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全新计算实验金融研究张维 等9787030293862
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前言章 导言:金融研究方的突破 11.1 从金融危机到经典金融学的危机 11.2 经典金融理论研究方法的局限 11.3 新金融经济学的探索与金融研究范式的转变 31.4 计算实验金融学的诞生、定义及其建模方法 51.4.1 计算实验金融学的诞生 51.4.2 计算实验金融学的定义 61.4.3 计算实验金融学的建模方法 71.5 计算实验金融学的国内外研究概况 91.5.1 国际总体研究概况 91.5.2 国内的研究现状 111.6 计算实验金融学的发展趋势 121.6.1 突破新金融经济学的发展“瓶颈” 121.6.2 从人工金融市场到“虚拟市场” 131.6.3 融合综合集成法对复杂金融体系进行研究 13第2章 计算实验金融:一个新兴的研究领域 162.1 计算实验金融的发展历程 162.1.1 从复杂自适应系统谈起 162.1.2 计算实验金融理论的思想基础与方特点 192.1.3 计算实验金融学的优势 242.2 人工金融市场模型简介 262.2.1 SFI-ASM简介 282.2.2 SUM和SUMWeb简介 38第3章 中国过度波动之谜:基于agent的交易策略演化与分析 433.1 过度波动问题 433.1.1 过度波动问题的研究现状 443.1.2 理论模型研究的局限 463.1.3 破解过度波动之谜的新思路 473.2 模拟市场的设计与构造 473.2.1 中国市场部分特征分析 483.2.2 具有中国部分特征的人工市场设计 513.3 过度波动实验结果分析 543.3.1 市场总体特征分析 543.3.2 agent微观交易策略的动态特征 603.4 结论 64第4章 收益异象:者非理的影响 664.1 收益异象及其研究进展 664.1.1 相关概念——实研究的视角 664.1.2 相关理论研究的进展 694.1.3 对现有理论的改进思路 704.2 概念模型与基本设 714.2.1 市场部分 724.2.2 者部分 734.. 惯预测型者 744.2.4 信息反应型者 764.3 模型DHM-ASM 784.3.1 機结构 784.3.2 主要运行参数 794.3.3 流程 814.3.4 核心设计 824.4 实验设计与结果分析 844.4.1 实验设计 844.4.2 惯与长期反转现象的检验 844.4.3 过度波动现象的检验 884.5 结论 90第5章 线图技术分析者与基本面分析者的弈 15.1 基本概念 915.1.1 信念、预期与策略 925.1.2 基本面分析者与线图技术分析者 945.2 BSV模型的困境 955.2.1 BSV模型——者认知偏差对市场的影响 955.2.2 计算实验方法对BSV模型的扩展 975.3 概念模型 985.3.1 资产 985.3.2 者 985.3.3 市场出清机制 1005.4 实验设计 1015.5 实验结果分析 1025.5.1 市场价格的统计特征分析 1025.5.2 者收益的统计特征 1045.6 结论 105第6章 基于策略与收益水平的分析:非理者能生存吗? 1076.1 非理者的生存问题 1086.1.1 者生存问题的理论渊源 1086.1.2 来自业界的事实与经验 1126.1.3 计算实验金融视角下的者生存问题 1136.2 模型 1156.2.1 资产 1156.2.2 者偏好与信念 1166.. 者类型 1176.2.4 交易机制和出清机制 1196.3 人工市场的设计开发 1206.3.1 人工市场的设计开发 1206.3.2 人工市场参数的设定 1216.4 实验结果分析 16.4.1 人工市场的实验设与据结构 16.4.2 者财富的统计特征 1246.4.3 各组者财富水平比较与绩效评估 1256.4.4 更多交易的实验 1276.4.5 关于实验结果的讨论 1276.5 结论 132第7章 适应市场说——一个计算实验的例 1347.1 从有效市场说与行为金融学的争论谈起 1347.1.1 经典的有效市场说 347.1.2 来自行为金融学的“挑战” 1367.1.3 有效市场说的回应 1377.2 适应市场说与计算实验金融方法的提出 1387.2.1 经济学对有限理问题的早期探索 1387.2.2 适应市场说的理论渊源 1387.. 适应市场说的提出 1397.2.4 基于计算实验方法的适应市场说研究 1397.3 概念模型 1407.3.1 资产种类与收益 1407.3.2 交易者类型及效用函数 1407.3.3 交易者信息结构 1407.3.4 市场出清条件及交易者需求 1407.4 计算实验设计 1417.4.1 计算实验的相关设定 1417.4.2 实验设计与要回答的问题 1427.5 实验过程与结果 1437.5.1 仅有理易者的情况 1437.5.2 仅增加噪音交易者的情况 1437.5.3 仅增加正反馈交易者的情况 1467.5.4 同时增加正反馈交易者和噪音交易者的情况 1497.6 结论 150第8章 收益序列的可预测:基于简单技术规则的探索 1518.1 技术交易和者行为 1518.1.1 时间序列收益可预测的研究 1518.1.2 基于技术规则的研究 1528.1.3 者类型——技术交易者和基本面交易者 1548.2 研究设计 1558.2.1 总体思路 1558.2.2 样本选取和统计指标 1568.3 TA-ASM模型 1568.3.1 总体结构 1568.3.2 市场模块 1578.3.3 者模块 1578.3.4 参数与流程 1598.4 结果分析 1608.4.1 技术规则预测能力分析 1608.4.2 相关影响因素分析 1628.5 结论 169第9章 银行与企业贷款互动的分析 1719.1 中小企业的信贷困境 1719.1.1 信贷配给政策的“受困者” 1719.1.2 国内外研究现状 1739.1.3 计算实验金融学的研究视角 1769.2 信贷市场的研究设计 1769.3 人工信贷市场模型 1789.3.1 总体结构 1789.3.2 银行模块和企业模块 1809.3.3 参数与流程 1819.4 结果分析 1869.4.1 商业银行-中小企业完全信息有限次重复博弈 1869.4.2 团体贷款模式下中小企业合作博弈 1889.4.3 中小企业贷款利率定价的计算实验 1919.4.4 基于实验结果的政策建议 1939.5 结论 195参考文献 197附录 计算实验金融常用资源网址 212后记 215
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