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全新中金所指数期权研究张树德,周海成9787522019895
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章期权市场发展历程11.1国外期权市场发展历程11.2我国金融期权市场发展历程31.3场外期权发展历程61.4我国期权市场监管情况71.5期权案例91.5.1中信泰富期权91.5.2中航油新加坡公司期权101.5.3使用期权购买10第2章指数到期日效应研究122.1指数走势特征122.1.1指数收益率基本特征122.1.沪深00指数波动率方程172.2指数到期日效应研究综述19.到期日效应非参数检验21..1收益率到期日效应..2成交量到期日效应26..流动到期日效应282.4到期日效应回归检验312.4.1收益率到期日效应回归检验312.4.2成交量到期日效应回归检验322.4.3流动到期日效应回归检验332.5中美博弈对金融市场的影响342.5.1与反制342.5.2中美金融市场概况362.5.3中美博弈与券市场风险382.5.4沪深300指数与标普500指数走势比较392.5.5格兰杰因果关系检验422.5.6中美格兰杰因果关系检验42第3章期权隐含波动率453.1基本期权现金流453.2欧式期权定价公式463.2.1期权Black-Scholes方程463.2.2欧式期权定价公式483.3美式期权定价方法523.3.1显示法求解欧式看跌期权533.3.2显式法求解美式看跌期权553.4波动率对期权价格的影响563.4.1期权相关波动率563.4.2隐含波动率计算公式603.4.3隐含波动率微笑613.4.4波动率锥623.4.5构建期权波动率指数VIX64第4章插值法计算期权价格694.1多项式插值694.1.1三次样条插值基本原理694.1.2三次样条插值期权历史价格704.1.3期权数据选择734.2期权估算价格比较744.2.1插值法精度比较744.2.2插值法计算期权价格实例764..期权价格与波动率之间的关系774.3到期日相同的期权价格分化824.4期权Delta844.4.1期权指标德尔塔844.4.2Charm指标874.4.3插值法计算期权Delta874.4.4期权Delta中对冲策略894.5期权插值计算方式改进92第5章平价指数期权945.1平价期权基本特征945.2平价期权价格影响因素研究975.2.1平价看涨期权价格影响因素975.2.2平价看跌期权价格影响因素995.3平价期权价格拟合1005.3.1线二乘拟合1005.3.2期权价格拟合1015.3.3分段函数拟合期权价格1045.4平价期权价格锚定1065.4.1基准曲线1065.4.2基准期权比较1075.5平价期权长效应95.6平价期权速算表109第6章期权组合1126.1期权策略1126.1.1单腿策略1126.1.2期权复制期货1136.2者犹豫期间的期权配置1166.2.1指数期货空头加期权多头保护1166.2.2蝶式期权组合119第7章场外期权组合17.1场外期权17.1.1风靡香港的场外期权1247.1.2雪球产品损益分析1257.1.3敲降雪球产品1277.1.4雪球产品条款1287.2雪球产品风险分析1327.2.1中500波动检验1327.2.2雪球产品模拟134第8章行为金融与1368.1行为综述1368.1.1行为金融学综述1368.1.2中的达克效应1378.1.3过程中的马太效应1388.2者行为问卷调查1408.3高波动下的情绪管理142附录144参考文献149
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