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全新正版稳健(精)/诺贝尔经济学奖经典文库9787111552635机械工业
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丛书序一
丛书序二
译者序
前言
致谢
部 起因与主要思想
章 序论
1.1 控制理论的家谱
1.2 控制理论与理期望
1.3 模型误设和理期望
1.4 我们对鲁棒控制理论的扩充
1.5 鲁棒控制理论、冲击序列相关及理期望
1.6 模型误设分析中的熵
1.7 知晓模型误设
1.8 熵之因
1.9 极大极小之缘
1.10 极大极小谨小慎微否
1.11 验前信息的客观
1.12 不追求正确模型之谜
1.13 扰动模型集的普适
1.14 鲁棒控制理论之常异态
1.15 经验
1.16 论题与组织
第2章 基本思想与方法
2.1 序言
2.2 近似模型
. 以熵度量模型误设
2.4 两个鲁棒控制问题
2.5 鲁棒线调节器
2.6 更一般的模型误设
2.7 一个简单算法
2.8 持久收入模型中的稳健和贴现
2.9 结论
A. Matlab程序
第3章 随机描述
3.1 序言
3.2 冲击分布
3.3 扭曲的鞅表示
3.4 熵的题外话
3.5 一个随机鲁棒控制问题
3.6 一个递归形式
3.7 评价函数的一个界
3.8 的大偏差解释
3.9 选择控制律
3.10 线二次模型
3.11 相对熵和正态分布
3.12 L模型的评价函数调整
第4章 线控制理论
4.2 控制问题
4.3 确定线调节器问题的求解
4.4 求解黎卡提方程的计算方法
4.5 扩展调节器问题的求解
4.6 求解西尔维斯特方程的计算方法
4.7 结论
第5章 卡尔曼滤波
5.1 引言
……
第三部分 鲁棒控制
第6章 静态乘子和约束博弈
第7章 实现稳健的时域博弈
第8章 频域博弈与稳健准则
第9章 以检测误差概率标定模型误设关注
0章 持久收入模型
第四部分 多个体问题
1章 不含稳健的竞争均衡
2章 含稳健的竞争均衡
3章 资产定价
4章 风险、模型不确定与资产定价
5章 稳健马尔科夫完美均衡点
6章 前向模型的稳健
第五部分 鲁棒估计与滤波
7章 具有承诺的鲁棒滤波
8章 非承诺鲁棒滤波
第六部分 扩展
9章 方法
参考文献
出版说明
托马斯J.萨金特,美国经济学家,2011年诺贝尔经济学奖获得者,理预期学派人物。 擅长于总体经济学、货币经济学、时间序列等领域。执教于纽约大学,并自1987年起担任斯坦福大学胡研究所研究员至今。他为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了贡献,对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面作出了开创的工作。萨金特对现代经济学和金融学的大部分领域都有深入了解,其学术专长是动态宏观经济学和计量经济学。 拉尔斯·彼得·汉森(LarsPeterHansen),2013年诺贝尔经济学奖得主。著名宏观经济学家、芝加哥经济学派代表人物之一、芝加哥大学经济和社会科学资深讲座教授(DavidRockefellerDistinguishedServiceProfessor)。
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