返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:

  • 衍生证券与差分方法(英文) (美)朱友兰 著作 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: (美)朱友兰著
    • 出版社: 世界图书出版公司
    • 出版时间:2012-06-01 00:00:00
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    文轩网图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: (美)朱友兰著
    • 出版社:世界图书出版公司
    • 出版时间:2012-06-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2012-06-01
    • 页数:513
    • 开本:24开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787510044045
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:世界图书出版公司

    衍生证券与差分方法(英文)

    作  者:(美)朱友兰 著作
    定  价:69
    出 版 社:世界图书出版公司
    出版日期:2012年06月01日
    页  数:513
    装  帧:平装
    ISBN:9787510044045
    主编推荐

    内容简介

        《衍生证券与差分法(英文版)》旨在为读者提供运用偏微分方程为金融衍生品定价的方法。在靠前部分书中描述了所涉及问题的公式;第二部分讲述如何有效地获得欧式和美式衍生物以及股票期权和利率衍生物的数值解。书中所用到的数值方法讨论的都是有限差分方法。书中也讨论了如何确定这些在偏微分方程中的关系。《衍生证券与差分法(英文版)》另一个目的是为有工程计算经验的编程人员提供有效的衍生物定价编码技巧。全书通篇包括练习,可以吸引大量的计量金融中的学生和科研人员,以及金融工业和编码方面的工作者。 

    作者简介

    精彩内容

    目录
    Part ⅠPartial Differential Equations in Finance
    1 Introduction
    1.1 Assets
    1.2 Derivative Securities
    1.2.1 Forward and Futures Contracts
    1.2.2 Options
    1.2.3 Interest Rate Derivatives
    1.2.4 Factors Affecting Derivative Prices
    1.2.5 Functions of Derivative Securities
    Problems
    2 Basic Options
    2.1 Asset Price Model and Ito's Lemma
    2.1.1 A Model for Asset Prices
    2.1.2 Ito's Lemma
    2.1.3 Expectation and Variance of Lognormal Random Variables
    2.2 Derivation of the Black-Scholes Equation
    2.2.1 Arbitrage Arguments
    2.2.2 The Black-Scholes Equation
    2.2.3 Final Conditions for the Black-Scholes Equation
    2.2.4 Hedging and Greeks
    2.3 Two Transformations on the Black-Scholes Equation
    2.3.1 Converting the Black-Scholes Equation into a Heat Equation
    2.3.2 Transforming the Black-Scholes Equation into and Equation Defined on a Finite Domain
    2.4 Solutions of European Options
    2.4.1 The Solutions of Parabolic Equations
    2.4.2 Solutions of the Black-Scholes Equation
    2.4.3 Prices of Forward Contracts and Delivery Prices
    2.4.4 Derivation of the Black-Scholes Formulae
    2.4.5 Put-Call Parity Relation
    2.4.6 An Explanation in Terms of Probability
    2.5 American Option Problems as Linear Complementarity
    Problems
    2.5.1 Constraints on American Options
    2.5.2 Formulation of the Linear Complementarity Problem in Plane
    2.5.3 Formulation of the Linear Complementarity Problem in Plane
    2.5.4 Formulation of the Linear Complementarity Problem on a Fuute Domain
    2.5.5  More General Form of the Linear Complementarity
    Problems
    2.6 American Option Problems as Free-Boundary Problems
    2.6.1 Free Boundaries
    2.6.2 Free-Boundary Problems
    2.6.3 Put-Call Symmetry Relations
    2.7 Equations for Some Greeks
    2.8 Perpetual Options
    2.9 General Equations for Derivatives
    2.9.1 Models for Random Variables
    2.9.2 Generalization of Ito's Lemma
    2.9.3 Derivation of Equations for Financial Derivatives
    2.9.4 Three Types of State Variable8
    2.9.5 Uniqueness of Solutions
    2.10 Jump Conditions
    2.10.1 Hyperbolic Equations with a Dirac Delta Function
    2.10.2 Jump Conditions for Options with Discrete Dividends and Discrete Sampling
    2.11 More Arbitrage Theory
    2.11.1 Three Conclusions and Some Portfolios
    2.11.2 Bounds of Option Prices
    2.11.3 Relations Between Call and Put Prices
    Problems
    3 Exotic Options
    3.1 Introduction
    3.2 Barrier Options
    3.2.1 Knock-Out and Knock-In Options
    3.2.2 Closed-Form Solutions of Some European Barrier Options
    3.2.3 Formulation of American Barrier Options
    3.2.4 Parisian Options
    ……
    Part Ⅱ Numerical Methods for Derivative Securities
    References
    Index

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购