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全新正版非线单位根检验研究9787550421042西南财经大学出版社
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1 绪论 1.1 非线单位根检验研究的意义和价值 1.1.1 单位根检验的计量学意义 1.1.2 单位根检验的经济学意义 1.1.3 常规单位根检验法的局限 1.1.4 非线单位根检验研究的意义 1.2 主要研究内容 1.3 研究工具与方法 1.4 主要创新点 2 单位根检验文献综述, 2.1 无趋势时间序列单位根检验 2.1.1 经典单位根检验法 2.2 更高效的单位根检验法 2.1.3 单位根检验法 2.4 各种无趋势单位根检验法的比较及检验功效讨论 2.2 线趋势序列单位根检验的退势 2.2.1 0LS退势 2.2.2 差分后回归退势 2.. 准差分退势 2.2.4 KGl5退势 2.2.5 递归015退势 2.2.6 几种退势方法的比较 . 分段线结构突变趋势序列的单位根检验 ..1 突变点位置已知的检验方法 ..2 结构突变点位置未知的内生化检验方法 .. 子序列检验方法 2.4 非线趋势序列的单位根检验, 2.5 扰动项非线的单位根检验 3 单位根检验中常见错误分析 3.1 引言 3.2 小样本错误, 3.3 以偏概全错误 3.4 忽略检验功效的错误 3.5 设定错误 3.6 小结 4 单位根检验中回归函数的选择 4.1 引言 4.2 残差项无序列相关时各种回归估计式的检验功效 4.2.1 无截距项数据生成过程不同检验回归式的检验功效 4.2.2 带截距项数据生成过程不同回归式的检验功效 4.. 带截距项与时间项数据生成过程不同回归式的检验功效 4.3 无漂移过程截距项为0的检验 4.3.1 无漂移过程常数项为零t检验的概率分布曲线 4.3.2 不同数据生成过程常数项检验不为0的概率 4.3.3 无漂移过程常数项为零检验的实意义 4.4 残差项相关时各种回归估计式的检验功效 4.4.1 残差序列相关数据生成过程无截距项时不同相关考虑的检验功效 4.4.2 带截距项数据生成过程不同相关考虑时的检验功效 4.4.3 带截距项与时间项数据生成过程不同相关考虑时的检验功效 4.5 小结 …… 5 单位根检验中样本长度的影响及选择 6 加独立测量误差对单位根检验的影响 7 基于差分序列长时方差的单位根检验法 8 负单位根平稳检验研究 9 常规ADF与PP检验对非线趋势平稳序列的伪检验 10 单位根检验中无趋势、线与非线.?趋势的检验 11 基于正交多项式逼近的任意趋势序列的单位根检验法 12 基于奇异值分解去势的非特定趋势序列单位根检验法 13 基于局部多项式拟合去势的非特定趋势序列单位根检验法 14 STAR非线平稳检验中误设定的伪检验研究 15 基于序列与逆序列wald统计量的通用STAR模型平稳检验法 16 非线单位根检验的实应用 参考文献
刘田,男,1970年生,四川省广安县人,2009年于西南财经大学统学院量经济学专业,获博士,现为西南财经大学统计学院副教授。主要研究方向为非线时间序列分析、数量化风险管理。在(统计研究) (数量经济技术经济研究) (数理统计与管理)等期刊上发表多篇。
在经济、金融各领域实研究中,单位根检验都显得**重要并得到广泛应用,但常规检验过程对实际问题常常得到错误的检验结论。由刘田、谈进著的《非线单位根检验研究》详细研究了样本长度、测量误差、确定趋势或波动存在非线时对单位根检验结果可靠的影响,并提出了对应的解决办法,特别是对非线单位根检验问题进行了系统研究。
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