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金融风险管理中的已知未知与不可知 (美)Diebold F.X.;唐英凯 经管、励志 文轩网
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金融风险管理中的已知未知与不可知
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《金融风险管理中的已知、未知与不可知》是对现代金融风险管理各个方面的成败得失所进行的全面观察,然而,完成关于金融风险管理中的“已知、未知与不可知(KuU)”问题的讨论并非我们本意——且在逻辑上也确实少见可能。相反,我们旨在对一个基于KuU视角的思想观念进行全面阐述,以实现对金融风险的办公室及对有效风险管理策略的设计。
弗朗西斯·X.迪博尔德 Francis X.Diebold美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学“William Polk Carey”荣誉教授,金融与统计学教授,马萨诸塞州剑桥市经济研究公署的联合研究专家。他同时兼具学界、商界和政界的丰富经验,是预测、计量经济、风险管理、数理金融、宏观经济等领域的领军人物,目前已发表上百篇论文并出版数十本专著。
在表5—3中,风险利差的增长和下降需要投资组合倾斜的实现,当预测的置信度较先验更小时,风险利差的增长和下降都比表5—2中利差的相应变化要明显得多。事实上,优选宏观和长/短期股权策略分配降低50%需要负风险利差。相似的直觉导致了这两种结果。该模型在运行中,优选宏观策略是专享受宏观经济危机影响的策略。因此,要将其投资组合分配减少50%(从21%到10.5%),就必须预期该策略能够赚到320个基点,该基点是少于无风险利率的。否则,它就会具有更大的敞口以达到很优。在摩根斯坦利资本靠前公司资产权重指数中,长/短期股权以41%的分配成为优选(的分配)。该分配中50%的减少量以及伴随而来的对于其他策略的再分配将显著增大相对价值对冲基金危机和宏观经济危机投资组合的敞口。因此,投资者将不得不预期少于伦敦银行同业拆借利率(Libor) 470个基点的风null
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