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音像经济周期.经济转型与商业银行系统风险管理李关政
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章 导论 节 研究背景及意义 第二节 总体研究框架 第三节 各章研究内容 第四节 研究方法第二章 商业银行系统风险管理研究进展 节 国外的系统风险管理研究进展 一、基于系统风险因子的信用风险度量模型研究 二、系统风险的实研究 第二节 国内的系统风险管理研究进展 第三节 研究述评第三章 商业银行系统风险管理理论分析 节 系统风险的基本内涵 一、信用风险的基本要素 二、信用风险的损失分类 三、信用风险的组合分散效应 四、风险贡献与系统风险 第二节 系统风险的理论分析 一、基于经济周期的系统风险理论分析 二、基于经济转型的系统风险理论分析 第三节 系统风险度量模型的基本原理 一、单因素模型的基本原理 二、CPV模型的基本原理 三、多期CreditRisk+模型的基本原理第四章 经济周期与我国商业银行系统风险 节 系统风险的跨周期模型 一、跨周期模型的基本设 二、跨周期模型的构建与分析 三、经济周期风险难以规避的原因辨析 第二节 信用风险基本要素的顺周期波动分析 一、违约概率的顺周期波动 二、违约损失率的顺周期波动 三、违约风险暴露的顺周期波动 第三节 商业银行经济资本的顺周期分析 一、经济资本管理的基本原理 二、经济资本顺周期的表现及特征 三、经济资本顺周期的外部影响第五章 经济转型与我国商业银行系统风险 节 企业产权制度变革与商业银行系统风险 一、企业产权制度变革的历程分析 二、两部门风险生成模型的构建 三、基于企业产权制度变革的两部门风险生成模型 第二节 金融体系改革与商业银行系统风险 一、金融体系改革的历程分析I 二、金融体系改革影响商业银行系统风险的双重路径 第三节 对外开放与商业银行系统风险 一、对外开放的历程分析 二、对外开放影响商业银行系统风险的三阶段模型分析第六章 我国商业银行系统风险因子测定 节 测定系统风险因子的SRF模型设计 一、SRF模型的基本设与础框架设定 二、系统风险因子的AR结构设计 第二节 系统风险因子的选择 一、经济周期因子的选择 二、经济转型因子的选择 第三节 基于SRF模型的系统风险因子测定 一、实样本及数据说明 二、样本企业的历史违约概率测算 三、系统风险的测定过程 四、系统风险因子测定结果分析第七章 基于系统风险因子的违约概率测算模型 节 基于系统风险因子的违约概率测算模型设计 一、运用Logistic模型测算违约概率的基本原理 二、SR―Logistic模型设计 第二节 系统风险因子影响违约概率的行业和地区差异分析 一、系统风险因子影响违约概率的行业差异 二、系统风险因子影响违约概率的地区差异 第三节 分行业SR-Logistic模型的实分析 一、实样本的行业选择 二、分行业SR―Logistic模型的回归过程 三、分行业SR―Logistic模型的判别能力检验 第四节 分地区SR-Logistic模型的实分析 一、实样本的地区选择 二、分地区SR―Logistic模型的回归过程 三、分地区SR―Logistic模型的判别能力检验第八章 基于宏观经济预测的系统风险度量 节 我国宏观经济的变化趋势分析 一、我国经济周期的变化趋势 二、我国经济转型的发展趋势 第二节 商业银行系统风险因子预测 一、宏观经济情景预测 二、基于压力测试方法的系统风险因子预测 第三节 系统风险度量过程 一、基于SR―Logistic模型的违约概率测算 二、不同宏观经济情景下贷款组合的非预期损失计量第九章 系统风险“MM”管理法 节 系统风险因子动态监测 一、系统风险因子之间的互动关系 二、系统风险因子的监测 第二节 经济资本的顺周期缓释机制 一、经济资本计量输入端的顺周期缓释机制 二、经济资本计量输出端的顺周期缓释机制 第三节 系统风险经济资本管理体系 一、系统风险经济资本预算 二、系统风险经济资本配置 三、系统风险经济资本绩效评估 第四节 基于sR―Logistic模型的系统风险压力测试 一、系统风险压力测试方法 二、行业及地区层面的系统风险压力测试结论附录参考文献索引后记
李关政,1982年2月生,广东省茂名市人。201O年于湖南大学,获经济学博士。研究方向为金融管理与金融工程。2008年获留学资,赴澳利亚学访问留学;2010年进入招商银行从事博士后研究工作;现供职于招商银行总行计划财务部,被深期I市认定为高层次专业人才。主持中国博士后科学会第48批面上资项目“我国商业银行贷款系统风险管理研究”,参与社会科学重点项目、自然科学项目、985工程资项目、博士点项目等多项重量科研课题。在ReviewofDevelopmentEconomics(SSCI)、《金融研究》和《财经研究》等国内外不错期刊发表学术10余篇。参与写作学术专著1部、译著1部。曾获中国金融教育发展会很好科研成果一等奖。
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