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  • 重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究——基于操作风险度量不确定性视角 莫建明,谢昊洋,卿树涛 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 莫建明,谢昊洋,卿树涛著
    • 出版社: 西南财经大学出版社
    • 出版时间:2019-06-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 莫建明,谢昊洋,卿树涛著
    • 出版社:西南财经大学出版社
    • 出版时间:2019-06-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2019-06-01
    • 字数:138千字
    • 页数:129
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787550437890
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:西南财经大学出版社

    重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究——基于操作风险度量不确定性视角

    作  者:莫建明,谢昊洋,卿树涛 著
    定  价:58
    出 版 社:西南财经大学出版社
    出版日期:2019年06月01日
    页  数:129
    装  帧:平装
    ISBN:9787550437890
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    内容简介

    在理论上,度量误差反映监管资本变动范围,所对应的风险是一类或有风险。"缓冲性性"资本体现了该类风险的"或有性",因此,度量误差所导致的监管遗漏风险应以"緩冲性"资本来进行要求。可见,为解决巴塞尔协议监管遗漏风险问题,必须针对风险监管遗漏产生的根源,为度量误差所导致的监管遗漏风险要求监管资本。也就是说,须将目前BASELIII监管资本点估计值要求方式改革为緩冲资本要求方式。

    作者简介

    莫建明,西南财经大学经济学硕士,电子科技大学管理科学与工程-金融工程博士,西南财经大学应用经济学-金融学博士后,教授,中国风险分析与管理学会理事。主要研究领域为金融危机与风险管理,现为西南财经大学中国金融研究中心教师。主持中国博士后科学基金项目(第49批)一项,主持国家自然科学基金面上项目两项。主持教育部规划项目一项,出版专著一部,近年来在《统计研究》《中国管理科学》等杂志发表操作风险相关论文20多篇。中国风险分析与管理学会理事。
    谢昊洋,现就读于中央财经大学财政税务学院财政学专业。参与本专著的主要工作有:文献检索、文献整理和梳理;数学模型推导和命题证明;模型结果命题经济学涵义解释及其政策建议。
    卿树涛,西南财经大学经济学博士,湖南省委党校经济学部副教授,湖南县域经济研究会副秘书长。研究方向,经济增长理论,应用计量经济学,在《人口研究》《中国农村经济》《经济评论》发null

    精彩内容

        美联储不断加息,使美国住房市场持续降温,引起美国次级房屋信贷行业违约剧增,进而产生信用紧缩问题,最终于2007年夏引起国际金融市场恐慌,爆发了自美国20世纪30年代"大萧条"以来最为严重的一次金融危机。次贷危机极大地冲击和破坏了国际金融秩序,使全球金融市场产生强烈的信贷紧缩效应,充分暴露出国际金融体系所积累的系统性金融风险,并直接催生了SELIII(巴塞尔协议III)。

    目录
    绪论
    1.1研究背景
    1.2操作风险内涵界定
    1.3操作风险度量的基本方法
    1.3.1基本指标法
    1.3.2标准法
    1.3.3高级计量法
    1.4损失分布法下操作风险度量
    1.5损失分布法度量的不确定性
    1.5.1监管资本度量不确定性类型
    1.5.2模型偏差和度量误差的实证研究
    1.5.3度量误差传播机理
    1.5.4监管资本度量误差变动规律
    1.6问题提出和研究意义
    1.7研究内容与结构
    2操作风险度量不确定性的影响因素
    2.1引言
    ……

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