈杨龙,郑志勇 译译 | (德)拉尔夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃尔克·科恩(Elke Korn),(德)杰拉尔德·克罗桑特(Gerald Kroisandt) 著;陈杨龙,郑志勇 译绘
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2017-09-01
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    • 作者: (德)拉尔夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃尔克·科恩(Elke Korn),(德)杰拉尔德·克罗桑特(Gerald Kroisandt) 著;陈杨龙,郑志勇 译著| (德)拉尔夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃尔克·科恩(Elke Korn),(德)杰拉尔德·克罗桑特(Gerald Kroisandt) 著;陈杨龙,郑志勇 译编| (德)拉尔夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃尔克·科恩(Elke Korn),(德)杰拉尔德·克罗桑特(Gerald Kroisandt) 著;陈杨龙,郑志勇 译译| (德)拉尔夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃尔克·科恩(Elke Korn),(德)杰拉尔德·克罗桑特(Gerald Kroisandt) 著;陈杨龙,郑志勇 译绘
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2017-09-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:456千字
    • 页数:352
    • ISBN:9787111566939
    • 版权提供:机械工业出版社
    • 作者:(德)拉尔夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃尔克·科恩(Elke Korn),(德)杰拉尔德·克罗桑特(Gerald Kroisandt) 著;陈杨龙,郑志勇 译
    • 著:(德)拉尔夫·科恩(Ralf Korn),(德)埃尔克·科恩(Elke Korn),(德)杰拉尔德·克罗桑特(Gerald Kroisandt) 著;陈杨龙,郑志勇 译
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:88.00
    • ISBN:9787111566939
    • 出版社:机械工业出版社
    • 开本:暂无
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2017-09-01
    • 页数:352
    • 外部编号:1201585269
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    译者的话
    章简介与导读
    1.1简介与概念1
    1.2内容简介2
    1.3如何使用这本书2
    1.4相关文献3
    1.5致谢3
    第2章生成随机数
    2.1引言5
    2.1.1如何生成随机数5
    2.1.2随机数生成器的质量标准6
    2.1.3术语7
    2.2随机数生成器示例8
    2.2.1线同余成器8
    2.2.2倍数递归生成器11
    2..生成器组合14
    2.2.4延迟斐波纳契生成器15
    2.2.5F2—线成器16
    2.2.6非线RNGs20
    2.2.7更多的随机数生成器21
    2.2.8改进RNGs22
    .检验和分析RNGs22
    ..1分析晶格结构
    ..2等分布
    ..扩散能力24
    ..4统计检验24
    2.4基于广义分布生成随机数27
    2.4.1反演法28
    2.4.2接受 ̄拒绝法29
    2.5选择分布31
    2.5.1生成正态分布随机数31
    2.5.2生成Beta分布随机数32
    2.5.3生成WeiBull分布随机数33
    2.5.4生成Gamma分布随机数33
    2.5.5生成卡方分布随机数35
    2.6多元随机变量36
    2.6.1多变量正态分布37
    2.6.2评论:Copulas37
    2.6.3条件分布中抽样38
    2.7作为随机序列的替代的拟随机序列38
    2.7.1HaltoN序列39
    2.7.2soBol序列40
    2.7.3随机化拟方法41
    2.7.4混合型方法42
    2.7.5拟随机序列和随机分布42
    2.8并行技术42
    2.8.1蛙跳法43
    2.8.2序列划分43
    2.8.3一些RNGs44
    2.8.4独立序列44
    2.8.5检验并行RNGs44
    第3章方法:基本原理
    3.1引言45
    3.2强大数定律和方法46
    3.2.1强大数定律46
    3.2.2原始方法46
    3..方法:一些初级应用49
    3.3提高方法的收敛速度:方差缩减技术53
    3.3.1对偶变量54
    3.3.2控制变量法56
    3.3.3分层抽样61
    3.3.4条件抽样的方差缩减技术67
    3.3.5重要抽样69
    3.4方差缩减技术的进一步视角77
    3.4.1更多的方法77
    3.4.2方差缩减技术的应用79
    第4章连续时间随机过程:连续路径
    4.1引言81
    4.2随机过程和路径:基本定义81
    4.3随机过程的方法84
    4.3.1和随机过程84
    4.3.2模拟随机过程路径:基准85
    4.3.3随机过程的方差缩减87
    4.4布朗运动和布朗桥87
    4.4.1布朗运动属9
    4.4.2弱收敛和DoNskeR定理91
    4.4.3布朗桥94
    4.5it.微积分的基础98
    4.5.1it.积分98
    4.5.2it.公式103
    4.5.3鞅表示和测度变化105
    4.6随机微分方程106
    4.6.1随机微分方程的基本结论106
    4.6.2线随机微分方程108
    4.6.3平方根随机微分方程110
    4.6.4弗恩曼 ̄卡茨表示定理110
    4.7模拟随机微分方程的解112
    4.7.1简介和基本知识112
    4.7.2常微分方程的数值算法113
    4.7.3随机微分方程的数值算法117
    4.7.4sDes数值算法的收敛121
    4.7.5更多的sDes数值法1
    4.7.6sDes数值方法的效率125
    4.7.7弱外推法126
    4.7.8多层方法129
    4.8应为sDe选择何种模拟方法133
    第5章模拟金融模型:连续路径
    5.1引言135
    5.2价格建模基础136
    5.3布莱克 ̄斯克尔斯类型的定价框架137
    5.3.1一个重要的特殊情况:布莱克—斯克尔斯模型139
    5.3.2完全市场模型141
    5.4期权的基本因子142
    5.5期权定价的介绍144
    5.5.1期权定价简史144
    5.5.2通过复制原理进行期权定价145
    5.5.3在布莱克—斯克尔斯设条件下的股息151
    5.6在布莱克—斯克尔斯设条
    5.6在布莱克—斯克尔斯设条件下的期权定价和方法
    5.6.1路径独立的(欧式)期权
    5.6.2路径相关的欧式期权
    5.6.3更多的奇异期权
    5.6.4数据预处理的矩匹配方法
    5.7布莱克—斯克尔斯模型的弱点
    5.8局部波动率模型和CEV模型
    5.8.1CEV期权定价的方法
    5.9一个偏题:模型系数校正
    5.10不完全市场中期权定价
    5.11随机波动率和在赫斯顿模型中的期权定价
    5.11.1赫斯顿模型的Andersen算法
    5.11.2赫斯顿模型中的Heath—Plalen估计
    5.12在非布莱克—斯克尔斯模型中的方差缩减法则
    5.13随机局部波动模型
    5.14期权定价:美式期权和百慕大期权
    5.14.1百慕大期权定价的朗斯塔夫—施瓦兹算法和基于回归的算法变形
    5.14.2对偶方法的价格上界
    5.15计算期权定价的
    5.15.1价格的作
    5.15.2有限差分模拟
    5.15.3顺向微分方法
    5.15.4似然率方法
    5.15.5对比顺向可微和似然率方法的局部化
    5.15.6在布莱克—斯克尔斯设置下的数值测试
    5.16利率建模基础
    5.16.1利率的不同概念
    5.16.2些行的利率产品
    5.17利率建模的短期利率方法
    5.17.1单位的改变及期权定价:向前测度
    5.17.2瓦西塞克模型
    5.17.3考克斯—英格—(CIR)模型
    5.17.4仿线短期利率模型
    5.17.5完美校正:确定的偏移及赫尔—怀特方法
    5.17.6对数正态模型和短期利率模型的深入
    5.18利率建模的远期利率方法
    5.18.1连续时间的Ho—Lee模型
    5.18.2切耶特模型
    5.19LIBOR市场模型
    5.19.1对数正态远期LIBOR建模
    5.19.2互换及利率上限市场之间的关系
    5.19.3远期LIBOR利率和衍生品定价的路径模拟
    5.19.4参数化执行边界的百慕大互换期权的定价及深入评论
    5.19.5对数正态远期LIBOR模型的选择
    ……
    第6章连续时间随机过程:非连续路径
    第7章模拟金融模型:非连续路径
    第8章模拟精算模型

    本书是由拉尔夫..科恩(Ralf Korn)、埃尔克..科恩(Elke Korn)、杰拉尔德..克罗桑特(Gerald Kroisandt) 三人合力撰写完成的. 三位专家在金融数学领域都有深入研究. 且均是德国弗劳恩霍夫技术经济数学研究所成员.拉尔夫..科恩是德国凯泽斯劳滕大学的金融数学教授. 也是弗劳恩霍夫技术经济数学研究所的科学顾问委员会成员. 埃尔克..科恩是德国凯泽斯劳滕市的一位独立金融数学咨询师. 杰拉尔德..克罗桑特是弗劳恩霍夫技术经济数学研究所的金融数学成员之一.在本书中. 三位作者详细地介绍了方法在金融和保险领域中的应用背景. 并以数据、图表和案例等形式直观地展示了方法的实际应用效果. 以激励读者进一步探索模拟方法.本书既讨论了一些基本数学基础. 包括技术、连续和非连续随机过程知识以及保险精算数学等. 同时也介绍了前沿模型和算法. 包括多层次方法、龙贝格统计方法以及Heath - Platen 估计值. 还包括近期发展的金融和精算模型. 如动态死亡率模型等.这是一本典型的德国式书籍. 全书逻辑演绎严密、数学推导详细. 并提供了大量的参考文献. 本书尽管研究内容深奥. 但对当下国内金融从业人员. 尤其是金融衍生品从业人员却具有重要价值. 期权是模拟方法的重要应用领域之一. 我国已经于2015 年推出上50ETF 期权. 2017 年大连商品交易所推出了豆粕期货期权. 郑州商品交易所上市了白糖期货期权. 金融实务领域的快创新展需要更多具有金融衍生品定价和风险管理能力的专业人才. 目前国内介绍期权的书籍已经不少. 但是能够深入探讨期权模拟定价的书籍却不常见. 相信本书的引入有于我国期权理论的研究和实务的开展.尽管本书两位译者都曾接受过相关专业教育. 也在相关领域从业. 但模拟属于前沿领域. 相关中文书籍有限. 众多专业词汇人名无统一译法. 因此本书翻译可能略有晦涩. 如果误译之处恳请读者批评指正. 请将任何批评和建议发送至邮箱chenyanglong@ aliyun.. com. 不胜感激!译者

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