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全新人民币汇率波动下金融市场的联动研究钟永红9787522017716
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章绪论11.1研究背景与问题提出11.1.1人民币在岸汇率实现了双向波动的常态化11.1.2中国金融市场已经形成复杂的联动关系21.1.3人民币市场的“复汇率”与“复利率”现象41.1.4中国外汇市场与资本市场的联动51.2国内外研究现状61.2.1人民币在岸与离岸外汇市场的汇差研究61.2.2人民币在岸与离岸外汇市场的联动研究71..人民币外汇市场与市场的联动研究91.2.4研究评述111.3研究思路和结构安排12第2章人民币汇率市场化改革和人民币国际化142.1人民币汇率形成机制的市场化改革142.1.1改革开放初期的人民币汇率制度142.1.2人民币汇率形成机制的三次重大改革152.1.3人民币汇率改革展望202.2人民币国际化212.2.1人民币国际化的成就212.2.2人民币国际化的“特里芬难题”272..疫情下人民币国际化的机遇与挑战28第3章汇率决定理论与人民币汇率波动的影响因素313.1汇率决定理论313.1.1国际收支理论313.1.2购买力平价理论323.1.3利率决定理论323.1.4资产市场说333.2人民币汇率波动的影响因素分析333.2.1货币流通状况343.2.2国际收支差额353..经济增长速度363.2.4市场利率水平373.2.5国际政治压力383.2.6信息和心理预期383.2.7中央银行的外汇干预393.2.8影响因素40第4章人民币在岸市场与离岸市场的发展和联通424.1在岸人民币外汇市场和货币市场424.1.1在岸人民币外汇市场的发展424.1.2在岸人民币外汇市场的结构434.1.3银行间外汇市场的发展444.1.4在岸人民币货币市场的发展484.2香港离岸人民币外汇市场和货币市场494.2.1香港离岸人民币外汇市场的发展504.2.2香港人民币外汇衍生品市场的发展524..香港离岸人民币货币市场的发展534.3人民币在岸外汇市场与离岸外汇市场的差异544.3.1市场定位不同544.3.2市场规模不同554.3.3市场参与者不同554.3.4汇率形成机制不同554.3.5市场监管机构不同564.4人民币在岸市场与离岸市场的联通564.4.1人民币在岸市场与离岸市场双向联通渠道564.4.2人民币在岸市场向离岸市场单向联通渠道604.4.3人民币离岸市场向在岸市场回流渠道624.5人民币离岸市场与在岸市场的套汇、套利654.5.1利用人民币NRA账户套汇654.5.2利用上海自贸区自由贸易账户套汇674.5.3构相方向的贸易套汇684.5.4出口货款境外结汇套汇704.5.5人民币在岸远期与离岸NDF套汇714.5.6利差套利72第5章人民币在岸市场和离岸市场的汇差及其波动735.1问题的提出735.1.1人民币在岸市场和离岸市场汇差的变化735.1.2人民币在岸市场和离岸市场汇差影响因素的研究755.1.3研究评述795.2人民币在岸市场和离岸市场汇差影响因素的实分析805.2.1模型介绍与变量选择805.2.2描述统计分析845..ADF平稳检验45.2.4ARCH效应的检验855.2.5GARCH模型的参数估计结果865.3人民币在岸-离岸汇差波动特征的实分析905.3.1MS-VAR模型介绍905.3.2MS-VAR模型具体形式的选择925.3.3MSIH(2)-VAR(1)模型分析935.3.4脉冲响应函数分析975.3.5研究结论101第6章人民币离岸-在岸汇率和利率的联动研究1036.1人民币市场的“复汇率”与“复利率”现象1036.2人民币离岸-在岸市场汇率和利率联动的机理分析1056.3文献综述1086.3.1CNY、CNH和NDF三个市场价格联动的特征1086.3.2CNY与CNH两个市场价格联动的特征1086.3.3“8·11汇改”与CNY、CNH联动关系的变化1096.3.4离岸-在岸市场汇率和利率联动的关系1096.4实分析过程1106.4.1模型构建1106.4.2变量说明与数据处理1126.4.3变量的描述统计1146.4.4平稳检验1156.4.5静态波动溢出指数1166.4.6动态波动溢出指数1196.5研究结论与政策建议1226.5.1研究结论1226.5.2政策建议122第7章汇率波动与股价联动的渠道效应比较研究1247.1问题的提出1247.2文献回顾1277.2.1汇率与股价相关研究的实模型1287.2.2汇率与股价的溢出关系1307..汇率与股价关系的时变特征1327.3汇率与股价联动的理论模型和传导渠道1327.3.1汇率与股价联动的理论模型1327.3.2汇率与股价联动的传导渠道1347.4实过程与结果分析1387.4.1TVP-VAR模型1387.4.2变量选择与数据处理1397.4.3变量的描述统计1427.4.4平稳检验1437.4.5TVP-VAR模型的参数估计结果1447.4.6时变脉冲响应分析1457.5结论与启示152第8章沪深港通开通下人民币汇市与的联动关系1548.1中国资本市场对外开放的制度创新1548.1.1FII制度和RFII制度1548.1.2DII制度和RDII制度1568.1.3沪港通和深港通机制1578.1.4债券通1598.1.5粤港澳大湾区跨境理财通试点1598.2人民币汇市与联动的研究文献1608.3研究方法与指标选择1628.3.1研究方法1628.3.2指标选择1638.4均值溢出的实分析1658.4.1变量的描述统计分析1658.4.2平稳检验1678.4.3“8·11汇改”前汇场的均值溢出效应1678.4.4“8·11汇改”后汇场的均值溢出效应1708.5基于DCC-GARCH模型分析外汇市场与市场的关联度1738.5.1基于单变量GARCH(1,1)模型分析市场的波动1738.5.2基于DCC-GARCH模型分析外汇市场与市场的关联度1748.6研究结论177第9章研究展望178参考文献180
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