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    • 作者: 图兰·G.巴利(Turan G. Bali),罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle),斯科特·默里(Scott Murray)著著 | 图兰·G.巴利(Turan G. Bali),罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle),斯科特·默里(Scott Murray)著编 | 图兰·G.巴利(Turan G. Bali),罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle),斯科特·默里(Scott Murray)著译 | 图兰·G.巴利(Turan G. Bali),罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle),斯科特·默里(Scott Murray)著绘
    • 出版社: 中国人民大学出版社
    • 出版时间:2020-01
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    • 作者: 图兰·G.巴利(Turan G. Bali),罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle),斯科特·默里(Scott Murray)著著| 图兰·G.巴利(Turan G. Bali),罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle),斯科特·默里(Scott Murray)著编| 图兰·G.巴利(Turan G. Bali),罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle),斯科特·默里(Scott Murray)著译| 图兰·G.巴利(Turan G. Bali),罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle),斯科特·默里(Scott Murray)著绘
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 出版时间:2020-01
    • 版次:1
    • 印次:3
    • 字数:616000
    • 页数:460
    • 开本:16开
    • ISBN:9787300274836
    • 版权提供:中国人民大学出版社
    • 作者:图兰·G.巴利(Turan G. Bali),罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle),斯科特·默里(Scott Murray)著
    • 著:图兰·G.巴利(Turan G. Bali),罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle),斯科特·默里(Scott Murray)著
    • 装帧:精装
    • 印次:3
    • 定价:128.00
    • ISBN:9787300274836
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-01
    • 页数:460
    • 外部编号:12640061
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    部统计方法

    章预备知识3

    1.1样本3

    1.2缩尾和截尾5

    1.3Newey和West调整6

    1.4总结7

    参考文献7

    第2章描述统计

    2.1实施步骤8

    2.2展示和说明11

    .总结14

    第3章相关15

    3.1实施步骤16

    3.2阐述相关系数17

    3.3展示相关系数20

    3.4总结20

    参考文献21

    第4章持续分析22

    4.1实施步骤22

    4.2解释持续25

    4.3展示持续27

    4.4总结27

    参考文献28

    第5章组合分析29

    5.1单变量组合分析30

    5.2双变量独立排序的组合分析45

    5.3双变量序贯排序的组合分析63

    5.4独立排序与序贯排序76

    5.5三变量排序分析78

    5.6总结78

    参考文献78

    第6章Fama和MacBeth回归分析80

    6.1实施80

    6.2对FM回归作解释86

    6.3展示FM回归88

    6.4总结89

    参考文献89

    第二部分收益横截面

    第7章CRSP样本和市场因子93

    7.1美国市场93

    7.2收益和超额收益100

    7.3市场因子103

    7.4CAPM风险模型106

    7.5总结106

    参考文献107

    第8章贝塔108

    8.1估计β109

    8.2描述统计111

    8.3相关系数113

    8.4持续114

    8.5β和收益116

    8.6总结125

    参考文献126

    第9章规模效应129

    9.1计算市值129

    9.2描述统计132

    9.3相关134

    9.4持续135

    9.5规模和收益136

    9.6规模因子149

    9.7总结151

    参考文献152

    0章价值溢价153

    10.1计算账面市值比155

    10.2描述统计158

    10.3相关159

    10.4持续160

    10.5账面市值比和收益161

    10.6价值因子173

    10.7Fama和French三因子模型175

    10.8总结176

    参考文献176

    1章动量效应179

    11.1衡量动量180

    11.2描述统计181

    11.3相关12

    11.4动量和收益183

    11.5动量因子204

    11.6Fama、French和Carhart四因子模型206

    11.7总结207

    参考文献207

    2章短期反转效应210

    12.1短期反转因子的计算211

    12.2描述统计211

    1.相关212

    12.4反转与收益212

    12.5Fama和MacBeth回归228

    12.6反转因子4

    12.7总结5

    参考文献

    3章流动

    13.1流动的度量

    13.2描述统计241

    13.3相关242

    13.4持续246

    13.5流动与收益247

    13.6流动因子270

    13.7总结276

    参考文献277

    4章偏度280

    14.1偏度的测量282

    14.2描述统计283

    14.3相关系数286

    14.4持续296

    14.5偏度与收益300

    14.6总结317

    参考文献318

    5章特质波动321

    15.1总波动的衡量3

    15.2特质波动的衡量3

    15.3描述统计325

    15.4相关327

    15.5持续336

    15.6特质波动和收益337

    15.7总结362

    参考文献362

    6章流动样本365

    16.1样本366

    16.2描述统计366

    16.3相关371

    16.4持续374

    16.5期望收益376

    16.6总结389

    参考文献389

    7章期权隐含波动率392

    17.1期权样本394

    17.2基于期权的变量395

    17.3描述统计399

    17.4相关402

    17.5持续404

    17.6收益406

    17.7期权收益419

    17.8总结425

    参考文献425

    8章收益率预测量428

    18.1资产增长429

    18.2者情绪430

    18.3者关注度431

    18.4观点分歧432

    18.5盈利能力和433

    18.6对博彩型的需求433

    参考文献434

    译后记441

    《实资产定价:横截面收益》是对实资产定价研究领域重要的成果的全面综述。首先,本书通过对详细案例所示结果的实施和解释的深入讨论,对当下广泛使用的计量经济学方法进行了全面阐述。其次,本书的后半部分利用这些方法明在收益中观察到的显著的结论。这些已经被明的现象形成了大量策略和当代实资产定价研究的基础。,本书还包括了以下内容:(1)关于在中被发现的既有模型的驱动力讨论;(2)一套广泛的、可供从业者和学者参考的研究结果;(3)大量当代和基础研究的参考文献。《实资产定价:横截面收益》是资产定价和组合管理阶段课程的理想教科书,也是金融经济领域科研工作者和从业者不可缺少的参考资料。

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