由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高50元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
醉染图书金融计量经济学:模型和方法9787543898
¥ ×1
1绪论与背景
2计量经济学基础
3收益率预测与有效市场说
4收益率的稳健检验和非线可预测检验
5实市场微观结构
6事件研究分析
7组合选择与资本资产定价模型的检验
8多因子定价模型
9现值关系
10跨期均衡定价
11波动率
12连续时间过程
13收益率曲线
14风险管理与尾部估计
15练习与补充
16附录
参考文献
奥利弗·林顿(Olive Linton),剑桥大学三一学院院士、经济系政治经济学教授。曾任伦敦政治经济学院计量经济学教授、耶鲁大学经济学教授;1991年在加州大学伯克利分校获得经济学博士。他撰写了百余篇关于计量经济学、统计学和实金融的文章;2015年,获得亚历山大·冯·洪堡会洪堡研究奖。自2014年以来,他一直是《计量经济学杂志》(Journal of Econometrics)的联合主编。
他同时也是世界计量经济学会、数理统计学会、金融计量经济学学会、英国科学院和国际应用计量经济学会的成员。曾任2012年发布的英国科学办公室预见项目“金融市场计算机交易的未来”的席专。在涉及市场操纵的几起案件中,他曾作为FSA和FCA的专家人出庭。
这本书很好,它提供了严谨和精进的计量经济学方法来检验金融理论。本书的结构完善,很适合阅读。作者深入浅出地介绍了这些方法的基础理论,使其尤其适合学习。那些有意于使用的计量经济学方法进行金融数据分析的从业者,也可以从中受益。
——Abderrahim Taamouti,杜伦大学经济学教授
这本书棒极了!它既涉猎广泛,又自成一体,提供了经典的和现代的金融计量经济学处理,充满技巧。关于模型、方法和实应用的介绍易于理解,通过阅读本书,读者可以了解从回报可预测到尾部估计的众多相关主题。本书很好地平衡了金融学和计量经济学的内容,我,任何对金融计量经济学感兴趣的读者都值得一读!
——Loriano Mancini,瑞士金融学院和卢加诺大学金融学教授
本书的作者是世界的计量经济学家之一,他在本书中对金融计量经济学中的模型和方法进行了全面且深入的探讨。作者基于目前大多数课程教学的内容,涵盖了计量经济学和金融学领域在近20年里的展,并同时确保为读者提供理解领域内基本定理的坚实基础。除了提供相关理论信息,作者在书中还向读者呈现了如何谨慎地将理论与实际操作相联系,出于此,本书提供了大量实践案例,以便读者可以更扎实地掌握相关知识。
本书是世界金融计量经济学家对金融计量经济学模型和方法的深入探索,旨在帮对金融应用感兴趣的经济学、金融学、统计学、数学和工程学的学生理解和应用这些模型和方法。
作者基于其在世界各地的授课内容,结合领域成果,编写了这样一本涵盖过去20年计量经济学和金融领域发展的指导手册;同时,确保这些领域的基本原则有一个坚实的基础。
本书将理论与应用联系起来,为读者提供了真实的学习环境。此外,本书还配有习题和实案例以及Eviews指南,以便复杂的概念能够得到充分解释,读者能够充分理解。
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格