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  • 蒙特卡罗方法与随机过程:从线性到非线性 (法)伊曼纽尔·戈贝特 著 许明宇 译 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: (法)伊曼纽尔·戈著 | | 许明宇译
    • 出版社: 高等教育出版社
    • 出版时间:2021-05-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: (法)伊曼纽尔·戈著| 许明宇译
    • 出版社:高等教育出版社
    • 出版时间:2021-05-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2021-05-01
    • 字数:310000
    • 页数:284
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787040554960
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:高等教育出版社

    蒙特卡罗方法与随机过程:从线性到非线性

    作  者:(法)伊曼纽尔·戈贝特 著 许明宇 译
    定  价:89
    出 版 社:高等教育出版社
    出版日期:2021年05月01日
    页  数:284
    装  帧:平装
    ISBN:9787040554960
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    内容简介

    本书基于作者在巴黎综合理工学院讲授的课程编写,集中研究连续时间的随机过程的模拟,以及它们与偏微分方程的联系。本书涵盖了生物学、金融学、地质学、力学、化学及其他多个应用领域的线性和非线性问题。书中还全面拓展了用蒙特卡罗方法计算数值积分和期望的问题。本书从蒙特卡罗方法的历史开始,概述了三个应用蒙特卡罗方法的经典问题:数值积分和期望的计算,复杂分布的模拟,以及随机优化。接下来的内容分为三个难度逐渐增加的部分。第一部分讲述了随机模拟的基本工具和算法收敛性。第二部分介绍了模拟随机微分方程的解的蒙特卡罗方法。最后一部分讨论了非线性动态系统的模拟。

    作者简介

    伊曼纽尔·戈贝特,巴黎综合理工大学的应用数学教授,研究兴趣包括:蒙特卡罗模拟和随机逼近、金融数学、随机控制和随机分析、随机过程统计、机器学习。

    精彩内容

    目录
    引言:蒙特卡罗方法的简要回顾1
    简史:从Buffon掷针模型到原子迁移1
    随机模拟中的三个典型问题6
    问题1——数值积分:正交基方法,蒙特卡罗方法与拟蒙特卡罗方法6
    问题2——复杂分布的模拟:Metropolis-Hastings算法,Gibbs采样13
    问题3——随机很优化:模拟退火法和Robbins-Monro算法17
    第一部分:随机模拟工具
    第一章随机变量的生成23
    1.1伪随机数发生器23
    1.21维随机变量的生成24
    1.2.1逆方法24
    1.2.2高斯变量27
    1.3取舍方法28
    1.3.1条件分布的生成28
    1.3.2应用取舍方法生成(非条件)分布29
    ……

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