自动化交易R语言实战指南 (美)康兰(Chris Conlan) 著;汤伟 等 译 专业科技 文轩网

第1部分研究内容
第1章自动化交易的基础 2
1.1净值曲线和收益率序列 2
1.1.1净值曲线的特征 3
1.1.2收益率序列的特性 3
1.2风险—收益模型 4
1.3风险—收益模型的特征 5
1.3.1夏普比率 8
1.3.2优选回撤比率 9
1.3.3偏矩比 11
1.3.4基于回归的性能指标 13
1.4很优化性能指标 16
第2部分搭建平台
第2章网络部分Ⅰ 18
2.1雅虎金融数据接口 19
2.1.1设置目录 19
2.1.2构建URL查询 20
2.1.3数据获取 21
2.1.4加载数据至内存 22
2.1.5更新数据 23
2.2YQL网络服务 24
2.3Quantmod的注释 28
2.4比较 29
2.5组织成为日期一致的zoo对象 29
第3章数据准备 31
3.1处理NA值（缺失值） 31
3.1.1注意：R中NA和NaN的
区别 31
3.1.2IPO以及加入标准普尔500
指数 31
3.1.3合并到统一的日期模板 33
3.1.4向前替换 34
3.1.5线性平滑替换 35
3.1.6交易量加权平滑替换 36
3.2关于替换方法的讨论 37
3.2.1实时VS模拟 37
3.2.2对波动率指标的影响 37
3.2.3对交易决策的影响 38
3.2.4结论 38
3.3收盘价和调整收盘价 38
3.3.1股票分割的调整 39
3.3.2现金分红的调整 40
3.3.3有效更新和调整收盘价 40
3.3.4实施调整 41
3.4检验不活跃股票 41
3.5计算收益矩阵 42
第4章指标 44
4.1指标类型 44
4.1.1叠加层 44
4.1.2振荡器 44
4.1.3累加器 45
4.1.4模式/二元/三元 45
4.1.5机器学习/非可视化、黑箱 45
4.2示例指标 45
4.2.1简单移动平均 45
4.2.2移动平均收敛发散振荡器（MACD） 46
4.2.3布林带 47
4.2.4使用相关性和斜率自定义
指标 47
4.2.5基于多个数据集的指标 48
4.3小结 50
第5章规则集 51
5.1作为嵌套函数的过程流 51
5.2术语 51
5.3示例的规则集 52
5.3.1叠加层 53
5.3.2振荡器 53
5.3.3累加器 53
5.4过滤、触发以及定量的偏好 54
第6章高性能计算 56
6.1硬件概览 56
6.1.1处理 56
6.1.2多核处理 56
6.1.3超线程 57
6.1.4内存 58
6.1.5磁盘 58
6.1.6随机存取存储器 59
6.1.7处理器缓存 59
6.1.8交换空间 59
6.1.9软件概览 60
6.1.10编译与解释 60
6.1.11脚本语言 61
6.1.12速度与安全性 61
6.1.13建议 62
6.1.14for循环与apply函数 62
6.1.15for循环与内存分配 63
6.1.16apply族函数 64
6.1.17创造性地使用二进制 64
6.1.18测量计算时间的说明 65
6.2R中的多核计算 66
6.2.1令人尴尬的并行过程 66
6.2.2doMC和doParallel 66
6.2.3foreach程序包 67
6.3实践中的foreach程序包 68
6.3.1整数映射 68
6.3.2使用foreach计算收益率
矩阵 69
6.3.3使用foreach计算指标 70
第7章模拟和回测 74
7.1交易策略示例 74
7.2模拟工作流程 76
7.2.1代码清单7-1：伪代码 76
7.2.2代码清单7-1：对输入的解释及
用户指南 76
7.2.3讨论 83
7.3执行示例交易策略 84
7.4总结性统计量和绩效指标 88
7.5小结 89
第8章优化方法 90
8.1时间序列的交叉验证 90
8.2数值VS解析优化 91
8.3数值优化概览 92
8.4声明一个求值器 93
8.4.1代码清单8-1：伪代码 94
8.4.2代码清单8-1：解释输入及
用户指南 94
8.5通用模式搜索优化 101
8.6广义模式搜索优化 102
8.7Nelder-Mead优化 107
8.8预测交易策略表现 113
8.9小结 116
第9章网络部分II 117
9.1市场概览：经纪商API 117
9.2安全连接 118
9.2.1建立SSL连接 118
9.2.2专有的SSL连接 119
9.2.3HTTP/HTTPS 120
9.2.4OAuth 120
9.3交易API的可行性分析 120
9.3.1自定义R程序包的可行性 120
9.3.2通过现存R程序包实现
HTTPS + OAuth 121
9.3.3FIX引擎 121
9.3.4向被支持的语言输出
指引 121
9.4计划和执行交易 121
9.4.1PLAN任务 122
9.4.2TRADE任务 124
9.5一般性的数据格式 125
9.5.1处理XML 125
9.5.2生成XML文档 131
9.5.3处理JSON数据 132
9.5.4金融信息eXchange协议 133
9.5.5FIX可扩展标记语言
（FIXML） 134
9.5.6R中的OAuth 135
9.6小结 137
第3部分产出交易
第10章组织和自动运行脚本 140
10.1组织脚本成任务 140
10.2利用源函数调用任务 140
10.3通过源函数方式调用任务 141
10.4Windows中的任务调度 141
10.4.1在Windows中从命令行
运行R语言 141
10.4.2设置和管理任务调度程序 143
10.5UNIX中的任务计划 144
10.6小结 145
第11章前瞻 146
11.1语言的注意事项 146
11.1.1Python 146
11.1.2C/C++ 146
11.1.3硬件描述语言 147
11.2零售经纪商和拒绝权 147
11.3连接延迟 148
11.3.1以太网与Wi-Fi 148
11.3.2临近交易所 149
11.4优先零售商 149
11.5消化信息和基本面 149
11.6小结 150
附录A源代码 151
A.1Platform/config.R 151
A.2Platform/load 152
A.2.1Platform/load.R 152
A.2.2Platform/update.R 153
A.2.3Platform/functions/yahoo.R 153
A.2.4Platform/load/ initial.R 154
A.2.5Platform/load/ loadToMemory.R 155
A.2.6Platform/load/ update
Stocks.R 156
A.2.7Platform/load/ dateUnif.R 160
A.2.8Platform/load/ spClean.R 161
A.2.9Platform/load/ adjust
Close.R 161
A.2.10Platform/load/ return.R 162
A.2.11Platform/load/
fillInactive.R 162
A.3Platform/compute 162
A.3.1Platform/compute/
MCinit.R 162
A.3.2Platform/compute/
functions.R 163
A.4Platform/plan 168
A.4.1Platform/plan.R 169
A.4.2Platform/plan/
decisionGen.R 169
A.5Platform/trade 173
A.6Platform/model 174
A.6.1Platform/model.R 174
A.6.2Platform/model/optimize. R 174
A.6.3Platform/model/evaluate
Func.R 174
A.6.4Platform/model/optimize
Func. R 177
附录B多核R的范围 180
B.1R的作用域规则 180
B.1.1应用词法作用域 180
B.1.2原型 181
B.2UNIX交叉系统调用 181
B.2.1fork调用和内存管理 182
B.2.2R作用域的应用 182
B.3Windows中的实例复制 184
B.3.1实例复制和内存管理 184
B.3.2R作用域应用 184