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  • 量化实证分析在金融风险管理中的应用 中央财经大学 中国金融发展研究院 著 著 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 中央财经大学 中国金融发展研究院 著著
    • 出版社: 中国金融出版社
    • 出版时间:2021-10-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 中央财经大学 中国金融发展研究院 著著
    • 出版社:中国金融出版社
    • 出版时间:2021-10-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2021-10-01
    • 字数:372
    • 页数:398
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787522013558
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国金融出版社

    量化实证分析在金融风险管理中的应用

    作  者:中央财经大学 中国金融发展研究院 著 著
    定  价:86
    出 版 社:中国金融出版社
    出版日期:2021年10月01日
    页  数:398
    装  帧:平装
    ISBN:9787522013558
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    内容简介

    为了对热点问题进一步拓宽和探讨,中央财经大学 中国金融发展研究院今年再续金融风险管理问题研究。金融风险指的是与金融有关的风险,如信用风险,流动性风险,利率风险,汇率风险,操作风险,法律风险,通货膨胀风险,政策风险,以及国家风险等。金融风险的爆发有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁,一旦发生系统性金融风险,金融体系运转失灵,必然会导致全社会经济秩序的混乱,引发严重的经济衰退。 因此,如何及时发现,量化评估以及有效管理金融风险也成为投资者,金融机构,金融中介和监管当局亟待解决最重要问题之一。我们对这些风险的管理主要目的是创造持续稳定的生存环境,以最经济的方法减少损失,保护社会公众利益,维护金融体系的稳定和安全。我们借助现代金融经济理论和计量经济工具,对下列热点问题进行实证研究,提出我们的看法和建议。本项目分十五个子课题进行研究。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    目录第一章  基于深度强化学习算法的股指期货交易系统与实证 / 1一、引言 / 1二、理论模型 / 4三、交易系统的设计 / 10四、数据来源和实证结果 / 15五、研究结论 / 22第二章  银行规模对上市公司经营业绩的影响研究 / 29一、 绪论 / 29二、 理论分析与研究假设 / 32三、 数据来源与样本选择 / 33四、 研究设计 / 40五、 实证结果与分析 / 42六、 稳健性检验 / 54七、 研究结论 / 58第三章  公司治理与金融机构破产风险 / 63一、引言 / 63二、文献综述与研究假设 / 65三、变量和数据 / 68四、实证结果 / 74五、总结及建议 / 79第四章  企业社会责任披露与股票流动性风险 / 82基于A 股市场上市公司的实证研究一、文献综述和背景 / 85二、模型和变量 / 88三、数据 / 92四、实证结果 / 99五、稳健性检验 / 113第五章  关于投资组合风险价值回溯检验的研究 / 123一、引言 / 124二、投资组合VaR 回测对估计风险具有稳健性: 一般理论 / 127三、特定分布假设下的应用 / 132四、应用 / 138五、结论 / 139第六章  非主流融资渠道对企业经营绩效有多大影响? / 147一、研究背景 / 148二、融资方式的分类与其对企业经营绩效的影响 / 149三、数据的选取 / 154四、实证分析 / 155五、总结 / 166第七章  外国投资者背景与公司风险管理决策 / 172一、引言 / 172二、理论假说 / 176三、模型与数据 / 177四、实证结果 / 182五、稳健性检验 / 186六、进一步研究 / 188七、结论 / 191第八章  因子投资以及公司债券收益横截面变化 / 194一、引言 / 194二、文献综述 / 199三、因子构建与检验模型 / 203四、数据及描述性分析结果 / 209五、实证结果 / 218六、结论 / 227第九章  中美贸易摩擦对供应商客户关系的影响 / 234基于中国上市公司的实证研究一、引言 / 235二、文献综述与研究假设 / 236三、样本选择与研究设计 / 239四、实证分析结果 / 243五、稳健性检验 / 252六、研究结论 / 266第十章  被关注度与公司内部人交易 / 270一、引言 / 270二、数据与方法 / 272三、结论 / 283第十一章  中美贸易摩擦对中国股市的影响 / 286一、引言 / 286二、文献综述 / 288三、方法和数据 / 290四、实证结果与分析 / 297五、结论 / 301第十二章  商业信用融资和股价崩盘风险 / 304一、 引言 / 304二、 文献综述 / 306三、 研究设计 / 308四、实证结果 / 311五、 影响机制分析 / 322六、稳健性检验 / 328七、结论 / 333第十三章  “8·11 汇改” 前后在岸人民币和香港离岸人民币即期汇率市场之间的互动及在岸人民币成交量作用的研究 / 336一、文献综述 / 338二、在岸人民币和香港离岸人民币即期汇率市场之间的互动研究 / 339三、在岸人民币成交量作用的研究 / 343四、结论和启示 / 352第十四章  城投债错配与政府隐性债务风险管理 / 354一、引言 / 354二、回归部分 / 357三、结论 / 363第十五章  金融压力对基金收益的影响 / 367一个更适合中国公募基金的定价因子一、引言 / 368二、文献回顾与评述 / 371三、数据与中国金融压力度量 / 376四、理论框架和假设假说 / 380五、金融压力对基金收益定价的实证 / 382六、结论和政策建议 / 392

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