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全新金融市场风险管理分析(美)弗兰克·H.科格三世9787543515
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部绪论与基础知识回顾
章历史收益率与收益率的矩
1.1单期收益率
1.2多期历史收益率
1.3收益率的各阶矩
1.4两资产历史收益率的线关系
1.5组合的历史收益率
第2章未来(下一期)收益率
2.1单个资产的未来(下一期)收益率
2.2未来收益率的各阶矩
.两资产未来收益率的线关
2.4组合的未来(下一期)收益
2.5组合中资产分散化的益处
2.6特殊情形:两资产组合的未来收益率
第二部分欧式期权
第3章期权的回报
3.1期权的定义
3.2期权在到期日的回报与利润
3.3含有期权的组合在到期日的回报与利润
3.4案例:期权与简单组合的回报与利润
3.5更多期权组合的回报与利润及相关示例
第4章利率期权
4.1用看涨期权多头对冲负债
4.2用看跌期权空头为对冲负债提供资金
4.3用看跌期权多头对冲资产
4.4用看涨期权空头为对冲资产提供资金:领子期权
4.5利率上限与利率下限
第5章欧式期权的价值
5.1看跌—看涨期权平价公式
5.2看涨期权与看跌期权的内在价值
5.3布莱克—斯科尔斯—默顿模型
5.4BSM模型的比较静态分析
5.5希腊值函数的VBA代码
5.6基于VBA函数的更多比较静态分析结果
第6章前台风险管理
6.1Delta对冲
6.2Delta对冲实践
6.3非线产品:Delta-Gamma对冲
6.4非线产品:Delta-Gamma-Vega对冲
6.5多元泰勒级数
第7章障碍期权的复制
7.1静态复制基础
7.2案例:向上敲出看涨障碍期权的静态复制
第三部分二叉树模型
第8章单期二叉树期权定价模型
8.1二叉树模型基础
8.2利用Delta对冲得出看涨期权的价值
8.3看涨期权的复制组合
8.4看跌期权的复制组合
8.5风险中定
第9章多期二叉树期权定价模型
9.1二叉树模型基础回顾
9.2两期模型的建立
9.3期权定价的多期二树
9.4欧式期权二叉树定价模型:不使用二树
9.5美式期权的价值
9.6案例:与期权的二叉树模型
9.7二叉树期权定价模型收敛至BSM模型
9.8用二叉树模型为期货期权定价
第四部分债券:风险度量、免疫、主成分分析
0章利率与债券
10.1年化百分比利率与利
10.2时间轴与基础知识
10.3承诺现金流与预期现金流
10.4到期收益率
10.5即期利率
10.6远期利率
10.7零波动利差
1章固定利率债券与单因子风险指标
11.1固定利率债券基础知识
11.2固定利率债券的久期和凸
11.3价格—收益率曲线的近似
11.4美元久期、美元凸和DV01
11.5半年付息固定利率债券与连续复利收益率
11.6组合的单因子风险度量指标
11.7案例:价格—收益率曲线及其近似
11.8案例:风险度量指标
11.9杠铃型与子弹型债券组合
2章债券免疫组合
12.1免疫基础知识
12.2免疫与相应的现金流
1.应用:简化设
12.4应用:更强的简化设
12.5小结和示例
3章关键利率与关键利率久期
13.1关键利率与关键利率久期基础知识
13.2案例:关键利率久期与KR01
4章主成分分析
14.1主成分分析基础知识
14.2主成分的构造
14.3案例:主成分的确定
14.4对冲利率风险:主成分分析
14.5组合的方差
14.6案例:用主成分分析对冲资产与负债的利率风险
第五部分波动率、Copula、市场风险度量指标、随机模拟
5章波动率
15.1波动率度量指标
15.2波动率加权方式
15.3移动平均
15.4指数加权移动平均
15.5GARCH(1,1)模型
15.6优选似然法
15.7优选似然比检验:EWMA模型与GARCH(1,1)模型
15.8波动率模型检验:收益率标准化
15.9案例:GARCH(1,1)模型
15.10案例:EWMA模型与GARCH(1,1)模型的优选似然比
15.11三种波动率更新方法的图像
15.12案例:用瞄准方差法估计GARCH(1,1)模型参数
15.13案例:基于厚尾分布的正态检验
15.14协方差
15.15补充:替换掉σ2t后的GARCH(1,1)模型的权重
6章正态检验与自相关检验
16.1自相关检验:Ljung-Box统计量
16.2正态检验
16.3案例:正态检验与自相关检验
7章混合分布与相关随机变量
17.1学生t分布
17.2混合分布
17.3用Cholesky分解构造相关随机变量
17.4多元条件分布
17.5Copula
17.6含相关的Copula的构造方法
8章在险价值与预期亏空
18.1在险价值基础知识
18.2预期亏空基础知识
18.3一致风险度量与谱风险度量
18.4案例:厚尾对在险价值的影响
18.5在险价值计算的回溯测试
18.6案例:在险价值与预期亏空
18.7时间尺度的影响
18.8补充:损失分布与收益分布
9章历史模拟法与相关建模
19.1历史模拟法基础知识
19.2案例:用历史模拟法计算在险价值与预期亏空
19.3加权历史模拟法
19.4方法的比较:在险价值与预期亏空
19.5压力在险价值与压力预期亏空
19.6在险价值的置信区间
19.7极值理论
19.8极值理论的特殊情形:幂律
19.9基于蒙特卡洛分析的随机模拟
19.10历史模拟法与蒙特卡洛分析
附录A边际、增量与成分风险度量指标
参考文献
弗兰克·H.科格三世(Frank H.Koger),北京大学汇丰商学院副教授,拥有美国路易斯安那州立大学化学工程士学、南卡罗来纳大学国际MBA及杜兰大学金融学博士,研究领域为公司金融与公司治理、学。Koger博士为特许金融分析师(CFA),曾在北京大学、美国杜兰大学、德国波鸿鲁尔大学及南方科技大学教授课程,曾获北京大学汇丰商学院及北京大学深圳院杰出教学奖。在从事学术研究之前,Koger博士曾任Filreation集团技术材料部门总经理、德国Hoechst-Celanese全球市场开发经理。
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