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  • 品味期权 源于实盘感悟的期权交易指南 余力 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 余力著
    • 出版社: 其他
    • 出版时间:2020-04-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 余力著
    • 出版社:其他
    • 出版时间:2020-04-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2020-04-01
    • 字数:494000
    • 页数:396
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787564234768
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:其他

    品味期权 源于实盘感悟的期权交易指南

    作  者:余力 著
    定  价:98
    出 版 社:上海财经大学出版社
    出版日期:2020年04月01日
    页  数:396
    装  帧:平装
    ISBN:9787564234768
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    内容简介

    《品味期权》全书共分为五个部分。通俗篇是从趣味的视角,生活中的案例出发,和读者交流期权的普及性知识;解惑篇是从问答的视角,层层剥笋的方式解答读者平时留言中的疑问;实战篇是从实盘案例的视角,用过去我在操盘中的真实案例回顾当时的心态与决策;问道篇是从数据的视角,以回溯测试的结果有说服力地向读者展示过去四年间的统计规律;爱智篇是从交易哲学的视角,和读者分享我们每一天交易中的思考与感悟。

    作者简介

    余力,瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学全额奖学金硕士,复旦大学数学与应用数学学士,跟随欧洲金融数学家Martin.Schweizer教授主攻随机波动率下的期权定价方向。 现任混沌天成资管衍生品投资部投资总监,上海财经大学国际银行金融学院客座教授,从事金融期权、商品期权等衍生品策略的投资交易与策略研发工作。国内曾任职于上海证券交易所衍生品业务部,2013年8月起参与了上海证券交易所上证50ETF期权上市筹备,获得中国期权市场诞生重要贡献证书。 现为国内多家交易所期权特约讲师,2013至今,在全国范围面向券商、期货公司、公募基金、私募基金、985高校、个人投资者共授课逾200场,并参与《3小时快学期权》、《期权交易策略十讲》、《期权定价与高级策略》等多本期权书籍的撰写,创建了期权微信公众号《力的期权工作室》,已撰写300余篇文章。

    精彩内容

         1.从一数到五,走进期权的神秘世界——一种未来权利 作为本书的第一篇,作为我们期权之旅的第一站,我想一改往日教科书式的讲法,用一种全新的入门方式,叫作从数字入门期权,把期权的各种入门概念按照数字进行分类,一二三四五,从一数到五,步步为营,帮你完整地入门期权。 每个人首次翻开期权书籍,关心的第一个问题一定就是:到底什么是期权?实际上,回答这个问题并不困难。我们只要从字面上来理解就可以。顾名思义,“期权”二字可以拆成“期”和“权”,“期”是未来,“权”是权利,所以,“期权”两个字就代表了未来的权利,期权合约就是代表了未来权利的一张凭证。 我们一起来想一想,生活中有没有代表未来权利的合约呢?答案显然是有的。第一个生活中的例子就是保险。仔细一想,我们买了一份保险后,就意味着我们获得了未来的一项权利,一个一旦出了意外就可null

    目录
    前言/1
    通俗篇
    1.从一数到五,走进期权的神秘世界——一种未来权利/3
    2.从一数到五,走进期权的神秘世界——两种分类方式/6
    3.从一数到五,走进期权的神秘世界——三种价值状态/9
    4.从一数到五,走进期权的神秘世界——四种单腿策略/11
    5.从一数到五,走进期权的神秘世界——五大影响因素/14
    6.实现自我价值的期权——献给辛勤耕耘的高考学生们/18
    7.广告词里学期权/20
    8.耳闻身边的相亲故事,认识期权的交易指令/23
    9.股票市场有一种投资方式,叫持房出租,你知道吗?/26
    10.两种另类的“租售比”——持房出租策略的性价比指标/28
    11.由浅入深——波动率的天气物语/31
    12.灌篮高手!少年的热血时代,今日的期权岁月!/34
    13.世界杯的饕餮盛宴,足彩中的期权世界/36
    14.世事洞明皆学问,从人情练达中一览什么是Delta中性/40
    15.当你发现期权就是爱,于是世界变了/43
    解惑篇
    16.如何找到学习期权的捷径?/51
    17.冰与火的对立,如何区别期权买方与卖方的优与劣?/54
    18.一步两步三步四步,如何连成期权思维体系的一片天?/57
    19.怎样选择期权合约,价格越便宜就越该买吗?/61
    20.如何在趋势里做好买方的加仓与减仓?/64
    21.金字塔建仓法,期权买方也适用吗?/68
    22.逆回购+买期权的收益可以增厚多少?/71
    23.怎样才能成就一个长久经营的保险公司?——期权卖方的善后方式/75
    24.怎样结合均线做好期权的卖方?/78
    25.用10万元本金一天赚三杯奶茶的收益,你想知道是怎么回事吗?/82
    26.如何做到捡烟蒂却不烫到手——细谈到期前卖保险的优化措施/86
    27.再回首“持房出租”,它的长期收益会跑赢指数吗?/92
    28.用期权做保险,长期会有多保险?/97
    29. 27年后的首只千元股,当茅台遇上50期权,究竟会如何?/101
    30.有没有办法能够降低期权保险的成本?/104
    31.突破教科书的羁绊,如何从需求出发深入理解期权组合?/108
    32.牛市价差的攻与守,长期绩效有多优秀?/111
    33.“似面却非面的料理”——合成类期货多头的全面认识/115
    34.那些“二八分化”的时光,你会买认购还是买价差?/119
    35.组合下单时,我更应该先下哪一腿?/122
    36.更多期权蓄势待发,初期必须了解的套利机会有哪些?/125
    37.看似奇异的折价,套利的“小食”是吃还是不吃?/130
    38.怎样以“不等式”的名义,捕捉期权市场的套利机会?/137
    39.波动率的下降真的会毫无底线吗?/141
    40.用期权优惠,你真的学会了吗?/146
    复盘篇
    41.期权的Gamma助你一“脱”成名/153
    42.一个大坑与尾盘护盘,今天的期权故事足以让你饱餐一顿“惠灵顿牛排”/156
    43.只有一种工具半日赚20%+,美国总统大选日之惊心动魄/161
    44.同样的剧本,相似的大盘,那就用期权耗过这难熬的时光/165
    45.无敌的趋势力量,奇迹的11连阳/170
    46.两翼齐飞的波动率,盘中V转的后视镜/175
    47.一周盘面的纷纷扰扰,用期权守卫资产屹立不倒/179
    48.当日的一阳穿四线,期权的收益不只是追到,更是熬到!/182
    49.季末的绝配套餐,如何在“十一”长假前夕踏实地赚点钱?/186
    50.用期权把握自己的命运,2018Q4首日实盘操作与风控理由/190
    51. 13天堪比1年,十月的正收益不靠暴利,而靠期权的风控体系/194
    52.最信赖的信号还是趋势线,论当前均线粘合的布局与善后/200
    53.长阳过后的审视,浅谈反向比率认购组合的运用/205
    54.一年之前的2月初,双买策略是否会在我们脑中浮现/210
    55.又到了月末,带防守的“彩票”,让博弈更可靠/214
    56.相比于片面的192倍,2月期权最后三天值得复盘的那些事儿/218
    57.天量下的情绪面,乐开花的波动率/222
    58.溢价背后,风控先行——“50ETF购3月3000”合约的买卖实操风险面面观/227
    59.隐波预知不易兮,比率价差好东西/230
    60.两条意外的推特,一次必学的对冲/234
    61.牛市通道的信心多少,期权调仓的比例多少?/238
    62.超级周四的前夕,双买VS反日历,究竟哪个显得更靠谱?/242
    63.都说期权能套保,但其中细节又有多少?/246
    64.如果再给你一次机会,你会不会想到期权?/249
    65.科创板月度纪念,让“打新”的底仓更有底气/252
    问道篇
    66.期权初学者易犯的七大错误,有没有人告诉你?/257
    67.期权交易做长线还是短线——且从三个维度展开思考/260
    68.期权交易究竟几分基本面、几分技术面?/264
    69.散户做期权究竟要不要懂些希腊字母?/268
    70.不懂期权的BS公式,我还可能明白期权的估值吗?/272
    71.东南和西北的“街角”,深度实值期权知多少?(上篇)/274
    72.东南和西北的“街角”,深度实值期权知多少?(下篇)/277
    73.神机“秒”算每个期权的保证金比例,你也可以做到!/281
    74.夜空中的北斗七星,我心中的七“盏”公式/286
    75.位移和路程的比喻——Gamma与Vega赚钱效应的区别/290
    76.颠覆期权初学者“三观”的结论,你知道吗?/292
    77.“速算神人”土屋宏明能心算平值期权的隐含波动率吗?/298
    78.为什么客户端上隐含波动率经常为0呢?/301
    79.一阳一阴的交错之间,隐波之差的玄妙之变/305
    80.一颗两颗三颗四颗连成线,期权人眼中的波动率曲面/310
    81.高端还是神秘,六问六答帮你解开波动率套利的面纱/315
    82. VIX与跳空低开的共振,双买组合胜率几何?/319
    83.你听说过戴维斯双击吗?它与期权对冲后的魔力/325
    84.越是遇到降波时,越要理解双卖背后的那些事/329
    85.空中的“浮想联翩”,逃离小概率宿命的三种招式/334
    爱智篇
    86.期权,不仅是一个工具,更是整个交易时空/341
    87.学期权的正确路径是了解整个体系/345
    88.凉凉夜色,何去何留,浅浅岁月,片片芳菲入水流——备兑开仓的期权人生/349
    89.致敬一代武侠宗师,做一个有信仰的期权追梦人/352
    90.投资世界的狂想曲——选股与期权,何尝不是一回事!/356
    91.预测是左,对策是右,以高考的命题谱写我的期权投资观/360
    92.为什么巴菲特说“投资很简单,但不容易”?/364
    93.对James Cordier爆仓事件的思考——衍生品交易永远离不开的三大生命线/369
    94.藏在期权实战世界里的七个黄金比例/372
    95.从心底刨出的十条期权感悟/376
    96.盘前、盘中与盘后,我所热爱的期权交易8小时/379
    97.再回首“湘北五虎”,梦中的大类资产配置感悟/383
    98.为什么期权更容易创造长期稳健的收益
    ——2017年中国国际期货大会演讲节选/386
    99.在未来的量化时代,期权依旧风华绝代/390
    100.信心,耐心,决心,逐步完成从体系到知行合一的升华/394

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