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多元时间序列分析及金融应用 (美)蔡瑞胸(Ruey S.Tsay) 著;张茂军,李洪成,南江霞 译 著作 大中专 文轩网
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多元时间序列分析及金融应用
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本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想,并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章,其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)模型、向量自回归移动平均(VARMA)模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子,并用R软件来说明分析方法。本书可作为高等院校统计学、金融学等相关专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材,也可供相关专业研究人员参考。
Ruey S.Tsay(蔡瑞胸),美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H.G.B.Alexander讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾地区“中央研究院”院士,美国统计协会和数理统计学会的会士,Journal of Forecasting的联合主编,Journal of Finan Econometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会、《商务与经济统计》期刊主编。
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