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正版 信息披露、内部人交易与股价崩盘风险 江婕 经济科学出版社
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第1章 崩盘风险:概念与理论框架1.1 崩盘:特征与理论框架1.2 基于信息透明度和委托一代理问题的股价崩盘风险模型1.2.1 信息透明下的股利支付基本模型1.2.2 信息部分透明下外部投资者对现金流和公司价值的估计1.2.3 信息部分透明下的均衡股利政策1.2.4 市场同步性波动尺1.2.5 市场同步性波动尺与股价崩盘风险1.3 基于投资者异质信念的股价崩盘风险模型1.3.1 模型设定1.3.2 异质信念下的模型推导一均衡价格及信息反映过程1.3.3 收益的负偏特性1.3.4 崩盘风险的传染性1.4 股价崩盘风险的经验研究综述1.4.1 内部管理者1.4.2 外部投资者1.4.3 第三方:分析师、审计师、媒体等1.4.4 制度环境1.5 本书结构安排第2章 中国A股的崩盘风险测算:个股层面2.1 股价崩盘风险度量指标2.2 中国A股的股价崩盘风险测算及分析2.2.1 负收益偏度系数(NCSKEW)2.2.2 下一上波动比(DUVOL)2.2.3 暴跌事件发生与否(cRASH)2.2.4 暴跌事件发生频率(cRASHFRQ)2.2.5 崩盘风险度量指标的相关性第3章 信息透明度与股价崩盘风险3.1 信息透明度:概念与度量3.2 中国A股市场信息透明度的实证测算3.2.1 应计盈余管理(DACCR)3.2.2 市场同步性波动帮3.2.3 深交所信息披露考评结果(RATING)3.3 深交所信息披露考评标准的沿革及比较3.3.1 2001年**颁布3.3.2 2008年修订情况3.3.3 2011年修订情况3.3.4 2013年修订情况3.3.5 2017年修订情况3.4 信息透明度与股价崩盘风险的实证研究3.4.1 模型、样本与数据3.4.2 实证结果与分析3.4.3 非线性关系的检验3.5 小结第4章 企业社会责任信息披露与股价崩盘风险4.1 企业社会责任:内容界定、披露现状和经济后果4.2 企业社会责任信息披露的主要评价方式4.2.1 企业社会责任计量方法4.2.2 润灵环球社会责任报告评价指数4.2.3 和讯网上市公司社会责任评测体系
江婕,北京师范大学经济与工商管理学院金融系讲师,清华大学经济学(金融学)博士。主要研究领域:资本市场、资产定价和风险管理。近年来致力于将有限理性因素与传统理性因素相结合,分析其对资产定价、资本市场运行及风险管理的影响等研究领域。
本书从不同类型的信息(财务信息、非财务信息、市场信息)披露及不同类型的交易者行为(内部交易者、大股东、机构投资者)视角对其与股价崩盘风险的关系进行了实证研究,有助于更深入的理解中国股价崩盘风险的运行机理和现实特征。
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