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  • 全新中金所指数期权研究张树德,周海成9787522019895
  • 正版
    • 作者: 张树德,周海成著 | 张树德,周海成编 | 张树德,周海成译 | 张树德,周海成绘
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2023-05-01
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    • 作者: 张树德,周海成著| 张树德,周海成编| 张树德,周海成译| 张树德,周海成绘
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2023-05-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:156000
    • 页数:320
    • 开本:32开
    • ISBN:9787522019895
    • 版权提供:中国金融出版社
    • 作者:张树德,周海成
    • 著:张树德,周海成
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:42.00
    • ISBN:9787522019895
    • 出版社:中国金融出版社
    • 开本:32开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2023-05-01
    • 页数:320
    • 外部编号:1202937290
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章期权市场发展历程1

    1.1国外期权市场发展历程1

    1.2我国金融期权市场发展历程3

    1.3场外期权发展历程6

    1.4我国期权市场监管情况7

    1.5期权案例9

    1.5.1中信泰富期权9

    1.5.2中航油新加坡公司期权10

    1.5.3使用期权购买10

    第2章指数到期日效应研究12

    2.1指数走势特征12

    2.1.1指数收益率基本特征12

    2.1.沪深00指数波动率方程17

    2.2指数到期日效应研究综述19

    .到期日效应非参数检验21

    ..1收益率到期日效应

    ..2成交量到期日效应26

    ..流动到期日效应28

    2.4到期日效应回归检验31

    2.4.1收益率到期日效应回归检验31

    2.4.2成交量到期日效应回归检验32

    2.4.3流动到期日效应回归检验33

    2.5中美博弈对金融市场的影响34

    2.5.1与反制34

    2.5.2中美金融市场概况36

    2.5.3中美博弈与券市场风险38

    2.5.4沪深300指数与标普500指数走势比较39

    2.5.5格兰杰因果关系检验42

    2.5.6中美格兰杰因果关系检验42

    第3章期权隐含波动率45

    3.1基本期权现金流45

    3.2欧式期权定价公式46

    3.2.1期权Black-Scholes方程46

    3.2.2欧式期权定价公式48

    3.3美式期权定价方法52

    3.3.1显示法求解欧式看跌期权53

    3.3.2显式法求解美式看跌期权55

    3.4波动率对期权价格的影响56

    3.4.1期权相关波动率56

    3.4.2隐含波动率计算公式60

    3.4.3隐含波动率微笑61

    3.4.4波动率锥62

    3.4.5构建期权波动率指数VIX64

    第4章插值法计算期权价格69

    4.1多项式插值69

    4.1.1三次样条插值基本原理69

    4.1.2三次样条插值期权历史价格70

    4.1.3期权数据选择73

    4.2期权估算价格比较74

    4.2.1插值法精度比较74

    4.2.2插值法计算期权价格实例76

    4..期权价格与波动率之间的关系77

    4.3到期日相同的期权价格分化82

    4.4期权Delta84

    4.4.1期权指标德尔塔84

    4.4.2Charm指标87

    4.4.3插值法计算期权Delta87

    4.4.4期权Delta中对冲策略89

    4.5期权插值计算方式改进92

    第5章平价指数期权94

    5.1平价期权基本特征94

    5.2平价期权价格影响因素研究97

    5.2.1平价看涨期权价格影响因素97

    5.2.2平价看跌期权价格影响因素99

    5.3平价期权价格拟合100

    5.3.1线二乘拟合100

    5.3.2期权价格拟合101

    5.3.3分段函数拟合期权价格104

    5.4平价期权价格锚定106

    5.4.1基准曲线106

    5.4.2基准期权比较107

    5.5平价期权长效应9

    5.6平价期权速算表109

    第6章期权组合112

    6.1期权策略112

    6.1.1单腿策略112

    6.1.2期权复制期货113

    6.2者犹豫期间的期权配置116

    6.2.1指数期货空头加期权多头保护116

    6.2.2蝶式期权组合119

    第7章场外期权组合1

    7.1场外期权1

    7.1.1风靡香港的场外期权124

    7.1.2雪球产品损益分析125

    7.1.3敲降雪球产品127

    7.1.4雪球产品条款128

    7.2雪球产品风险分析132

    7.2.1中500波动检验132

    7.2.2雪球产品模拟134

    第8章行为金融与136

    8.1行为综述136

    8.1.1行为金融学综述136

    8.1.2中的达克效应137

    8.1.3过程中的马太效应138

    8.2者行为问卷调查140

    8.3高波动下的情绪管理142

    附录144

    参考文献149

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