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全新主动组合管理Richard C.Grinold9787111474722
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中文版序言译者序前言致谢 章 绪论部分 基础理论 第2章 一致预期收益率:资本资产定价模型 第3章 风险 第4章 超常收益率、业绩基准和附加值 第5章 残差风险和残差收益率:信息率 第6章 主动管理基本定律第二部分 预期收益率和估值 第7章 预期收益率和套利定价理论 第8章 估值理论 第9章 估值实践第三部分 信息处理 0章 预测基础 1章 不错预测 2章 信息分析 3章 信息时间尺度第四部分 策略实施 4章 组合构建 5章 多空 6章 交易成本、换手率和交易 7章 业绩分析 8章 资产配置 9章 基准择时 第20章 主动管理的历史业绩 2章 开放问题 第22章 总结附录A 标准符号表附录B 词汇表附录C 收益率和统计基础关于作者
理查德·C.格林诺德,博士(Richard C.Grinold),巴克莱优选公司不错策略与研究部董事总经理。Grinold博士在BARRA公司工作了14年,先后担任研究总监、执行副总裁和总裁;在加州大学伯克利分校工商管理学院任教20年,先后担任金融系主任、管理科学系主任和伯克利金融研究计划的负责人。 雷诺德·N.卡恩,博士(Ronald N.Kahn),巴克莱优选公司不错主动策略组董事总经理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中,担任研究总监超过7年。他也是《组合管理期刊》(Journal of Portfolio Management)和《咨询期刊》(Journal of Investment Consulting)的编委。 两位作者发表了大量的文章和书籍。他们开创的工作在业内熟知,包括风险模型、组合优化和交易分析;、固定收益和靠前化;量化主动。 李腾先生,清华大学数学系本硕。国信券金融工程部顾问组负责人,担任量化研究员、研究员4年。曾任数量型对冲红色资本量化研究员两年。者(jjtzz.com)创始人。 杨柯敏女士,中国人民大学金融数学实验班。现为纽约大学金融数学项目在读,Capula Investment ManagementLLP固定收益券交易员实习生。曾任国信券量化分析实习生。 刘震先生,CFA,北京大学物理系,美国Utah大学物理硕士、Southern California大学计算机硕士。自1995年起,先后在量化先驱——对冲D.E.Shaw&co、美国银行、Sagamore Hill、UBS及Breven Howard担任要职,运用定量策略,负责管理于美国、欧洲及日本市场的亿万美元资产,卓著。2008年8月刘震先生创建对冲The Red Capital,LLC(红色资本),总部设在美国对冲首府格林威治,并在中国北京高科技园区设立研发机构,把海外的资金技术经验优势与中国端力资源优势整合起来,以推动中国对冲产业的起步和发展。2009年12月刘震先生加入易方达管理公司,负责组建指数与量化部,管理资产超过700亿元人民帀,同时发行了量化及对冲等各类创新型产品。
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