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  • 随机分析及其应用:第3版:英文 (澳)F.C.克莱巴纳(Fima C.Klebaner) 著 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: (澳)F.C.克莱巴纳(Fima C.Klebaner)著
    • 出版社: 其他
    • 出版时间:2018-05-01 00:00:00
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    商品参数
    • 作者: (澳)F.C.克莱巴纳(Fima C.Klebaner)著
    • 出版社:其他
    • 出版时间:2018-05-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 字数:365千字
    • 开本:24开
    • 装帧:平装
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:其他

    随机分析及其应用:第3版:英文

    作  者:(澳)F.C.克莱巴纳(Fima C.Klebaner) 著
    定  价:75
    出 版 社:世界图书出版公司
    出版日期:2018年05月01日
    页  数:438
    装  帧:平装
    ISBN:9787519244644
    主编推荐

    内容简介

    本书是随机分析方面的名著之一。以主题广泛丰富,论述简洁易懂而又不失严密著称。书中阐述了各领域的典型应用,包括数理金融、生物学、工程学中的模型。还提供了很多示例和习题,并附有解答。读者对象:数学分析及金融数学专业的高年级本科生,研究生和研究人员。

    作者简介

    F.C.克莱巴纳(Fima C.Klebaner )是世界百强名校,澳大利亚一流学府,莫纳什大学(Monash University)知名教授。

    精彩内容

    目录
       Preface

    1.Preliminaries From Calculus

    1.1 Fhnctions in Calculus

    1.2 Variation of a Function

    1.3 Riemann Integral and Stieltjes Integral

    1.4 Lebesgue's Method of Integration

    1.5 Differentials and Integrals

    1.6 Taylor's Formula and Other Results

    2.Concepts of Probability Theory

    2.1 Discrete Probability Model

    2.2 Continuous Probability Model

    2.3 Expectation and Lebesgue Integral

    2.4 Transforms and Convergence

    2.5 Independence and Covariance

    2.6 Normal (Gaussian) Distributions

    2.7 Conditional Expectation

    2.8 Stochastic Processes in Continuous Time

    3.Basic Stochastic Processes

    3.1 Brownian Motion

    3.2 Properties of Brownian Motion Paths

    3.3 Three Martingales of Brownian Motion

    3.4 Markov Property of Brownian Motion

    3.5 Hitting Times and Exit Times

    3.6 Maximum and Minimum of Brownian Motion

    3.7 Distribution of Hitting Times

    3.8 Reflection Principle and Joint Distributions

    3.9 Zeros of Brownian Motion -- Arcsine Law

    3.10 Size of Increments of Brownian Motion

    3.11 Brownian Motion in Higher Dimensions

    3.12 Random Walk

    3.13 Stochastic Integral in Discrete Time

    3.14 Poisson Process

    3.15 Exercises

    4.Brownian Motion Calculus

    4.1 Definition of It5 Integral

    4.2 It5 Integral Process

    4.3 It5 Integral and Gaussian Processes

    4.4 ItS's Formula for Brownian Motion

    4.5 It5 Processes and Stochastic Differentials

    4.6 ItS's Formula for It5 Processes

    4.7 It5 Processes in Higher Dimensions

    4.8 Exercises

    5.Stochastic Differential Equations

    5.1 Definition of Stochastic Differential Equations (SDEs)

    5.2 Stochastic Exponential and Logarithm

    5.3 Solutions to Linear SDEs

    5.4 Existence and Uniqueness of Strong Solutions

    5.5 Markov Property of Solutions

    5.6 Weak Solutions to SDEs

    ……

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