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  • 醉染图书金融市场时频动态相依结构研究9787550451810
  • 正版全新
    • 作者: 李荣著 | 李荣编 | 李荣译 | 李荣绘
    • 出版社: 西南财经大学出版社
    • 出版时间:2021-12-01
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    • 作者: 李荣著| 李荣编| 李荣译| 李荣绘
    • 出版社:西南财经大学出版社
    • 出版时间:2021-12-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:345000
    • 页数:208
    • 开本:16开
    • ISBN:9787550451810
    • 版权提供:西南财经大学出版社
    • 作者:李荣
    • 著:李荣
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:78.00
    • ISBN:9787550451810
    • 出版社:西南财经大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-12-01
    • 页数:208
    • 外部编号:1202576974
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章绪论

    1.1选题背景与研究意义

    1.2文献综述

    1.3研究思路与研究内容

    第2章贝叶斯Copula相依结构理论

    2.1Copula函数及相依结构分析

    2.2贝叶斯推断理论

    .本章小结

    第3章基于指数和Pareto分布的贝叶斯Copula可靠模型构建

    3.1二元指数分布的Frank Copula模型构建与估计

    3.2二元指数分布的Frank Copula模型的贝叶斯分析

    3.3二元Pareto分布的Frank Copula模型构建与贝叶斯估计

    3.4Monte Carlo实验分析

    3.5本章小结

    第4章基于贝叶斯Copula函数的删失生存模型构建

    4.1异质贝叶斯Copula删失生存模型构建

    4.2正稳态删失生存的贝叶斯Copula模型构建

    ……

    本文从理论与实相结合的角度出发,在理论评述与定分析的基础上,通过构建贝叶斯推断理论结合Copula函数方法、非线、非对称、时变动态的Copula和小波函数模型,考虑时间和频率维度特征,设计多样本参照对比,从金融危机对国内外金融市场影响的视角,对中国人民币汇率和市场、美国经济政策不确定和中印市场、者情绪和加密货币之间的关系展开了深入研究。

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