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  • 正版新书]交易对手与融资:两个谜团的故事(法)斯特凡·克雷佩,(美
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    • 作者: (法)斯特凡·克雷佩,(美)托马斯·比莱斯基,(英)达米亚诺·布里戈著 | (法)斯特凡·克雷佩,(美)托马斯·比莱斯基,(英)达米亚诺·布里戈编 | (法)斯特凡·克雷佩,(美)托马斯·比莱斯基,(英)达米亚诺·布里戈译 | (法)斯特凡·克雷佩,(美)托马斯·比莱斯基,(英)达米亚诺·布里戈绘
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2022-02-10
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    • 作者: (法)斯特凡·克雷佩,(美)托马斯·比莱斯基,(英)达米亚诺·布里戈著| (法)斯特凡·克雷佩,(美)托马斯·比莱斯基,(英)达米亚诺·布里戈编| (法)斯特凡·克雷佩,(美)托马斯·比莱斯基,(英)达米亚诺·布里戈译| (法)斯特凡·克雷佩,(美)托马斯·比莱斯基,(英)达米亚诺·布里戈绘
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2022-02-10
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:370000
    • 页数:360
    • 开本:16开
    • ISBN:9787522014098
    • 版权提供:中国金融出版社
    • 作者:(法)斯特凡·克雷佩,(美)托马斯·比莱斯基,(英)达米亚诺·布里戈
    • 著:(法)斯特凡·克雷佩,(美)托马斯·比莱斯基,(英)达米亚诺·布里戈
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:90
    • ISBN:9787522014098
    • 出版社:中国金融出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2022-02-10
    • 页数:360
    • 外部编号:涿物流园110416
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    序言Ⅶ

    部金融环境

    1关于交易对手风险、CV、DA、多曲线、抵押品和融资的伽利略对话3

    1.1致有眼光的读者4

    1.2天5

    1.3第二天14

    1.4第三天28

    1.5第四天36

    2为什么是LOIS44

    2.1财务设置45

    2.2无差异估值模型47

    .LOIS公式50

    2.4数值研究52

    第二部分无模型方法的发展

    3纯交易对手风险59

    3.1现金流59

    Ⅳ交易对手与融资:两个谜团的故事

    3.2估值和对冲63

    3.3CSA设置71

    4融资约束下的双边交易对手风险78

    4.1介绍78

    4.2市场模型79

    4.3交易策略84

    4.4鞅定价法89

    4.5TVA96

    4.6示例99

    第三部分简化形式BSDE建模

    5融资约束下交易对手风险的简化TVA-BSDE方法109

    5.1介绍109

    5.2违约前BSDE建模110

    5.3马尔科夫情形118

    6TVA的四个支柱130

    6.1介绍130

    6.2TVA表达式130

    6.3CSA设置135

    6.4净估值138

    6.5TVA计算148

    第四部分动态Copula模型

    7动态高斯Copula模型162

    7.1介绍162

    7.2模型163

    目录Ⅴ

    7.3信用衍生品的净估值和对冲171

    7.4交易对手风险179

    8共振模型185

    8.1介绍185

    8.2违约时间模型186

    8.3净定价、校准和对冲196

    8.4数值化结果207

    8.5CVA定价和对冲224

    9共振模型中CDS的CVA计算228

    9.1介绍228

    9.2概述229

    9.3具有确定强度的共振模型2

    9.4具有确定强度的数值结果

    9.5具有随机强度的共振模型241

    9.6数值化244

    10共振模型下信贷组合的CVA计算257

    10.1CDS组合257

    10.2CDO合约263

    第五部分进一步发展

    11评级触发因素和信用迁移269

    11.1介绍269

    11.2评级触发下的信用价值调整与担保270

    11.3基于马尔科夫Copula的评级定价方法275

    11.4应用276

    Ⅵ交易对手与融资:两个谜团的故事

    12统一的观点285

    12.1介绍285

    12.2典型的违约时间简化模型287

    1.动态高斯Copula-TVA模型290

    12.4动态Marshall-Olkin-Copula-TVA模型293

    第六部分数学附录

    13随机分析前提条件301

    13.1随机积分302

    13.2伊藤过程306

    13.3跳跃扩散312

    13.4费曼卡(Feynman-Kac)公式314

    13.5逆向随机微分方程(BSDE)317

    13.6测量跳跃的变化和随机强度318

    13.7减少过滤和风险强度的违约前信用风险建模320

    14马尔科夫一致与马尔科夫Copulas324

    14.1介绍324

    14.2一致的马尔科夫过程325

    14.3马尔科夫Copulas326

    14.4实例327

    参考文献331

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