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肥尾效应 (美)纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 著 魏国晨 译 经管、励志 文轩网
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肥尾效应
本书作为塔勒布“不确定性量化研究”系列的第一卷,通过大量的数学语言,以更清晰的方式梳理了肥尾分布的框架。对于有一定数学基础的读者,这种无需透过哲学隐喻,直达本质的表述令人酣畅淋漓。同时在本书的后半部分,作者通过对股票指数、战争、大选、期权等多个主题的定量研究,直接展示了现实世界中肥尾分布的底层属性,提出了具体的策略,以应对不可预知的未来。
我们所在的世界是如此不确定和不透明,信息和我们的理解都极不完整,却很少有人研究在这种不确定性的基础上我们应该做什么。塔勒布的不确定性系列,包括《随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》《反脆弱》《非对称风险》以及本书开启的不确定性量化研究系列,都是主要关注我们该如何在一个不确定性结构过于复杂的现实世界中生活。 本书从数学和统计学出发,讲述产生极 端事件的统计分布类型,以及在这些分布下如何进行统计推断并做出决策。作者认为,社会科学和金融学研究中现有的大多数“标准”统计理论均来自薄尾分布,然而用薄尾思维衡量肥尾事件有可能导致严重问题。例如,某些“专家”认为,从死亡数字看,我们更应该担心死于吸烟或糖尿病,而非埃博拉病毒。在新冠肺炎疫情暴发初期,很多不懂统计学的流行病学家都犯过类似的错误,而事实证明,我们对具有倍增效应的高风险疾病担心得太少。 在金融市场,一个人所获得的不是概率,而是直接的财富。分布的尾部null
纳西姆·尼古拉斯·塔勒布 畅销书《随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》《反脆弱》《非对称风险》作者。 塔勒布是我们这个时代伟大的思想者之一,是当今令人敬畏的风险管理理论学者,被誉为拥有“罕见的勇气与博学”。他倾其一生研究概率和风险问题,撰写了50篇学术论文来探讨“不确定性”,内容涉及国际关系、风险管理、统计物理学。他大部分时间都在闲逛,在世界各地的咖啡馆中冥想。在成为作家和学者之前,塔勒布做过20年交易员,目前是纽约大学理工学院风险工程学特聘教授。 塔勒布的“不确定性”系列作品已被译为41国语言在全球发行。
不确定性(Incerto)项目背后的主要思想在于,虽然我们所在的世界是如此不确定和不透明,信息和我们的理解也极不完整,但是没有人研究在这种不确定性的基础上我们应该做什么。 本书主要讲述产生极 端事件的统计分布类型,以及在这类分布下如何进行统计推断和做出决策。现有的大多数“标准”统计理论均来自薄尾分布,它们在应用于肥尾的过程中需要经过渐进性调整,这往往不是小改动,原理论可能会被完 全舍弃。 根据作者的经验,一些学界教授或业界人士会说,“我们当然知道这一点”,或是更粗暴地给出结论,“肥尾没有什么新东西”,同时在分析中使用“方差”、“GARCH”(自回归条件异方差均值模型)、“峰度”、“夏普比率”或“在险价值”这样的指标,或者开展一些所谓“统计意义显著”实则完 全不显著的研究。 此外,本书来自作者的不确定性量化研究系列,主要关注我们该如何在null
第一章 序言第二章 术语、符号和定义2.1一般符号和常用符号2.2一般&特殊概念目录2.2.1幂率类分布P2.2.2大数定律(弱)2.2.3中心极限定理(CLT)2.2.4中数定律和渐进论2.2.5Kappa统计量2.2.6椭圆分布2.2.7统计独立性2.2.8多变量(列维)稳定分布2.2.9多变量稳定分布2.2.10卡拉玛塔点2.2.11亚指数2.2.12近似替代:学生T分布2.2.13引用环2.2.14学术寻租2.2.15伪 经验主义或Pinker问题2.2.16前渐进性2.2.17随机化2.2.18在险价值VAR,条件在险价值CVAR2.2.19利益攸关2.2.20MS图2.2.21最 大吸引域MDA2.2.22心理学文献中的积分替换2.2.23概率的不可分拆性(另一个常见误区)2.2.24维特根斯坦的尺子2.2.25黑天鹅2.2.26经验分布会超出经验2.2.27隐藏的尾部2.2.28影子矩2.2.29尾部依赖2.2.30元概率2.2.31动态对冲第一部分 肥尾及其效应介绍第三章 非数理视角概述——剑桥大学达尔文学院讲义3.1 薄尾和厚尾的差异3.2 直观理解:摇尾巴的狗3.3 一种(更合理的)厚尾分类方式及其效应3.4 肥尾分布的主要效应及它们与本书的关联3.4.1 预测3.4.2 大数定律3.5 认识论与不对称推理3.6 幼稚的经验主义:不应该把埃博拉和从楼梯上摔落进行对比3.6.1 风险是如何倍增的3.7 幂律入门(几乎没有数学)3.8 隐藏性质在哪里?3.9 贝叶斯图谱3.10 x和f(x):混淆我们理解的x和相应风险暴露3.11 破产和路径依赖3.12 如何应对第四章 单变量肥尾,有限矩(第一层)4.1 构造轻微肥尾的简单方法4.1.1 固定方差的增厚尾部方法4.1.2 通过有偏方差增厚尾部4.2 随机波动率是否能产生幂律?4.3 分布的躯干,肩部和尾部4.3.1 交叉和隧穿效应4.4 肥尾,平均差和上升范数4.4.1 常见误区4.4.2指标分析4.4.3 肥尾效应对STD vs MD“有效性”的影响4.4.4 矩和幂均不等式4.4.5 评述:为什么我们应该立刻弃用标准差?4.5 可视化p上升产生的等范数边界效应……
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