R语言金融分析与建模 严玉星 著 专业科技 文轩网

目  录 第 1篇 R语言基础 第 1章 R简介 2 1.1 下载和安装R 2 1.2 启动和退出R 2 1.3 R的基本概念和功能 3 1.4 ls()函数和rm()函数 4 1.5 换行符号（+）及R提示符 5 1.6 寻求帮助 5 1.7 使用R作为一个普通计算器 6 1.8 找回以前的命令 7 1.9 比较ls()函数和dir()函数 7 1.10 R的精度 8 1.11 列出当前工作目录下的文件 8 1.12 改变当前的工作目录 8 1.13 改变启动R时的工作目录 9 1.14 R在金融建模中的优势与 障碍 9 1.15 练习题 10 第 2章 日期变量 12 2.1 as.Date()函数 12 2.2 将整数转换成日期变量 13 2.3 将日期变量定义为整数 13 2.4 将日期变量定义为字符串 14 2.5 从日期变量中提取年、 月、日 14 2.6 将字符串转换为整数或实数 15 2.7 合并字符串变量 15 2.8 将字符串转换成整数型日期 变量 16 2.9 选择日期作为日期变量 16 2.10 选择每个月的最后一天 16 2.11 和日期有关的数据集 17 2.12 选择特定的工作日 18 2.13 cbind()函数和data.frame() 函数 18 2.14 seq()函数 19 2.15 显示当前日期 20 2.16 timeDate包 20 2.17 练习题 21 第3章 R的基本语法 23 3.1 for循环 23 3.2 利用取余函数改变输出格式 25 3.3 双循环 25 3.4 while循环 27 3.5 取消正在执行的程序 27 3.6 停止程序运行 28 3.7 向量和矩阵 29 3.8 条件语句 30 3.9 if()语句 30 3.10 if-else语句 31 3.11 if-else-if-else语句 31 3.12 逻辑或 32 3.13 逻辑与 32 3.14 各种条件语句的组合 32 3.15 练习题 32 第4章 用R作图 34 4.1 绘制单一的图 35 4.2 在横坐标及纵坐标上添加 注释 36 4.3 直方图 37 4.4 饼图 38 4.5 将某区域涂上阴影 39 4.6 把几个图并置 40 4.7 在图上添加希腊字母 40 4.8 将图保存为PDF文件 41 4.9 输出高分辨率的图像 41 4.10 重叠图 42 4.11 资本资产定价模型和有效前沿的 图示 43 4.12 输出高分辨率的图像 44 4.13 添加阴影区域 44 4.14 animation包 45 4.15 练习题 47 第5章 R包 49 5.1 从雅虎财经下载年报表 49 5.2 已加载和已安装的包 51 5.3 列出已安装的软件包 51 5.4 安装R软件包的第 2种方法 52 5.5 安装R软件包的第3种 方法 53 5.6 R包安装失败 54 5.7 .libPaths()函数 54 5.8 加载R软件包的3种方法 54 5.9 查找所有的R包 55 5.10 查找R包的手册 56 5.11 R包的相关函数 56 5.12 常用的R包指令 57 5.13 练习题 58 第 2篇 金融模型及基础知识 第6章 金融模型及基础知识 60 6.1 无限数求和公式 60 6.2 货币的时间价值 61 6.3 基本财务公式 61 6.4 有效利率的相互转换 64 6.5 净现值法则 65 6.6 内部收益率法则 66 6.7 内部收益率 66 6.8 投资回收期法则 67 6.9 增量现金流量法 68 6.10 与Excel有关的函数 68 6.11 练习题 69 第7章 编写简单的程序 71 7.1 最简单的R程序 71 7.2 编写单行的R程序 71 7.3 函数参数的输入 72 7.3.1 按顺序输入参数 72 7.3.2 按关键词输入参数 73 7.3.3 混合型输入参数 73 7.4 编写多行的R程序 74 7.5 良好的代码缩进 75 7.6 R自带的程序编辑器 76 7.7 其他程序编辑器 76 7.8 程序名的后缀 77 7.9 运行R程序 77 7.9.1 用R自带的编译器 77 7.9.2 复制和粘贴 77 7.9.3 使用source()函数 78 7.10 变量名和巧用Tab键 79 7.10.1 有意义的变量名 79 7.10.2 巧妙地使用Tab键 80 7.11 输入参数的默认值 80 7.12 一个程序包含许多小函数 81 7.13 编写一个金融计算器 81 7.14 出错处理 82 7.15 练习题 82 第8章 财务报表分析 85 8.1 财务报表简介 85 8.2 获取财务报表 85 8.3 一个简单的例子 86 8.4 利润报表简介 86 8.5 资产负债表简介 87 8.6 现金流量报表简介 87 8.7 成比例的财务报表简介 88 8.8 一些常用的财务比率 88 8.9 下载财务报表 91 8.10 下载资产负债报表 92 8.11 下载现金流量报表 94 8.12 构建成比例的财务报表 94 8.13 下载和保存财务报表以供 Excel使用 95 8.14 3个有用的R数据集（is50、bs50 和cf50） 95 8.15 quantmod软件包 96 8.16 练习题 96 第9章 资本资产定价模型 98 9.1 资本资产定价模型简介 99 9.2 资本资产定价模型的公式 99 9.3 下载股票数据、无风险利率及 市场指数 100 9.4 几个R数据集（retDIBM、 prcDIBM等） 102 9.5 百分比收益率与对数 收益率 103 9.6 计算市场风险（ ） 104 9.7 波动率之间的换算 106 9.8 如何计算滚动市场风险 107 9.9 估计股票的市场风险（ ） 109 9.10 预测市场风险 109 9.11 用Scholes和William的方法 调整 109 9.12 用Dimson的方法调整 111 9.13 股票组合的市场风险（ ） 112 9.14 练习题 112 第 10章 多因子线性模型和夏普 比率等 114 10.1 Fama-French三因子模型 114 10.2 小减大因子 115 10.3 高减低因子 115 10.4 为Fama-French模型生成R 数据集 115 10.5 运行Fama-French模型的R 代码 117 10.6 动势交易策略 117 10.7 计算夏普比率 118 10.8 计算特雷诺比率 119 10.9 基于52周股票价格最高点的 交易策略 119 10.10 Jensen的阿尔法值（ ） 121 10.11 索提诺比率 122 10.12 练习题 123 第3篇 数据及相关操作 第 11章 开源数据 126 11.1 开源数据简介 127 11.2 雅虎财经 128 11.3 美联储数据库 129 11.4 French教授的数据库 129 11.5 美国证券交易委员会公司财务 报表数据库 129 11.6 用雅虎财经下载的CSV文件 估计收益率 130 11.7 生成日期变量 130 11.8 计算收益率 131 11.9 添加股票代码变量 132 11.10 把数据集保存到文本文件 133 11.11 生成R数据集 133 11.12 从雅虎财经下载市场指数 数据 134 11.13 从雅虎财经下载股票 数据 135 11.14 对程序进行微调 135 11.15 月频率数据和日频率数据 136 11.16 通过日收益率计算其他 收益率 136 11.17 不同R包中的函数 139 11.18 Quandl数据传输平台 143 11.19 练习题 144 第 12章 数据输入与日期变量 146 12.1 read.table()函数 146 12.2 colnames()函数 147 12.3 read.csv()函数 147 12.4 read.table("clipboard")函数 147 12.5 从被固定分隔符分隔的文件输入 数据 149 12.6 read.fwf()函数 149 12.7 load()函数 150 12.8 R数据集的后缀 150 12.9 从互联网下载数据 151 12.10 从作者网站下载数据 151 12.11 只输入几行数据 152 12.12 从外部输入数据 152 12.13 输入不规则格式的文件 153 12.14 as.Date()函数 154 12.15 将整数转换成日期变量 154 12.16 将整数变成真正意义上的 日期变量 155 12.17 从日期变量中提取年、 月、日 156 12.18 将字符变量转换为整数或 实数 157 12.19 合并字符串变量 157 12.20 将字符串转换成整数型日期 变量 157 12.21 选择具体日期作为日期 变量 158 12.22 选择每个月的最后一天 159 12.23 选择特定的交易日 159 12.24 cbind()函数和data.frame() 函数 160 12.25 seq(as.Date)函数 161 12.26 timeDate包 161 12.27 练习题 161 第 13章 子集和数据集的合并 163 13.1 简介 163 13.2 标量、矢量和矩阵 165 13.3 从向量获取子集 166 13.4 获取特定年份的数据 167 13.5 head()函数 168 13.6 cbind()函数 169 13.7 删除循环规则 170 13.8 添加行 171 13.9 data.frame()函数 171 13.10 用公共变量合并两个 数据集 172 13.11 练习题 174 第 14章 矩阵及操作 175 14.1 矩阵的定义 175 14.2 用cbind()将向量组合成 矩阵 176 14.3 循环规则 176 14.4 矩阵的单一数据类型 177 14.5 将矢量转换为矩阵 177 14.6 矩阵的双重循环 179 14.7 as.matrix()函数和is.matrix() 函数 180 14.8 矩阵的子集 180 14.9 将列名称添加到矩阵上 181 14.10 使用列名称 181 14.11 求解线性公式 182 14.12 矩阵的逆矩阵 183 14.13 测试不同类型的数据格式 184 14.14 练习题 184 第 15章 数据框与数据列 186 15.1 简介 186 15.2 data.frame()函数的功能 187 15.3 循环规则 187 15.4 如何添加列名称 188 15.5 attach()函数 188 15.6 data.frame()的数据类型是 列表（list） 189 15.7 从输入文件中读取数据 189 15.8 将data.frame转换成数据 矩阵 190 15.9 生成列表（list） 191 15.10 length()函数 192 15.11 调用数据列中的元素 192 15.12 x[1]和x[[1]]的区别 192 15.13 将更多数据添加到现有的 数据列中 193 15.14 区分长变量名 193 15.15 添加更多的数据项 194 15.16 class()函数 194 15.17 串联列表 194 15.18 练习题 194 第 16章 数据或结果的输出 197 16.1 输出到文本文件 197 16.2 write.table()函数 198 16.3 输出到CSV文件 198 16.4 write()函数 199 16.5 save()函数和load()函数 200 16.6 把数据添加到文本文件 201 16.7 cat()函数 201 16.8 写入二进制文件 201 16.9 如何保存PDF文件 203 16.10 把数据写到剪贴板 204 16.11 行名称和列名称 204 16.12 sink()函数 205 16.13 临时文件 205 16.14 save.image()函数 206 16.15 .RData数据集 206 16.16 练习题 207 第 17章 R和Excel的交互 209 17.1 安装与Excel相关的R包 209 17.2 与Excel相关的R包手册 210 17.3 通过剪贴板将数据写到 Excel 211 17.4 通过剪贴板将Excel数据 读入R 211 17.5 read.table()函数和read.csv() 函数 212 17.6 read.xlsx()函数 212 17.7 read_xlsx函数 215 17.8 system.file()函数 215 17.9 read_excel()函数 215 17.10 write_xlsx()函数 216 17.11 相关的例子及数据集 217 17.12 练习题 217 第 18章 读写二进制数据 219 18.1 生成二进制数据集 219 18.2 大尾数法和小尾数法 220 18.3 writeBin()函数 220 18.4 readBin()函数 221 18.5 写入二进制数据文件 221 18.6 读取二进制数据文件 224 18.7 高频数据 224 18.8 TORQ高频数据 225 18.9 练习题 228 第 19章 字符串变量的操作 231 19.1 为字符串变量赋值 231 19.2 检查变量是否为字符型 231 19.3 转换大小写 232 19.4 计算字符串长度 232 19.5 取部分字符串 232 19.6 合并字符串 233 19.7 将数字转换成字符串 233 19.8 将字符串转换成实数 234 19.9 替换字符 235 19.10 重复符号 235 19.11 删除字符串的前导空格或 尾随空格 235 19.12 字符串匹配 236 19.13 字符串比较中的逻辑或 237 19.14 子字符串的固定组合 238 19.15 字符串比较时的逻辑非 238 19.16 检测字符串是否存在 238 19.17 将字符串转换成整数 239 19.18 向量和矩阵的行列名称 239 19.19 代表26个字母变量 239 19.20 使用短名的函数 240 19.21 美国信息交换标准码 （ASCII） 241 19.22 练习题 241 第4篇 R在金融建模中的应用 第 20章 各类检验及事件研究 244 20.1 两个关键值（T和P） 244 20.2 对一个数据集进行T检验 245 20.3 检验两个数据集的均值是否 相等 246 20.4 F检验 248 20.5 Durbin-Watson的自相关 检验 251 20.6 Granger因果关系检验 252 20.7 Wilcoxon相关性检验 254 20.8 Pearson相关性和Spearman排列 相关性 255 20.9 正态检验 256 20.10 事件对股票价格的影响 257 20.11 练习题 258 第 21章 期权定价模型 261 21.1 期权简介 262 21.2 输入和输出 263 21.3 简单作图 264 21.4 期权的支付函数及图示 264 21.5 期权的盈亏函数 266 21.6 无红利股票的期权定价（Black- Scholes-Merton模型） 267 21.7 累积正态分布的R函数 268 21.8 对冲、投机和套利 269 21.9 期权的交易策略 269 21.10 与期权有关的希腊字母 271 21.11 看涨期权与看跌期权 272 21.12 下载公开期权数据 273 21.13 隐含波动率 273 21.14 练习题 274 第 22章 蒙特卡罗随机模拟法 275 22.1 随机模拟在财务分析上的 应用 275 22.2 正态分布简介 277 22.3 生成随机数 278 22.4 Q-Q图 278 22.5 蒙特卡罗随机模拟 279 22.6 模拟股票价格的路径 279 22.7 利用蒙特卡罗模拟来验证Black- Scholes-Merton期权模型 281 22.8 利用蒙特卡罗模拟计算亚式期权 （Asian Options） 282 22.9 如何生成两个相关的随机数 序列 282 22.10 如何从n只股票中随机选择m 只股票 283 22.11 sobol()函数 284 22.12 Shapiro-Wilk正态分布 检验 285 22.13 蒙特卡罗模拟所需的 时间 286 22.14 练习题 286 第 23章 投资组合理论 289 23.1 投资组合简介 289 23.2 方差、标准差和相关性 290 23.3 Markowitz均值-方差优化 理论 291 23.4 单期投资组合优化 292 23.5 股票收益率矩阵 292 23.6 投资组合的收益率 294 23.7 两只股票投资组合收益率的 标准离差（波动率） 295 23.8 n只股票投资组合收益率的 标准离差 297 23.9 方差-协方差矩阵 297 23.10 相关矩阵 298 23.11 两个股票组合的最小风险 投资组合 298 23.12 optim()函数 300 23.13 二次规划 300 23.14 与投资组合有关的R包 301 23.15 R包相关手册 301 23.16 R软件包中的数据集 302 23.17 一些函数的例子 303 23.17.1 risk.attribution() 函数 304 23.17.2 用目标收益率计算投资 组合的最小风险 304 23.17.3 组合优化 305 23.17.4 两股投资组合的有效 投资组合 305 23.18 投资组合保险（套期保值与目标 市场风险） 306 23.19 练习题 307 第 24章 在险价值 310 24.1 在险价值简介 311 24.2 正态分布及其图示 312 24.3 置信水平与左侧损失的 百分比 314 24.4 基于正态分布估计VaR 314 24.5 公式中z的符号问题 315 24.6 一日的VaR与多日的VaR 315 24.7 基于历史收益率的排序来 估计VaR 316 24.8 均值、标准差、偏度和峰度 （峭度） 317 24.9 修正的VaR（mVaR） 318 24.10 计算投资组合的VaR 319 24.11 计算预期损失 320 24.12 PerformanceAnalytics 软件包 321 24.13 练习题 323 第 25章 信用风险 325 25.1 简介 325 25.2 违约的基本概念 326 25.3 违约风险溢价 327 25.4 下载美国国库券的收益率 328 25.5 穆迪（Moody）的公司债券历史 收益率 329 25.6 信用评级 329 25.7 信用评级迁徙矩阵 330 25.8 信用评级和违约概率 332 25.9 违约后的平均恢复率 333 25.10 恢复率和损失率 334 25.11 估计公司破产概率的Z 比值 334 25.12 基于KMV模型估计公司的市场 价值及股票收益率的 波动性 336 25.13 估算公司总资产和股票收益率 波动性 337 25.14 nlm()函数 338 25.15 KMV模型和nlm()函数 339 25.16 距违约点的距离 340 25.17 credit.RData数据集 340 25.18 CreditMetrics包 341 25.19 信用违约互换期货 343 25.20 练习题 345 第 26章 买卖差价、交易成本及 流动性 348 26.1 简介 348 26.2 估算股票买卖差价 349 26.3 估算买卖差价 350 26.4 基于高频数据估算买卖 差价 351 26.5 从日最高和最低股票价格估算 买卖差价 352 26.6 流动性简介 353 26.7 用公司的市值表征流动性 353 26.8 用股票的交易量表征 流动性 353 26.9 用股票的年周转率表征 流动性 354 26.10 用美元交易量表征 流动性 354 26.11 流动性对股票价格和收益率的 影响 355 26.12 反流动性度量 355 26.13 流动性度量模型 356 26.14 流动性度量指标 357 26.15 公司的流动性和市场的 流动性 358 26.16 用高频数据计算买卖 差价 358 26.17 练习题 358 第 27章 文本处理在金融领域的应用 360 27.1 文本分析在金融学及会计学上的 应用 361 27.2 美国股票交易管理委员会的 开源数据库 361 27.3 文本信息的输入 361 27.4 计算文件的行数 362 27.5 计算文件中的词汇数 363 27.6 计算文件中词汇的频率 363 27.7 用Fog指标度量文章难易 程度 364 27.8 投资人的情绪对股票的 影响 367 27.9 对投资人情绪的度量 368 27.10 与金融学相关的词汇 368 27.11 练习题 369 第 28章 与金融相关的包 370 28.1 金融相关的R包 370 28.2 下载并安装与金融有关的包 372 28.3 fImport包 372 28.4 fImport包的说明书 373 28.5 quantmod包 374 28.6 pdfetch包 374 28.7 metafolio包 375 28.8 fOptions包 376 28.9 fAsianOptions包 376 28.10 fExoticOptions包 377 28.11 fBasics包 378 28.12 fBonds包 379 28.13 termstrc包 380 28.14 YieldCurve包 382 28.15 CreditMetrics包 383 28.16 timeDate包 384 28.17 tseries包 385 28.18 fAssets包 388 28.19 zoo包 389 28.20 TTR包 390 28.21 ttrTests包 391 28.22 stockPortfolio包 392 28.23 XML包 392 28.24 PerformanceAnalytics包 392 28.25 RquantLib包 394 28.26 MASS包 395 28.27 练习题 396 第5篇 R不错技能 第 29章 用R实现简单加密 398 29.1 为何不去掉空白 399 29.2 加密方法一：字母顺移 399 29.3 加密方法二：字母对换 400 29.4 英文字母频率表 402 29.5 用5个字母表征26个字母 403 29.6 更复杂的加密法 403 29.7 用6个字母表征26个字母及10个数字（0～9） 404 29.8 练习题 405 第30章 用R读取压缩文件 407 30.1 下载压缩软件（WinRAR） 407 30.2 生成压缩文件 407 30.3 查看压缩文件的内容 408 30.4 从压缩文件检索数据 409 30.5 用R下载压缩文件 409 30.6 练习题 410