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资产定价 (美)约翰·科克伦 著 陈宋生 等 译 经管、励志 文轩网
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资产定价
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通过使用随机折现因子而不是对每种资产使用单独的定价方法,本书建立了现代资产定价体系:将资产定价理论追溯到单一的概念——价格等于预期收益的折现。这个体系反映了价格与收益的本质以及每种证券价值背后的宏观经济风险,对于公众与私人决策起着重要的指导作用。作者在书中还回顾了回报可预测性、价值和横截面问题、股权溢价之谜及其解决方案等实证问题,着重探讨了学术研究中使用的基本思想和方法。 本书融合了实证金融学的近期新学术成果,可作为金融学专业高年级学生的教科书,以及学术和专业人员的参考用书。
约翰·科克伦(John H. Cochrane) 斯坦福大学胡佛研究所高级研究员,美国国家经济研究局助理研究员,卡托研究所兼职学者。在加利福尼亚大学伯克利分校获得经济学博士学位。曾担任美国金融协会主席。主要研究领域包括金融学、宏观经济学和货币经济学等。
迷人的布莱克一斯科尔斯公式衍生出了多种期权定价方法。无套利定价的原则是浅显易懂的,但是它的应用产生了许多微妙和意料之外的定价关系。 然而,在许多实际情况下,在布莱克一斯科尔斯公式中使用的一价定律并不接近成立。如果期权真的是冗余的,它们就不太可能被作为单独的资产进行交易。我们很容易从零息债券推导出远期利率,并且远期利率不单独交易或报价。 我们不能持续交易,试图这样做会导致交易成本过高。举一个实际的例子,在1987年股市崩盘时,几个有名的基金都试图遵循“投资组合保险”策略,在价格下跌的情况下系统性地出售股票,从根本上合并看跌期权。然而,在崩盘期间,它们发现市场萎靡不振,随着价格的暴跌,它们无法出售股票。根据相关的数学知识,我们将此情况称为泊松跳跃(跳跃过程是用泊松分布描述的),即价格的不连续变动。在面对价格的不连续变动时,null
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