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[醉染正版]正版 金融风险管理师考试手册(第六版)(经济科学译库) 乔瑞,王博,刘伟琳,赵文荣 考试 财税外贸保
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店铺公告
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关于退货运费:对于下单后且物流已发货货品在途的状态下,原则上均不接受退货申请,如顾客原因退货需要承担来回运费,如因产品质量问题(非破损问题)可在签收后,联系在线客服。
基本信息
书名:金融风险管理师考试手册(第六版)(经济科学译库)
定价:168元
作者:乔瑞 著,王博,刘伟琳,赵文荣 译
出版社:中国人民大学出版社
出版日期:2012-02-01
ISBN:9787300148373
字数:
页码:
版次:
装帧:平装
开本:16开
商品重量:
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目录
部分 风险管理基础
章 风险管理
1.1风险度量
1.2风险管理过程的评估
1.3构建投资组合
1.4资产定价理论
1.5风险管理的评估
1.6重要公式
1.7例题解答
第2部分 数量分析
第2章 概率论基础
2.1刻画变量
2.2多元分布函数
2.3变量函数
2.4重要的分布函数
2.5均值分布
2.6重要公式
2.7例题解答
附录A 矩阵乘法回顾
附录8 正态分布
第3章 统计学基础
3.1参数估计
3.2回归分析
3.3重要公式
3.4例题解答
第4章 蒙特卡洛方法
4.1变量的模拟
4.2模拟实现
4.3风险的多种来源
4.4重要公式
4.5例题解答
第5章 风险因子建模
5.1现实数据
5.2正态分布和对数正态分布
5.3肥尾
5.4风险的时间序列
5.5重要公式
5.6例题解答
第3部分 金融市场和产品
第6章 债券的基本原理
6.现、现值和终值
6.2价格一收益率关系
6.3债券价格的导数
6.4久期和凸度
6.5重要公式
6.6例题解答
附录 无穷级数的应用
第7章 衍生产品介绍
7.1衍生产品市场综述
7.2远期合约
7.3期货合约
7.4互换合约
7.5重要公式
7.6例题解答
第8章 期权
8.1期权收益
第9章 固定收益证券
第章 固定收益衍生品
1章 股票、外汇和商品市场
第4部分 估值与风险模型
2章 风险模型简介
3章 管理线性风险
4章 线性(期权)风险模型
第5部分 市场风险管理
5章 风险模型:一元情形
6章 风险模型:多元情形
7章 管理波动率风险
8章 抵押证券风险
第6部分 信用风险管理
9章 信用风险导论
第20章 度量统计违约风险
第21章 用市场价格度量违约风险
第22章 信用风险暴露
第23章 信用衍生品和结构化产品
第24章 信用风险管理
第7部分 操作风险和全面风险管理
第25章 操作风险
第26章 流动性风险
第27章 全面风险管理
第28章 《巴塞尔协议》
第8部分 投资风险管理
第29章 机资组合管理
第30章 对冲基金风险管理
内容提要
本书是致力于获得金融风险管理师(FRM)认证的风险管理专业人员的重要参考书。
本书第六版对内容进行了全面更新,反映了金融市场的*发展和FRM项目结构的*变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对近的金融市场和监管进行了更新。本版含了FRM考试的*试题。本书第六版有助于考生准备风险专业协会(GARP)的FRM考试,它是衡量金融风险管理标准的性考试,同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。
文摘
[Abstract1]
作者介绍
王博,江苏徐州人,1986年出生,中国人民大学应用经济学博士研究生,中国准精算师(ACAA),金融风险管理师(FRM),具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验,并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文。
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