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  • 全新交易对手信用风险、抵押品和融资:所有资产类别的定价案例
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    • 作者: (葡)达米亚诺·布里戈,(意)马西莫·莫里尼,(匈)安德烈·帕拉维奇尼著 | (葡)达米亚诺·布里戈,(意)马西莫·莫里尼,(匈)安德烈·帕拉维奇尼编 | (葡)达米亚诺·布里戈,(意)马西莫·莫里尼,(匈)安德烈·帕拉维奇尼译 | (葡)达米亚诺·布里戈,(意)马西莫·莫里尼,(匈)安德烈·帕拉维奇尼绘
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2022-03-01
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    • 作者: (葡)达米亚诺·布里戈,(意)马西莫·莫里尼,(匈)安德烈·帕拉维奇尼著| (葡)达米亚诺·布里戈,(意)马西莫·莫里尼,(匈)安德烈·帕拉维奇尼编| (葡)达米亚诺·布里戈,(意)马西莫·莫里尼,(匈)安德烈·帕拉维奇尼译| (葡)达米亚诺·布里戈,(意)马西莫·莫里尼,(匈)安德烈·帕拉维奇尼绘
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2022-03-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:518000
    • 页数:1048
    • 开本:32开
    • ISBN:9787522014296
    • 版权提供:中国金融出版社
    • 作者:(葡)达米亚诺·布里戈,(意)马西莫·莫里尼,(匈)安德烈·帕拉维奇尼
    • 著:(葡)达米亚诺·布里戈,(意)马西莫·莫里尼,(匈)安德烈·帕拉维奇尼
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:115.00
    • ISBN:9787522014296
    • 出版社:中国金融出版社
    • 开本:32开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2022-03-01
    • 页数:1048
    • 外部编号:1202622947
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    起因

    缩写与符号

    篇 交易对手信用风险、抵押品和融资

    1 引言

    1.1 关于信用估值调整(CVA)的一场对话

    1.2 风险度量:信用VaR

    1.3 风险暴露、当前风险暴露(CE)、潜在未来风险暴露(PFE)、预期正风险暴露(EPE)、预期风险暴露(EE)和违约风险暴露(EAD)

    1.4 风险暴露和信用VaR

    1.5 插曲:P和

    1.6 《巴塞尔协议》

    1.7 CVA和模型依赖

    1.8 CVA的输入值和数据问题

    1.9 新兴资产类别:长寿风险

    1.10 CVA和错向风险

    1.11 《巴塞尔协议Ⅲ》:CV的aR和错向风险

    1.12 CVA估值中的矛盾:模型风险和偿付风险

    1.13 双边交易对手风险:CV和DA

    1.14 CV和DA中的首先违约

    1.15 DVA盯市和DVA套期保值

    1.16 CV和DA中清算的影响

    1.17 清算的传染

    1.18 CV和DA中的抵押建模

    1.19 再抵押

    1.20 净额结算

    1.21 融资

    1.22 对冲交易对手风险:CCDS

    1. 重组交易对手风险:CVA-CDOs和保金借贷

    2 背景

    2.1 违约的定义:6个基本案例

    2.2 风险暴露的定义

    . 信用估值调整(CVA)的定义

    2.4 交易对手风险缓释工具:净额结算

    2.5 交易对手风险缓释工具:抵押

    2.5.1 信用支持附件(CSA)

    2.5.2 新标准CSA的SA提案

    2.5.3 抵押作为缓释工具的有效

    2.6 融资

    2.6.1 对融资成本建模的首次攻击

    2.6.2 一般融资理论及其递归本质

    2.7 CVA的在险价值(VaR)和预期损失(ES)

    2.8 监管者和《巴塞尔协议Ⅲ》的困境

    3 交易对手风险建模

    3.1 企业价值(或结构化)模型

    3.1.1 几何布朗设

    3.1.2 Merton模型

    3.1.3 Black和Cx(976)模型

    ……

    第2篇 交易对手风险定价:单边CVA

    第3篇 高级信用风险和融资风险定价

    参考文献

    售后保障

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