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  • 企业风险量化分析 以@RISK和DecisionTools为工具 张宏亮 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 张宏亮著
    • 出版社: 北京大学出版社
    • 出版时间:2019-01-01 00:00:00
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    商品参数
    • 作者: 张宏亮著
    • 出版社:北京大学出版社
    • 出版时间:2019-01-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2019-01-01
    • 字数:601000
    • 页数:436
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787301301043
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:北京大学出版社

    企业风险量化分析 以@RISK和DecisionTools为工具

    作  者:张宏亮 著
    定  价:69
    出 版 社:北京大学出版社
    出版日期:2019年01月01日
    页  数:436
    装  帧:平装
    ISBN:9787301301043
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    内容简介

    《企业风险量化分析》通过4个概率赌博游戏、18个企业风险分析实战模型,向读者展示如何在Excel环境下,量化分析企业生产、经营,以及投融资过程中面临的风险。书中案例经典详实,从项目成本、收益估计,到生产能力、库存管理、投标报价分析,以及投资项目成本收益、风险分析,贷款和IPO股价分析,涵盖了一般企业风险的方方面面。书中分析方法简单实用,语言深入浅出,没有相关数理基础或编程基础的读者也能轻松理解,并跟随书中操作步骤,独立完成建模分析。本书不仅适合企业高管、风控部门,以及政府、金融机构的专业人士阅读,也适用于大学生、MBA学生,以及对企业风险量化分析感兴趣的业外人士。

    作者简介

      

    精彩内容

        

    目录
    部分入门篇
    01企业风险分析方法概述3
    02操作方法:在Excel下使用@Risk和DecisionTools15
    03蒙特卡罗模拟及案例48
    第二部分数理基础篇
    04数豆子游戏:概率赌博游戏一69
    05轮盘赌游戏策略分析:概率赌博游戏二76
    06大转轮游戏:概率赌博游戏三88
    07抛硬币游戏:四种统计方法的比较98
    第三部分实战篇
    08项目成本估计:蒙特卡罗模拟建模117
    09项目关键路径估计:不确定性分析建模134
    10保险赔付损失计算:复合随机过程建模145
    11新药开发决策:贝叶斯不确定性建模159
    12投资项目的经济分析:净现值法和内部收益法169
    13投资组合收益率、风险分析180
    14资本投资项目经济比较分析198
    15洪水疏浚渠道扩建方案经济比较:决策树建模一209
    16选择很好生产方案:决策树建模二235
    17银行贷款决策:决策树建模三259
    18生产能力计划分析:很优产量建模286
    19IPO股票价格情景分析:风险分析建模303
    20投标与报价:很优报价建模310
    21库存管理策略一:定期检查库存控制分析327
    22库存管理策略二:临界点库存控制分析344
    23制造和销售灵活性分析358
    24顺序优化问题分析:线性及非线性规划问题386
    25时间序列预测:以预测销售额为例397
    26利润敏感性分析:以雄鹰航空为例420
    参考文献435

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