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  • 概率和随机 (美)辛拉(Erhan Cinlar) 著 著作 文教 文轩网
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    概率和随机

    作  者:(美)辛拉(Erhan Cinlar) 著 著作
    定  价:99
    出 版 社:世界图书出版公司
    出版日期:2015年01月01日
    页  数:557
    装  帧:平装
    ISBN:9787510086298
    主编推荐

    内容简介

    本书是一部兼顾理论和应用的,讲述概率和随机研究生教材。本书的风格仍然是这个系列的延续,注重随机过程的理论,但却非一味强调理论和抽象,也兼顾应用。书的前四章是有关概率论、度量和积分、概率空间、条件期望和经典极限定理;接下来的章节是有关鞅、泊松随机测度、levy过程、布朗运动和马尔科夫过程。重点强调了泊松随机测度,及其在调节布朗运动冲程和Levy跃迁和马尔科夫过程中的扮演的重要角色。每章末都有大量的例子和练习。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    Preface
    Frequently Used Notation
    Ⅰ  Measure and Integration
      1  Measurable Spaces
      2  Measurable Functions
      3  Measures
      4  Integration
      5  Transforms and Indefinite Integrals
      6  Kernels and Product Spaces
    Ⅱ  Probability Spaces
      1  Probability Spaces and Random Variables
      2  Expectations
      3  LP—spaces and Uniform Integrability
      4  Information and Determinability
      5  Independence
    Ⅲ  Convergence
      1  Convergence of Real Sequences
      2  Almost Sure Convergence
      3  Convergence in Probability
      4  Convergencein Lp
      5  Weak Convergence
      6  Laws ofLarge Numbers
      7  Convergence ofSeries
      8  CentraILimits
    Ⅳ  Conditioning
      1  Conditional Expectations
      2  Conditional Probabilities and Distributions
      3  Conditionallndependence
      4  Construction of Probability Spaces
      5  Special Constructions
    Ⅴ  Martingales and Stochastics
      1  Filtrations and Stopping Times
      2  Martingales
      3  Martingale Transformations and Maxima
      4  Martingale Convergence
      5  Martingales in Continuous Time
      6  Martingale Characterizations for Wiener and Poisson
      7  Standard Filtrations and Modifications of Martingales
    Ⅵ  Poisson Random Measures
      1  Random Measures
      2  Poisson Random Measures
      3  Transformations
      4  Additive Random Measures and Levy Processes
      5  Poisson Processes
      6  Poisson Integrals and Self—exciting Processes
    Ⅶ  Levy Processes
      1  Introduction
      2  Stable Processes
      3  Levy Processes on Standard Settings
      4  Characterizations for Wiener and Poisson
      5  Ito—Levy Decomposition
      6  Subordination
      7  Increasing Levy Processes
    Ⅷ  Brownian Motion
      1  Introduction
      2  Hitting Times and Recurrence Times
      3  Hitting Times and Running Maximum
      4  Wiener and its Maximum
      5  Zeros,LocaITimes
      6  Excursions
      7  Path Properties
      8  Existence
    Ⅸ  Markov Processes
      1  Markov Property
      2  Ito Diffusions
      3  Jump—Diffusions
      4  Markov Systems
      5  Hunt Processes
      6  Potentials and Excessive Functions
      7  Appendix:Stochastic Integration
    Notes and Comments
    Bibliography
    Index

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