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  • 音像经济周期.经济转型与商业银行系统风险管理李关政
  • 正版
    • 作者: 李关政著 | 李关政编 | 李关政译 | 李关政绘
    • 出版社: 经济管理出版社
    • 出版时间:2013-07-01
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    • 作者: 李关政著| 李关政编| 李关政译| 李关政绘
    • 出版社:经济管理出版社
    • 出版时间:2013-07-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:254000.0
    • 页数:214
    • 开本:16开
    • ISBN:9787509625293
    • 版权提供:经济管理出版社
    • 作者:李关政
    • 著:李关政
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:68.00
    • ISBN:9787509625293
    • 出版社:经济管理出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2013-07-01
    • 页数:214
    • 外部编号:1200764103
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 导论
    节 研究背景及意义
    第二节 总体研究框架
    第三节 各章研究内容
    第四节 研究方法
    第二章 商业银行系统风险管理研究进展
    节 国外的系统风险管理研究进展
    一、基于系统风险因子的信用风险度量模型研究
    二、系统风险的实研究
    第二节 国内的系统风险管理研究进展
    第三节 研究述评
    第三章 商业银行系统风险管理理论分析
    节 系统风险的基本内涵
    一、信用风险的基本要素
    二、信用风险的损失分类
    三、信用风险的组合分散效应
    四、风险贡献与系统风险
    第二节 系统风险的理论分析
    一、基于经济周期的系统风险理论分析
    二、基于经济转型的系统风险理论分析
    第三节 系统风险度量模型的基本原理
    一、单因素模型的基本原理
    二、CPV模型的基本原理
    三、多期CreditRisk+模型的基本原理
    第四章 经济周期与我国商业银行系统风险
    节 系统风险的跨周期模型
    一、跨周期模型的基本设
    二、跨周期模型的构建与分析
    三、经济周期风险难以规避的原因辨析
    第二节 信用风险基本要素的顺周期波动分析
    一、违约概率的顺周期波动
    二、违约损失率的顺周期波动
    三、违约风险暴露的顺周期波动
    第三节 商业银行经济资本的顺周期分析
    一、经济资本管理的基本原理
    二、经济资本顺周期的表现及特征
    三、经济资本顺周期的外部影响
    第五章 经济转型与我国商业银行系统风险
    节 企业产权制度变革与商业银行系统风险
    一、企业产权制度变革的历程分析
    二、两部门风险生成模型的构建
    三、基于企业产权制度变革的两部门风险生成模型
    第二节 金融体系改革与商业银行系统风险
    一、金融体系改革的历程分析I
    二、金融体系改革影响商业银行系统风险的双重路径
    第三节 对外开放与商业银行系统风险
    一、对外开放的历程分析
    二、对外开放影响商业银行系统风险的三阶段模型分析
    第六章 我国商业银行系统风险因子测定
    节 测定系统风险因子的SRF模型设计
    一、SRF模型的基本设与础框架设定
    二、系统风险因子的AR结构设计
    第二节 系统风险因子的选择
    一、经济周期因子的选择
    二、经济转型因子的选择
    第三节 基于SRF模型的系统风险因子测定
    一、实样本及数据说明
    二、样本企业的历史违约概率测算
    三、系统风险的测定过程
    四、系统风险因子测定结果分析
    第七章 基于系统风险因子的违约概率测算模型
    节 基于系统风险因子的违约概率测算模型设计
    一、运用Logistic模型测算违约概率的基本原理
    二、SR―Logistic模型设计
    第二节 系统风险因子影响违约概率的行业和地区差异分析
    一、系统风险因子影响违约概率的行业差异
    二、系统风险因子影响违约概率的地区差异
    第三节 分行业SR-Logistic模型的实分析
    一、实样本的行业选择
    二、分行业SR―Logistic模型的回归过程
    三、分行业SR―Logistic模型的判别能力检验
    第四节 分地区SR-Logistic模型的实分析
    一、实样本的地区选择
    二、分地区SR―Logistic模型的回归过程
    三、分地区SR―Logistic模型的判别能力检验
    第八章 基于宏观经济预测的系统风险度量
    节 我国宏观经济的变化趋势分析
    一、我国经济周期的变化趋势
    二、我国经济转型的发展趋势
    第二节 商业银行系统风险因子预测
    一、宏观经济情景预测
    二、基于压力测试方法的系统风险因子预测
    第三节 系统风险度量过程
    一、基于SR―Logistic模型的违约概率测算
    二、不同宏观经济情景下贷款组合的非预期损失计量
    第九章 系统风险“MM”管理法
    节 系统风险因子动态监测
    一、系统风险因子之间的互动关系
    二、系统风险因子的监测
    第二节 经济资本的顺周期缓释机制
    一、经济资本计量输入端的顺周期缓释机制
    二、经济资本计量输出端的顺周期缓释机制
    第三节 系统风险经济资本管理体系
    一、系统风险经济资本预算
    二、系统风险经济资本配置
    三、系统风险经济资本绩效评估
    第四节 基于sR―Logistic模型的系统风险压力测试
    一、系统风险压力测试方法
    二、行业及地区层面的系统风险压力测试
    结论
    附录
    参考文献
    索引
    后记

    李关政,1982年2月生,广东省茂名市人。201O年于湖南大学,获经济学博士。研究方向为金融管理与金融工程。2008年获留学资,赴澳利亚学访问留学;2010年进入招商银行从事博士后研究工作;现供职于招商银行总行计划财务部,被深期I市认定为高层次专业人才。主持中国博士后科学会第48批面上资项目“我国商业银行贷款系统风险管理研究”,参与社会科学重点项目、自然科学项目、985工程资项目、博士点项目等多项重量科研课题。在ReviewofDevelopmentEconomics(SSCI)、《金融研究》和《财经研究》等国内外不错期刊发表学术10余篇。参与写作学术专著1部、译著1部。曾获中国金融教育发展会很好科研成果一等奖。

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