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诺森数理金融王秀国编著97875211074中国财政经济出版社
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服务
物流
章期望效用理论与随机占优准则
学习目标与要求
节序数效用函数
第二节期望效用函数
第三节者的风险类型及风险溢价
资产组合的质
第四节随机占优准则
第五节
习题1
第二章单期资产定价基本原理
节离散状态金融市场的描述
第二节无套利条件
第三节资产定价基本定理
习题2
第三章组合理论
节不存在无风险资产时的组合理论
第二节存在无风险资产时的组合理论
第三节VaR与CVaR风险度量下的组合模型
习题3
第四章资本资产定价模型
节存在无风险资产时的资本资产定价模型
第二节不存在无风险资产时的资本资产定价模型习题4
第五章套利定价理论
节套利定价理论的设条件
第二节不含残差时的套利定价理论
第三节含残差时的套利定价理论
习题5
第六章基于消费的资本资产定价模型
节消费问题
第二节资产定价与随机贴现因子
第三节 均衡定价
第四节CCAPM与CAPM的关系
第五节无套利条件下的随机贴现因子习题6
第七章随机分析基础:鞅和布朗运动
节鞅
第二节布朗运动
第八章随机分析基础:It6积分和It6公式
节Itô积分
第二节 Itô公式
习题8
第九章随机分析基础:Girsanov 定理和 Feynman-Kac 定理
节测度变换
第二节随机微分方程与鞅
第三节Girsanov定理
第四节 Feynman-Kac定理
习题9
第十章连续时间金融市场模型
节连续时间金融市场
第二节自融资和套利
第三节┄等价鞅测度
第四节 市场的完全
第五节连续时间情形的随机贴现因子
习题10
十章 Black-Scholes 期权定价模型
节Black-Scholes期权定价模型
……第二节跨期资本资产定价模型
第三节一类状态依赖系数的连续时间消费问题
第四节消费问题的鞅方法
习题14
附录
参考文献
王秀国,北京航空航天大学经济管理学院管理学博士,现为中央财经大学统与学学院教授。长期从事数理金融的研究和教学工作。主要研究领域:组合理论、资产定价、金融风险管理等。主持和参与3项自然科学项目,出版1部学术专著,曾在《数量经济技术经济研究》《管理评论》《数理统计与管理》《算学》《控制与决策》《Jour-nal of Industrial and Management Optimiza-tion》等期刊发表30余篇。
本书共分为十四章。章主要介绍期望效用理论、者的风险态度以及随机占优准则,这是数理金融学的基础知识。第二章至第六章介绍了单期资产定价的相关原理、方法和模型,包括资产定价基本定理、Markowitz组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论和基于消费的资本资产定价模型。第七章至第九章介绍了连续时间上资产定价所需的随机分析基本知识。第十章介绍了连续时间金融市场模型的刻画,包括金融市场的套利、完全、等鞅测度以及随机贴现因子。十章至第十二章介绍了Black-Scholes期权定价模型及数值计算方法,包括欧式期权、数字期权及美式期权的定价,以及二叉树模型、有限差分法和Monte Carlo模拟法。第十三章则介绍了利率期限结构模型,包括各种经典的单因子模型和两因子模型以及无套利模型。第十四章介绍了连续时间消费问题及相应的跨期资本资产定价模型。
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