醉染图书递归宏观经济理论(第3版)9787300280585

第Ⅰ部分递归方法的帝国主义1

章概述3

1.1提示3

1.2一个共同的祖先3

1.3储蓄问题4

1.4递归方法12

第Ⅱ部分工具19

第2章时间序列21

2.1两个有用的工具21

2.2马尔可夫链21

.连续状态的马尔可夫链29

2.4线随机差分方程30

2.5总体回归38

2.6模型参数的估计39

2.7卡尔曼滤波器40

2.8向量自回归与卡尔曼滤波器43

2.9卡尔曼滤波器的应用44

2.10谱47

2.11例子:L持久收入模型51

2.12结束语57

附录A线差分方程58

附录B贝叶斯后验的MCMC逼近59

2.13练习61

第3章动态规划74

3.1序列问题74

3.2随机控制问题79

3.3结束语80

3.4练习80

第4章动态规划的实际应用82

4.1维数限制82

4.2状态空间的离散化82

4.3记账83

4.4霍华德改进算法的应用84

4.5数值方法85

4.6贝尔曼方程的例子86

4.7多项式逼近88

4.8结束语91

第5章线二次动态规划92

5.1引言92

5.2线调节器问题92

5.3随机线调节器问题95

5.4线调节器问题中的影子价格96

5.5拉格朗日公式98

5.6卡尔曼滤波器的再次分析101

5.7结束语102

附录A矩阵公式103

附录B线二次近似103

5.8练习106

第6章搜寻、匹配和失业114

6.1引言114

6.2预备知识115

6.3麦考尔的跨期工作搜寻模型117

6.4湖模型124

6.5职业选择模型125

6.6报价分布未知128

6.7均衡价格分布131

6.8约万诺维奇的匹配模型135

6.9约万诺维奇模型的长期版本142

6.10结束语144

附录A动态规划的更多数值例子144

6.11练习148

第Ⅲ部分竞争均衡与应用159

第7章递归的(局部)均衡161

7.1均衡的概念161

7.2例:调整成本161

7.3递归竞争均衡165

7.4均衡的人力资本积累165

7.5均衡职业选择167

7.6马尔可夫完美均衡169

7.7线马尔可夫完美均衡171

7.8结束语174

7.9练习174

第8章完全市场的均衡178

8.10时刻与序列交易178

8.2自然框架:偏好和禀赋178

8.3不同的交易安排179

8.4帕累托问题181

8.50时刻交易:阿罗-德布鲁券182

8.6比较简单的计算算法185

8.7资产定价入门187

8.8序列交易:阿罗券189

8.9递归竞争均衡194

8.10J步定价核198

8.11帕累托问题的递归形式199

8.12结束语201

附录A高斯资产定价模型202

附录B持久收入模型再讨论203

8.13练习206

第章代交叠模型219

9.1禀赋和偏好219

9.20时刻交易220

9.3序列交易226

9.4货币226

9.5赤字财政229

9.6等价的设置1

9.7货币均衡的和存在

9.8同代之间的异质

9.9礼物均衡242

9.10结束语243

9.11练习243

0章李嘉图等价251

10.1借入限制和李嘉图等价251

10.2存个经济252

10.3254

10.4代代相连的解释256

10.5结束语257

1章增长模型中的财政政策259

11.1简介259

11.2经济260

11.3利率的期限结构261

11.4题外话:预算约束的序列形式262

11.5具有扭曲税收的竞争均衡265

11.6计算均衡268

11.7题外话:向后求解法271

11.8均衡配置和价格的税收效应272

11.9带有无弹劳动供给的转移实验273

11.10线近似278

11.11增长284

11.12弹劳动供给286

11.13一个两国模型291

11.14结束语298

附录A对数线近似299

11.15练习300

2章递归竞争均衡314

12.1内生的总量状态变量314

12.2随机增长模型315

1.计划者问题的拉格朗日公式316

12.40时刻交易:阿罗德布鲁券317

12.5序列交易:阿罗券321

12.6递归公式324

12.7计划者问题的递归公式325

12.8序列交易的递归公式326

12.9递归竞争均衡328

12.10结束语331

3章资产定价理论332

13.1引言332

13.2资产欧拉方程333

13.3消费和价格的鞅理论334

13.4等价鞅测度335

13.5均衡资产定价337

13.6没有泡沫的价格338

13.7计算资产价格339

13.8利率的期限结构341

13.9状态或有价格343

13.10债务346

4章资产定价实方法355

14.1引言355

14.2对风险厌恶参数的解释356

14.3溢价之谜357

14.4风险的市场价格359

14.5汉森贾甘纳坦界360

14.6CRRA达不到汉森贾甘纳坦界365

14.7非期望效用367

14.8效用递归形式的再解释372

14.9总波动的成本378

14.10逆向工程消费异质30

14.11指数仿随机折现因子383

14.12结束语386

附录A黎兹表示定理386

附录B对数正态债券定价模型387

14.13习题394

5章经济增长403

15.1引言403

15.2经济404

15.3外生增长406

15.4来自溢出效应的外部407

15.5所有要素可408

15.6研究和垄断竞争411

15.7不管要素可的增长414

15.8结束语417

15.9练习418

6章带有承诺的税收422

16.1引言422

16.2非随机经济4

16.3拉姆齐问题426

16.4零资本税426

16.5再分配的极限428

16.6解决拉姆齐问题的基本方法429

16.7初始资本的税收432

16.8源于不完全税收的非零资本税433

16.9随机经济434

16.10状态或有债务和资本税的不确定436

16.11不确定下的拉姆齐计划437

16.12事前资本税率在零附近变化438

16.13劳动税平滑化的例子441

16.14债券政策的教训444

16.15无状态或有债务的税收446

16.16作为状态或有实际债务的名义债务452

16.17关于价格水平的财政理论459

16.18人力资本的零税收462

16.19所有的税收都应该为零吗?466

16.20结束语466

16.21练习468

第Ⅳ部分储蓄问题与比利模型475

7章自我保险477

17.1引言477

17.2消费者的环境477

17.3非随机禀赋478

17.4二次偏好482

17.5随机禀赋过程:独立同分布情形483

17.6随机禀赋过程:一般情形485

17.7解释485

17.8内生劳动供给486

17.9结束语489

附录A上鞅收敛定理489

17.10练习490

8章不完全市场模型494

18.1引言494

18.2储蓄问题495

18.3统一化和进一步分析499

18.4题外话:非随机储蓄问题500

18.5借入限制:“自然的”和“特别的”501

18.6作为r的函数的平均资产503

18.7计算例子505

18.8几个比利模型507

18.9含有资本和私人借据的模型508

18.10只有私人借据508

18.11铸币税模型510

18.12汇率不确定512

18.13通货的利息513

18.14预防储蓄516

18.15总变量波动的模型517

18.16结束语520

18.17练习520

第Ⅴ部分递归合同525

9章动态斯塔克尔伯格问题527

19.1历史依赖527

19.2斯塔克尔伯格问题528

19.3求解斯塔克尔伯格问题529

19.4大厂商和竞争边缘534

19.5结束语537

附录A稳定的μt=Pyt537

附录B线矩阵差分方程538

附录C预测公式539

19.6练习540

第20章保险与激励542

20.1带有递归合同的保险542

20.2基本环境543

20.3单边无承诺545

20.4拉格朗日方法558

20.5信息不对称的保险559

20.6带有不可观测的存储技术的保险566

20.7结束语574

附录A历史的发展575

20.8练习577

2章没有承诺的均衡582

21.1双边承诺缺失582

21.2一个封闭系统582

21.3递归公式584

21.4均衡消费585

21.5帕累托前沿和收益的事前分配589

21.6消费分布590

21.7另一种递归公式592

21.8修正的帕累托前沿593

21.9科切拉科塔后续值596

21.10两个状态的例子:无记忆战胜记忆59

21.11一个三个状态的例子602

21.12经的动608

21.13一般化609

21.14分散化经济609

21.15内生借入约束610

21.16结束语612

21.17练习612

第22章失业保险616

22.1历史依赖的失业保险616

22.2一个单期模型616

2.终身合同的多期模型622

22.4结束语627

22.5练习627

第章可信的政策(Ⅰ)630

.1引言630

.2单期经济631

.纳什和拉姆齐结果633

.4声誉机制:一般的观点636

.5重复的经济639

.子博弈完美均衡(SPE)641

.子博弈完美均衡的例子642

.所有子博弈完美均衡的值644

.A制645

.10自我执行的子博弈完美均衡647

.11递归策略648

.12带有递归策略的子博弈完美均衡例子650

.1和坏的子博弈完美均衡652

.14例:到达坏情形的不同方法654

.15解释656

.1扩展657

.1练习657

第24章可信的政策(Ⅱ)661

24.1历史依赖政策的起源661

24.2框架662

24.3关键对象清单665

24.4正式分析667

24.5可持续的计划670

第25章国际贸易中的两个模型673

25.1两个动态合同问题673

25.2带有道德风险和执行困难的借出673

25.3贸易政策的渐近主义680

25.4另一个模型693

25.5结束语694

附录A阿特基森模型的计算694

25.6练习695

第Ⅵ部分古典货币和劳动经济学697

第26章通货膨胀的财政货币理论699

26.1问题699

26.2购物时间货币经济700

26.310个货币学说705

26.4汇率(不)确定的一个例子712

26.5通货膨胀税:弗里德曼规则715

26.6货币政策的时间一致71

26.7结束语725

26.8练习725

第27章信用与通货730

27.1带有存个的信用与通货730

27.2偏好与禀赋731

27.3完全市场731

27.4货币经济734

27.5汤森的“大道”解释736

27.6弗里德曼规则738

27.7通货膨胀融资741

27.8法律限制743

27.9两货币模型746

27.10商品货币模型748

27.11结束语751

27.12练习751

第28章均衡搜寻与匹配756

28.1引言756

28.2岛屿模型757

28.3匹配模型760

28.4带有异质工作的匹配模型765

28.5世代交叠的匹配模型769

28.6就业彩票模型776

28.7家庭的彩票与厂商的彩票778

28.8解雇税对就业的影响780

28.9清泷赖特货币搜寻模型790

28.10结束语794

28.11练习795

第29章总劳动供给的基础803

29.1引言803

29.2等价配置04

29.3税收与社会保障807

29.4工资经历组合812

29.5强度边际814

29.6本波拉斯人力资本817

29.7工资冲击822

29.8比利模型的时间平均824

29.9L与S等价满足C与K的个体830

29.10结束语835

第Ⅶ部分技术附录837

附录A泛函分析839

A.1度量空间与算子839

A.2折扣动态规划844

附录B线投影与马尔可夫模型848

B.1线投影48

B.2隐藏马尔可夫模型849

B.3非线滤波50

参考文献852

后记890