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音像基于Bootstrap方法的时间序列变点检测陈占寿
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前言章 绪论 11.1 变点检验的几种方法 11.1.1似然比方法 11.1.2二乘方法 41.1.3 CUSUM方法 61.1.4 持久变点的检验方法 81.2 变点的在线监测方法 101.2.1 变点的封闭式在线监测 111.2.2 变点的开放式在线监测 131.3 两类时间序列模型 161.3.1 厚尾分布 161.3.2 长记忆时间序列模型 18第2章 厚尾序列均值变点的检验 222.1 均值单变点的检验 2.1.1 CUSUM检验 2.1.2 Wilcoxon秩和检验 252.2 均值单变点的估计 26. 均值多变点的估计 312.4 数值模拟与实例分析 342.4.1 数值模拟 342.4.2 实例分析 382.5 小结 39第3章 厚尾序列持久变点的检验 403.1 持久单变点的检验 403.1.1 J(1)到I(0)变点的检验 403.1.2 J(0)到I(1)变点的检验 433.1.3方向未知变点的检验 453.2 持久单变点的估计 463.3 持久多变点的检验和估计算法 483.3.1 滑动比检验 493.3.2 检验和估计算法 543.4 持久变点的Bootstrap检验 563.4.1 I(0)原设下的Bootstrap检验 563.4.2 I(1)原设下的Bootstrap检验 613.5 数值模拟与实例分析 623.5.1 数值模拟 623.5.2 实例分析 673.6 小结 68第4章 长记忆时间序列均值及方差变点的检验 694.1 均值变点的检验 694.2 趋势项变点的检验 714.3 方差变点的检验 744.4 Bootstrap 近似 764.4.1 Sieve AR Bootstrap 774.4.2 分数阶差分 Sieve Bootstrap 774.4.3 分数阶差分 Block Bootstrap 784.5 数值模拟与实例分析 794.5.1 数值模拟 794.5.2 实例分析 834.6 小结 85第5章 长记忆参数变点的检验 865.1 平方CUSUM比检验 865.2 方差比检验 915.3 DF比检验 945.4 数值模拟与实例分析 995.4.1 数值模拟 995.4.2 实例分析 1025.5 小结 103第6章 厚尾序列持久变点的封闭式在线监测 1046.1 I(0)到I(1)变点的在线监测 104 6.1.1 核加权方差比监测 1046.1.2 Bootstrap 近似 1076.2 I(1)到I(1)变点的在线监测 1106.2.1 核加权滑动方差比率监测 1106.2.2 Bootstrap近似 1126.3 持久变点的滑动比监测 1146.3.1 I(1)到I(0)变点的在线监测 1146.3.2 I(0)到I(1)变点的在线监测 1166.4 数值模拟与实例分析 1176.4.1 数值模拟 1176.4.2 实例分析 1206.5 小结 121第7章 长记忆时间序列均值及方差变点的封闭式在线监测 17.1 均值变点的在线监测 17.2 方差变点的在线监测 1267.3 同时监测均值与方差变点 1297.4 数值模拟与实例分析 1317.4.1 数值模拟 1317.4.2 实例分析 1347.5 小结 136第8章 长记忆参数变点的封闭式在线监测 1378.1 I(0)到I(d)变点的在线监测 1378.2 平稳I(d)序列到非平稳I(d)序列变点的在线监测 1408.3 长记忆参数变点的在线监测 1448.3.1 递增的长记忆参数变点的在线监测 1458.3.2 递减的长记忆参数变点的在线监测 1518.4 数值模拟与实例分析 1538.4.1 数值模拟 1538.4.2 实例分析 1598.5 小结 159第9章 线回归模型变点的开放式在线监测 1609.1 回归系数变点的在线监测 1609.2 方差变点的在线监测 1669.3 修正的监测方法 1709.4 数值模拟与实例分析 1729.4.1 数值模拟 1729.4.2 实例分析 1779.5 小结 179参考文献 180
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