[湛庐店]复杂经济学:经济思想的新框架布莱恩·阿瑟 海尔集团创始人、全球50大管理思想家终身成就奖获得者张瑞敏

圣塔菲研究所元老、斯坦福大学经济学教授、“复杂经济学”创始人、

技术思想家、“拉格朗日奖”“熊彼特奖”获得者

布莱恩·阿瑟 经典之作

《复杂经济学：经济思想的新框架》

(精装)         

北京大学国家发展研究院教授汪丁丁

欧洲科学院院士，瑞士大数据与网络科学中xin主任张翼成

倾情作序

浙江财经大学经济学院教授叶航

苇草智酷创始合伙人段永朝

电子科技大学教授周涛

电子科技大学教授吕琳媛

诺贝尔经济学奖获得者肯尼斯·阿罗

“遗传算法之父”约翰·霍兰德

明德学院经济学教授大卫·柯南德尔

耶鲁大学经济学教授马丁·舒彼克

《连线》创始主编凯文·凯利

谷歌公司前董事长埃里克·施密特

联袂推荐！

l 分类：技术思想/复杂科学

l 书名：《复杂经济学：经济思想的新框架》（Complexity and the Economy）

l 作者：[美] 布莱恩·阿瑟（Brian Arthur）

l 译者：贾拥民

l 定价：99.90元

l 开本：16开     

l 页码：344页

l 字数：303千字

l 印张：23.75

l 出版时间：2023年7月  

l 策划编辑：王子涵

l 责任编辑：李静

l 出版社：湛庐文化/浙江科学技术出版社

l 图书品牌：湛庐文化·财富汇

l ISBN：9787573906564

传统经济学的思想框架和知识谱系越来越难以解释这个快速变化的世界。“复杂经济学”创始人布莱恩·阿瑟认为，当今世界面临的既不是市场失灵的问题，也不是政府失灵的问题，而是理论失灵的问题，确定性思想是这一切的根源。阿瑟在多年研究的基础上提出了“复杂经济学”这一经济思想新框架，指出经济不一定处于均衡状态，不确定性才是经济世界的主旋律。

这是一本见证“复杂经济学”成长的著作，你将看到“复杂性思维”在经济学领域是如何发展起来并形成一门崭新的学科。本书通过“爱尔法鲁酒吧问题”和“圣塔菲人工股票市场”两个重要项目，将复杂思维和经济学系统的融合过程娓娓道来，对于我们理解当今所处的时代环境具有深刻的启示。

复杂性思维造就复杂经济学，复杂的经济需要复杂经济学。

l 复杂性科学奠基人、技术思想家、“熊彼特奖”得主布莱恩•阿瑟经典之作！

l 复杂经济学奠基之作，应对不确定性经济世界的经济思想新框架，完整还原“复杂经济学”这一崭新学科的形成与发展历程。人类经济系统未来发展的启发制作。

l 北京大学国家发展研究院教授汪丁丁、欧洲科学院院士张翼成、浙江财经大学经济学院教授叶航、苇草智酷创始合伙人段永朝、电子科技大学教授周涛、电子科技大学教授吕琳媛、谷歌公司前董事长埃里克·施密特、诺贝尔经济学奖获得者肯尼斯·阿罗等联袂推荐。

l 湛庐典藏大师系列。

l 湛庐文化出品。

布莱恩·阿瑟

知名经济学家，研究经济正反馈机制的先驱。加州大学伯克利分校经济学硕士和运筹学博士，37岁就成为斯坦福大学年轻的经济学教授。

1987年获得“古根海姆奖”，1990年获得“熊彼特奖”。

1987年进入圣塔菲研究所，投身跨学科的复杂性科学领域。1988年，主持圣塔菲研究所的重要研究项目。他是圣塔菲研究所的元老级人物，也是复杂性科学的奠基人，并因贡献突出而荣获首届“拉格朗日奖”。2019年，他因为在复杂经济学领域的贡献而获得“引文桂冠奖”。

对于技术与科学、经济之间的关系，他见解独特，是一位技术思想家。

在学术思想史的视角下，布莱恩·阿瑟的思想更充分地表现于他关于技术之本质的论述中——我概括为两句话：（1）在演化视角下，技术是有生命的；（2）在静态视角下，生命就是技术。对于涌现秩序的表达困境，布莱恩·阿瑟要解决的根本问题是：如何将经济学由内及外的研究方法与生物学由外及内的研究方法整合在同一理解框架内？

汪丁丁

北京大学国家发展研究院教授

在对主流经济学摧枯拉朽的批判中，在建立一个大的新理论框架的过程中，《复杂经济学》和《技术的本质》这两本书是难得的指路明灯。

张翼成

欧洲科学院院士，瑞士大数据与网络科学zhongxin主任

新经济体系的奠基之作《重塑》作者

古典经济学是人类农业文明的结晶，新古典经济学是人类工业文明的结晶，复杂经济学是人类信息文明的结晶！布莱恩·阿瑟的《复杂经济学》，为我们了解这个正在我们身边发生，并且将给出人类经济未来发展愿景的形态，提供了一种详尽、直观和深刻的启迪。

叶航

浙江大学跨学科社会科学研究zhongxin主任，浙江财经大学经济学院教授

越来越多的学者同意，传统经济学的思想框架和知识谱系，难以解释这个快速变化的世界。这个世界面临的既不是市场失灵的问题，也不是政府失灵的问题，而是理论失灵。在阿瑟看来，经济学思想失灵的根源，在于过去还原论、确定性思想的禁锢。作为复杂经济学思想的创立者，阿瑟在这本书中用过去30年的历史文献，详细解读了复杂思想与经济学思想相互交融的心路历程，可谓字字珠玑，篇篇经典。

        段永朝  

苇草智酷创始合伙人

财讯传媒集团CSO

几百年后，很有可能我们会发现，以还原论思想为指导，试图建立一套类似牛顿力学的体系，去清晰刻画十分复杂的经济系统，是一场彻头彻尾的败局！希望幸运如你，在几百年前就读到《复杂经济学》这本书。

周 涛

电子科技大学教授

自人类进入信息时代，世界经济发生了翻天覆地的变化，新现实呼唤着更具解释力的新理论。布莱恩·阿瑟的《复杂经济学》开拓了经济学研究的新领域，而其中的“复杂性思维”对于我们理解当今所处的时代环境具有深刻的启示。

吕琳媛

电子科技大学教授

布莱恩·阿瑟改变了我们看待经济现象的方式！经济系统的复杂性，一方面是由人们千差万别的预期所导致的，另一方面，收益递增规律也决定了经济的未来进化。阿瑟用“复杂性思维”写出的这本《复杂经济学》，值得读者朋友们一读再读！

肯尼斯·阿罗

诺贝尔经济学奖获得者

布莱恩·阿瑟用他多年研究经济复杂性所写的文字，巧妙地搭建了一个经济思想的新框架，让他提出的“复杂经济学”一下子丰满起来。书中不时透出他那爱尔兰风格的幽默。阿瑟率先提出的“爱尔法鲁酒吧”问题，今天仍吸引着无数的后来者探究下去。如此有深度又好读的复杂经济学精品，不容错过！

约翰·霍兰德

密歇根大学计算机科学、工程学和心理学教授，“遗传算法之父”

布莱恩·阿瑟是推动经济思想改变的关键人物。《复杂经济学》把阿瑟对复杂经济的研究和他对技术本质的研究巧妙地结合在一起，既展示了他的创造性才华，也体现了他思维方式的组合进化。这本书为读者指明了经济学的未来发展方向。

大卫·柯南德尔

明德学院经济学教授

布莱恩·阿瑟是回报递增经济学的先锋人物。他是研究技术本质及其与经济关系的先锋。对于“复杂性”这一时髦而又难以理解的概念，《复杂经济学》给出了清晰的诠释。

马丁·舒彼克

耶鲁大学经济学教授，现代博弈论创始人

布莱恩·阿瑟关于技术本质的独到见解，会启迪所有的人，不论他们是技术的批评者、支持者，还是那些困惑不解的人。

凯文·凯利

《连线》创始主编

我们的Java，就是根据布莱恩·阿瑟的思想开发的。

埃里克·施密特

谷歌公司前董事长

1. 复杂经济学强调偶然性、不确定性、意义构建和“一切变化皆有可能”，是一门以预测、反应、创新和替代为基础的“动词”学科。复杂经济学正在取代新古典经济学而稳步走向经济学的中心。
2. 很多年来，确定论和理性主义思想主导了理论经济学，这让许多经济学家深感不安。如果我们以完美的演绎推理预期采取行动，那么我们的预期就创造了正在试图预测的世界。
3. 在经济系统中，人类行为主体能够通过思考自己将要采取的行为可能带来怎样的结果，对自己的策略和预测进行调整，因此，完美的演绎推理就失效了。
4. 当多种收益递增的技术为获得由采用者组成的市场而“相互竞争”时，某些看似微不足道的偶然事件可能变得相当重要，导致经济最终可能被“锁定”到某些不可预测的、较差的结果上。

1. 再好的经济系统，也可能存在被他人利用的漏洞。
2. 众多的技术集合在一起，创造了一种我们称之为“经济”的东西。
3. 复杂经济学不是标准经济学理论的附属物，而是一个更一般的、超越了均衡观念的理论。
4.“市场心理”这种东西确实存在，与市场新闻没有关系的“羊群效应”可能会导致泡沫和崩溃。
5. 所有技术都是从已经存在的技术中被创造出来的，复杂技术是涌现出来的。

赞誉

推荐序一 理解涌现秩序

汪丁丁

北京大学国家发展研究院教授

推荐序二了不起的阿瑟

张翼成

欧洲科学院院士，瑞士大数据与网络科学中心主任

新经济体系的奠基之作《重塑》作者

中文版序 布莱恩·阿瑟访谈录

引言 复杂性思维造就复杂经济学

结缘圣塔菲研究所

“人工股票市场”项目

“爱尔法鲁酒吧”问题

技术是如何进化的

复杂经济学的诞生

01  什么是复杂经济学

经济与复杂性

内生的非均衡

建立非均衡状态下的理论

三种典型的非均衡现象

正反馈

经济的形成

泡沫和崩溃是市场的基本趋势

一门基于“动词”的科学

02  “爱尔法鲁酒吧”问题

归纳思维

60 人！归纳推理揭开的谜底

归纳推理的多彩世界

03 圣塔菲人工股票市场

市场是理性的吗

为什么归纳推理是有效的

归纳预期的市场

两种市场体制的涌现

是普遍规律，还是人为假象

金融市场是个复杂系统

04 收益递增和路径依赖

简单模型：仅存在两种技术

一般框架：考虑随机性小事件

收益体制与路径锁定

动态收益递增会导致糟糕的“锁定”

05 经济中的过程与涌现

复杂经济的六大特征

“复杂性视角”带来的三大影响

三个新热点

06  再好的经济和社会系统也会被“玩弄”

“剥削”的 4 种类型

“压力测试”的作用

用“涌现”发现新行为

自动预警

补上“失败模式反思”这一课

07  技术究竟是如何进化的

电路设计的进化

新技术的涌现

技术的扩展

创造性毁灭的风

复杂技术是涌现出来的

08 技术进化所引发的经济进化

经济就是技术的一种表达

    结构性变化

解决方案带来的新问题

09 复杂性的进化

机制1 ：协同进化多样性的增加

机制2 ：结构深化

机制3 ：捕获软件

复杂性的坍塌

10认知科学

心智是什么

心智是快速的模式完成器

认知过程建模

理论很重要，经验也很重要

认知真的有那么重要吗

11确定性的终结

经济是确定的吗

“起飞时段选择”的困惑

“资产定价”的困惑

现实世界是这样的

结语复杂的经济需要复杂经济学

复杂经济学是一种超越均衡的经济理论

一只“轻推的手”

“归纳理性”的胜利

经济世界怎能少了“泡沫”和“崩溃”

经济是依赖于过程的、有机的和永远进化的

附录 未来的经济学原则

注  释

参考文献

译者后记

[推荐序一]

理解“涌现秩序”

汪丁丁

北京大学国家发展研究院教授

就我所知，包括这本文集的作者阿瑟在内，研究“复杂现象”的学者们都承认，“复杂性”与“人”是最难定义的两大观念，如果坚持“内涵定义”而不是“外延定义”的话。例如，关于“人”，我只能跟随黑格尔说，人的本质是精神，而精神的本质是自由。关于“复杂性”（英文“complexity”有远比“complication”更复杂的含义），我也只能说，它的本质（或“等价观念”）是“涌现秩序”，而“涌现”的本质是怀特海在《思维方式》里阐述的“过程”。我曾写过一篇晦涩短文《涌现秩序的表达困境》，几年前，阿瑟这本《复杂经济学》的译者贾拥民用来做了他另一本译作的序言。我把那篇文章也附在文后了。

阿瑟2015年3月4日在新加坡南洋理工大学“涌现模式研讨会”（Emerging Patterns Conference） 上 的 演 讲《复 杂 性 与 西 方 思 想 的 迁 移》（Complexity and the

Shift in Western Thought），或许是他为自己这本《复杂经济学》提供的最新注释。此

处，西方思想的核心是“科学”。阿瑟列出西方科学的四大基石（我更喜欢称之为西方科学的“心理基础”）：（1）秩序，或我更喜欢的表达，“秩序感”。（2）基于数学方程，或者，依照罗素和怀特海写作《数学原理》的初衷（将数学表达为逻辑的延伸），符合逻辑的表达。（3）可预测性，我认为这是最关键的。西方的崛起，借用赫拉利《人类简史》的概括，关键就是“知识与资本”的联姻。并且，在詹姆士《实用主义》哲学阐释之后，赫拉利正确地指出，培根“知识就是力量”的意思是，能增强人类力量的知识才是知识，而知识的真伪则是从属性的议题。从低等生命到高等生命，只要演化形成了在感觉神经元与运动神经元之间的“中介神经元”（inter-neurons）的网络，即可称为“中枢”的神经系统，行为就开始由“想象”（预测）与“行动”（实现）两个阶段组成。预测准确则行动效率高，也就是知识增强力量。（4）平衡状态或均衡状态，这是因为要预测就要观察（收集数据），而不平衡或非均衡的过程是很难观察的。

我同意张五常的判断，经济学，在社会科学诸学科中，最符合科学的上列四性质。在同一演讲中，阿瑟指出，生物学是对上列四性质的最大挑战。因为，生物系统虽然有秩序感，却是开放的系统。并且，生物学一般而言不能表达为数学方程或模型。再者，生物演化通常不可预测。最后，生物过程不是均衡状态。由于一百多年来达尔文学说取得的辉煌成就，还由于基于牛顿力学的社会科学越来越难以适应互联网时代的复杂现象，西方思想正从牛顿的机械论模式向达尔文的演化论模式迁移。阿瑟这本《复杂经济学》，旨在阐明他多年甚至毕生努力要建立的“复杂现象的经济学”基本框架。

于是，阿瑟必须寻求一种新的表达。我读《复杂经济学》这本书，还没有见到这一令人期待的新的表达。直观而言，经济学的研究方法可概括为是“从本质到现象”的，我更喜欢说是“由内及外”的研究方法。经济学家根据观察得到一组内涵定义—他希望解释的经济活动的前提条件（偏好与约束），因为内涵定义是根据事物的本质而形成的，所以经济学家能从这组定义有逻辑地演绎出可在现实中获得验证（可证伪）的命题。与这一方法或许刚好相反的研究方法，是生物学的，可概括为是“从现象到本质”的，或者用我更喜欢的语言，就是“由外及内”的研究方法。与康德不能内涵地定义“人”的本质一样，生物学家不能内涵地定义“生命”的本质，于是生物学家只能从最表层的现象开始观察并确立自己的理解—即形成他所研究的生命过程的外延定义，并根据外延定义继续收集数据，以便得到更深入的理解和更深入的外延定义，从而更接近他所研究的生命过程的本质性的理解，逐渐观察并理解更深层的现象—这是一个不能穷尽的理解过程，以至于阿瑟指出，这一理解，它自身就是涌现秩序的一部分。读者必须时刻记着，这位阿瑟就是写了《技术的本质》的阿瑟。在学术思想史的视角下，阿瑟的思路更充分地表现于他关于技术之本质的论述中—我概括为两句话：（1）在演化视角下，技术就是有生命的；（2）在静态视角下，生命就是技术。

对于涌现秩序的表达困境，阿瑟必须解决的根本问题是：如何将经济学由内及外的研究方法与生物学由外及内的研究方法整合在同一理解框架内？

涌现秩序（emerging orders）怎样表达，我相信，这一问题始终困扰着哈耶克，也同样困扰当代研究复杂现象（包括演化社会理论）的学者，而且尤其因为意识到这一问题的深刻含义，与欧陆和英美的其他思想传统相比，哈耶克更欣赏苏格兰启蒙时期的经验主义传统。

首先，根据哈耶克的描述，将“复杂现象”区分于“简单现象”的认知特征在于，微观层次的行为主体不可能预见哪怕是服从最简单规则但数量极大的行为主体之间相互作用之后涌现出来的宏观秩序的样式，尽管他们可能事后理解这些样式。其次，哈耶克相信，语言、人类的社会网络、每一个人脑内大量神经元的交互作用网络，这三类现象是复杂现象的经典案例。 最后，哈耶克试图论证：（1）存在“模糊型”与“清晰型”这两种不同的人类大脑或心智结构，（2）与清晰型大脑相比，模糊型大脑更富于原创性，因为，（3）脑内的创造性过程是一种复杂现象。

从最简单的社会网络仿真不难看到，只要存在奈特所说的“不确定性”（而不是“风险”），并且只要相互作用的行为主体数目足够大，则不论行为规则多么简单，仿真研究者都不可能预见微观行为的宏观秩序。哈耶克试图论证的，在引入哪怕是最少量的奈特所说的“不确定性”之后，更可能获得清晰论证。为什么哈耶克必须假设有数量极大的行为主体服从哪怕最简单的行为规则？数量极大，意味着不可预期的小概率事件必定发生，相当于引入了奈特所

说的“不确定性”。杨格（Peyton Young）在 20 世纪 90 年代得到的一个著名结果是，在随机过程的作用下，两个具有完备理性的博弈参与者相互观察对方策略的“学习过程”可以不收敛或收敛于错误的均衡。因此，对于复杂现象之发生，与奈特所说的“不确定性”的作用相比，个体理性是否完备并不很重要，或者说，理性不完备只是奈特所说的“不确定性”的另一种表达，例如，表达为“C-D gap”的有限理性。

    在任何理解之前，先有表达。怀特海的意思是，凡重要的，总要表达。面部表情、手势、声音、语言、文字、行动、情绪、群体行动和政治、战争和契约，凡有所表达的，都有重要性。绝大部分感受，不能获得而且可能永远不能表达。许多被意识到的表达可称为“presentation”（呈现）或“representation”（再呈现）。虽然还有许多呈现或再呈现的重要性，从未被我们意识到。要概括无数具体的表达，荣格尤其重视“符号”，他相信符号能够涵盖全部文化及其意义。关键是，人类或许永远只能理解符号的一部分含义，而由符号激发的精神过程的绝大部分是无意识的—个体无意识和集体无意识。脑科学进展到拉尔夫·阿道夫斯（Ralph Adolphs）提出“社会脑”概念以来，符号互动论与社会交往理论获得了脑科学术语的表达。符号的含义在社会交往中呈现于具体情境，孔子解仁，只在《论语》描述的那些具体情境之内阐释这一符号的含义。完全脱离情境的符号，蜕变为“指号”（signs）。可以认为，符号是历史性的，而指号是逻辑性的。也因此，符号含义是不可穷尽的。于是，符号含义在历史过程中的呈现，与社会交往和人类的实践活动，有了密切联系，它们一起构成海勒女士阐释的“文化创造”过程。

[中文版序]

布莱恩·阿瑟访谈录

问：经济学领域究竟发生了什么？

答：经济学正在发生重大变化。在过去的二三十年里，经济学家们认为，他们

的标准方法，即新古典经济学，已经严重脱离了现实。新古典经济学假设人们是超

理性的，在一个静态的、均衡的世界中进行决策。然而，经济学已经发生了分化，

许多经济学家着手寻找更加现实的假设。因此，我们看到了行为经济学、收益递增

经济学、进化博弈论的出现。复杂经济学也是如此。

问：那么，什么是复杂经济学呢？

答：复杂经济学是看待经济的一种完全不同的方式。复杂性其实是席卷了所有

学科的一场运动，而不仅仅是一个研究课题。复杂系统是指组成系统的多个元素，

要适应或响应这些元素自己创造的模式。复杂系统中的元素可以指元胞自动机中的

元胞，或指交通系统中的汽车，前者会对相邻单元的状态做出反应，后者会对它前

面或后面的汽车做出反应。当然，“元素”及它们所响应的“模式”在不同的情境

下各不相同。但是无论如何，元素必须适应它们共同创造的世界，即总体模式。在

这里，时间通过调整和变化自然而然地进入了系统：随着元素做出的反应，总量发

生变化；而随着总量的变化，各种元素又重新做出反应。

经济中自然会出现复杂系统。经济行为主体，不管是银行、消费者、企业，还

是投资者，都会不断调整自己的市场行动、购买决策、价格，并做出预测，以便适

应所有这些市场行动（或决策、或价格、或预测）所共同创造的市场形势。所以，

复杂经济学是看待经济的一种非常自然的方式，从某种意义上说，它已经存在 200

多年了。复杂经济学实际上是一种关于正在涌现的事物的经济学，它关注模式形成、

结构变化、创新，以及永远的创造性毁灭的后果。

问：复杂性观点是否有逻辑基础？

答：当然有。正如我所指出的，经济中的参与者要不断地调整他们的市场决策、策略和预测，以适应这些行动（或决策、或策略、或预测）共同创造的市场形势。在这种情况下，理论经济学家很自然地就会去研究经济行为主体所创造的模式的展开。但是这显然是复杂的。因此，为了得到解析解，历史上的经济学选择了简化问题的道路。它反过来问了这样一个问题：什么样的行为导致了这样一种结果或模式，该结果或模式又导致了没有任何经济行为主体愿意去改变这种行为。换句话说，历史上的经济学提出的问题是，经济中的何种模式看上去是处于均衡状态的，即与创造它们的微观行为（或行动、或策略、或预期）是一致的。因此，一般均衡理论问的是：生产和消费的商品，在什么价格和什么数量上是与所在经济体的各个市场的价格和数量的整体模式相一致的，不会产生改变的激励？经典博弈论问的是：在给定对手可能选择的策略、行动或分配的前提下，什么样的策略、行动或分配是一致的，即对于一个行为主体来说，在何种标准下是最好的反应？这也算得上是研究经济学的一种比较自然的方法，却是“收益递减”的。

因此，很自然地，我们试图超越这种均衡方法，追问这样一个问题：经济行为主体的行为是如何不仅仅限于与它所创造的总体模式相一致的？或者，这个问题就是，经济行为主体的行动、策略或预期通常是如何对它们所创造的模式做出反应的，而且还可能内生地随它们创造的模式的变化而变化？换句话说，我们很自然地要问，当经济不处于稳态时，即不处于均衡状态时，经济是如何运行的。这就是复杂经济学。在这个更一般的层面上，我们也许可以推测，经济运行的模式可能会在足够长的时间后稳定下来，收敛到一个简单的、均质的均衡状态。但也可能是这样：它们表现出不断变化的、永远新奇的行为模式。它们可能会呈现出稳定状态下不会出现的新现象。

问：那么，是不是可以说复杂经济学和非均衡经济学密切相关呢？

答：是的。它们密切相关。事实上，我有时宁愿选择非均衡经济学这个术语。“复杂经济学”这个术语，是我在 1999 年为《科学》杂志撰写的一篇关于“复杂经济学”的文章中创造的。当时编辑要求我为这种新的经济学方法命名，所以我称之为“复杂经济学”。我稍微有点后悔。“非均衡”强调中断和破坏，这源于经济行为主体为了适应不断变化的情况而不断进行的调整；“复杂”则强调经济行为主体对其他经济行为主体所导致的变化的反应。这两个概念密切相关。

问：复杂性与不确定性也是密切相关的，是不是？

答：是的。在复杂性方法中，你不能假定经济行为主体面临的所有问题都是确定的。这是因为，经济行为主体根本不知道其他经济行为主体可能会如何做出反应。他们不知道别人怎么看待同样的问题。因此，这是真正奈特（Knight）意义上的不确定性。这种不确定性意味着，经济行为主体需要“认知地”构建他们的问题，即必须“理解”问题，才能解决问题。所以这就将我们带入了认知经济学和行为经济学的世界。

问：你是怎么进入这个领域的？

答：在整个20世纪80年代，我一直在努力研究收益递增经济学。现在，收益递增经济学是复杂经济学的一个分支。当时我在斯坦福大学工作。1987年，肯尼斯·阿罗邀请我去圣塔菲研究所参加一个会议。当时，圣塔菲研究所才刚刚起步。一年后，我又回到圣塔菲研究所，领导一个名为“作为一个不断进化的复杂系统的经济”的研究项目。这其实就是圣塔菲研究所的第一个正式的研究项目。我们开始追问这样一个问题：经济失衡时会是什么样子？在这个研究项目中，我有一些非常优秀的同事：概率理论家戴维·莱恩（David Lane），物理学家理查德·帕尔默（Richard Palmer），理论生物学家斯图尔特·考夫曼（Stuart Kauffman），计算机科学家约翰·霍兰德（John Holland）。弗兰克·哈恩（Frank Hahn）、肯尼斯·阿罗（Kenneth Arrow）和汤姆·萨金特（Tom Sargent）则是访问研究员。从这个研究项目开始，复杂经济学成长了起来。当然，当时还有其他一些人也是这种新的经济学方法的建设者，在这里我想特别提一下以下学者的名字：彼得·艾伦（Peter Allen）、罗伯特·阿

克斯特尔（Robert Axtell）、埃里克·拜因霍克（Eric Beinhocker）、乔希·爱泼斯坦（Josh

Epstein）、多因·法默（Doyne Farmer）、阿兰·基尔曼（Alan Kirman）和李·特斯法齐（Leigh Tesfatsion）。现在，这种经济学研究进路已经蓬勃发展起来了，涌现了许多非常活跃的年轻学者。这一切都要追溯到圣塔菲研究所最早在这个领域做出的持续努力，而且很多方法也是在圣塔菲研究所最先出现的。

问：这种强调非均衡性和复杂性的观点，在经济学中是否已经有一段悠久的历史了？

答：在经济学中，这种思路其实已经有很长的历史了。我们正在探索的许多主题，如创新、中断、颠覆、在真正意义上的不确定性情况下的决策等，在熊彼特、凡勃伦、哈耶克、沙克尔，以及许多其他经济学家那里，都曾经被研究过。它们并不是经济学中的新问题。所不同的只不过是，我们现在可以更加严格地对这些主题进行研究。我们拥有了更多、更强大的工具，包括更复杂的概率理论，我们还可以在严格的控制下进行计算机实验。

问：你曾经谈到过，在经济学领域有两个非常重大的问题。它们是哪两个？

答：第一个问题是经济内部的配置（allocation）问题。在市场内部和不同市场之间，商品和服务的数量及它们的价格是如何决定的？对这个问题的回答，可以由一般均衡理论、国际贸易理论和博弈论等伟大理论来代表。第二个问题是经济内部的形成（formation）问题。经济最初是怎么出现的，又是怎么随着时间的推移成长起来并发生结构性的变化的？关于这个问题的回答，体现在关于创新、经济发展、结构变化，以及历史、制度和治理在经济中的作用等方面的思想上。配置问题现在已经被理解得比较充分，而且也已经高度数学化了。但是对于形成问题，经济学界现在的理解还很少，也几乎没有数学化。复杂经济学要研究的正是经济中结构的形成，因此它对形成问题和配置问题同样关注。

问：这是不是争议的焦点？

答：不，不再是了。复杂经济学是均衡经济学向非均衡情况下自然的延伸。而且由于非均衡包含了均衡，所以复杂经济学是经济学的扩展或一般化。这已经不再有争议了。复杂经济学的出现是不可避免的。这只是很多未来要完成的工作的开始。

问：如果复杂经济学真的像你说的那么重要，那么为什么我们在大学经济学系看不到复杂经济学呢？

答：不是的。其实我们已经看到不少了。但是，任何学科的改变，都需要一代人或更多时间才能完成。罗伯特·阿克斯特尔很喜欢举的一个例子是，博弈论花了四五十年的时间才算完全进入主流经济学殿堂。早在20世纪60年代就已经出现的行为经济学，也是到现在才刚刚开始登堂入室。从这个角度来看，复杂经济学仍有二三十年的时间才会进入主流。当然，对于我们这些研究者来说，也不是没有补偿，因为在一个全新的领域从事研究工作是最有趣的。我认为复杂经济学才刚刚起步。

问：你刚才说复杂经济学是不可避免的，为什么这么说？

答：因为这不是一个喜不喜欢的问题。所有的学科都在经历重大转型，从将世界视为高度有序的、机械的、可预见的、在某种程度上静态的，转变为将世界视为不断进化的、有机的、不可预测的、处于永远发展中的。物理学、化学、数学、地质学等都是这样，经济学也不例外。虽然现在经济学相比其他学科稍微有点落在后面了，但是它终究是要追随时代精神的。

问：那么，复杂经济学是不是有什么“杀手级应用”，即没有它就不能做的事情？

答：有关复杂经济学的“杀手级应用”，我能想到的有两个。一个是我在20世纪80年代发展起来的收益递增经济学。它阐明了网络效应是如何导致“锁定”，或者说市场被一个或少数几个参与者统治的。这种工作是不能通过均衡经济学来完成的，因为这本身就不是一个均衡现象。现在，硅谷已经完全接受了这个理论，并根据它来运行了。

另一个“杀手级应用”是资产定价。复杂经济学从不假设存在一个（理性预期）均衡，也不打算去找到这样一个均衡。它假定，投资者并不知道市场是怎么运行的，必须自己去学会怎么做才是有效的，而这种学习本身就会改变市场。我们的实验结果重现了实际市场中出现的现象：技术交易（利用过去的价格模式来预测股票趋势，以获取利润）、价格和成交量高度相关、高波动性阶段和低波动性阶段交替出现（GARCH行为），等等。 我们的理论解释了现实世界中的金融现象。

 [精彩样章]

02  “爱尔法鲁酒吧”问题

1993年，当时我在圣塔菲研究所，正尝试用计算机模拟的方法来对以归纳方式进行经济决策的问题进行建模，不经意间发现了一个悖论。在圣塔菲的峡谷路，有一家名为“爱尔法鲁”的酒吧。每个星期四晚上，酒吧都有表演。人们如果预期那里人不多，他们就会去；如果预期那里人很拥挤，他们就不去。我马上意识到，这是一个很有意思的决策问题。“很多人会去酒吧”这种预期会导致几乎没人去，而“不会有什么人去酒吧”这种预期则会导致许多人去。这就是说，预期所导致的结果，恰恰否定了预期。或者更准确地说，这意味着理性预期，即一般来说正确或有效的预测，会导致自我否定。因此，这里出现了逻辑上的自我矛盾，而且与说谎者的悖论相比，逻辑结构不一样。

我据此写成了一篇文章，得到了许多物理学家的激赏。在复杂性研究的圈子中，“爱尔法鲁”变成了众所周知的名字。“爱尔法鲁”问题后来被张翼成和达米安·夏利一般化了，并进入了博弈论教科书。许多学者都对这个问题进行了研究，撰写了很多文章，为最初的问题和后来提出的少数者博弈模型及其变体给出了很多个“解”。

这篇文章最初发表于1994年的《美国经济评论会议文章》上。

经济学中假定的理性类型，是个完美的、合乎逻辑的、演绎的理性，这在对理论问题求解时非常有用。但是，对人类行为的这种理性假设是有很大问题的，它带来的问题远远多于它通常能够解决的。如果我们把经济主体所面临的决策问题想象成一片大海，即简单的决策问题构成表层和浅层，复杂的决策问题构成深层和底层，越靠近海平面的决策问题越容易，那么演绎理性最多只能解决位于海平面及以下1～2米的那些问题。例如，“井”字游戏问题很简单，它位于上述“决策问题之海”的表层，很容易就可以为它找到一个合乎完美理性的极小极大“解”。但是，稍稍复杂一些的国际跳棋，它位于“决策问题之海”略深一点的地方，就找不到理性的“解”了；至于国际象棋和围棋，仍然位于“决策问题之海”的中等深度的地方，当然就更加找不到了。

完美理性或演绎理性，在面对复杂情况时必定会“力不从心”，这有两个原因。第一个原因是显而易见的：当复杂性超过了一定程度时，人类的逻辑思维能力就无法应对了，这就是说，人类的理性是有限的。第二个原因是：在多个行为主体相互作用的复杂环境下，任何一个行为主体都不能假设与自己互动的其他行为主体的行为是完全理性的，因此每个行为主体都不得不猜测其他行为主体将如何行动。这就是说，他们必须依据主观信念以及关于主观信念的主观信念来做出决策。因此也就不存在客观的、明确的、共同的假设了。反过来说，

这也就意味着，理性的、演绎性的推理，即在明确的前提假设下，通过完美的逻辑推理得出的结论不再适用了。总之，问题本身将变得晦暗不明。

当然，经济学家对这些情况其实是非常清楚的。问题不在于完美理性有没有效，而在于完美理性在什么地方有效。如果承认有限理性，那么在经济学中，如何对有限理性建模？关于有限理性的文献虽然不太多，但一直在不断增加，它们蕴含着很多有价值的思想，但是这些思想在很大程度上是零碎的，彼此之间没有很好地衔接起来。相比之下，在行为科学中却不是这样。现代心理学家基本上已经有了这样一个共识：在复杂的或不确定的情况下，人们会使用一些有自身特点的、可预测的推理方法，而且这些推理方法都不是演绎性的，而是归纳性的。

归纳思维

在复杂或不确定的情况下，人们是怎样进行推理的？现代心理学告诉我们，作为人类，我们只拥有适度的演绎推理逻辑能力，而且我们只能适度地运用这种能力。但是，我们却特别擅长观察、识别和匹配模式，也就是那些能够带来明显进化利益的行为。因此，在面对复杂问题时，我们会先搜寻模式，并利用找到的模式来简化问题，然后构造临时的内部模型或假说，或者说“图式”（schemata）。接着，我们会根据当前的假说来进行局部演绎推理，并采取行动。

当我们接收到来自环境的反馈后，我们对当前加强假说的信念可能会强化，也可能会弱化；那些没有用的假说将会被丢弃，并在需要时用新的假说来替代。换句话说，当我们不能完全依靠演绎推理，或无法对问题进行完备的界定时，我们就使用简单的模型，来填补我们理解中的空白。这种行为是归纳性的。

在下国际象棋的棋手身上，我们可以观察到这种“归纳性的行为”。一般来说，在下棋时，棋手会研究整盘棋的“局面”或“大势”，并回忆自己的对手在过去比赛中的下法，以

便识别不同的模式。然后，他们会利用识别出来的模式，来形成关于对方意图策略的假说或内部模型。而且，在同一时刻，他们的头脑中可能会“准备”好几个内部模型，如“他正在使用‘卡罗 – 坎恩’（Karo-Kann）防御”“这看起来有点像博特温尼克（Botvinnik）和维德马（Vidmar）在 1936 年那个对局”“他可能想走出中盘兵布局”等。棋手们在这些假说的基础上，进行局部演绎推理，分析不同的下法可能会带来的影响。随着棋局的展开，他们会坚持那些被证明有效的假说或心理模型，舍弃那些被证明无效的假说或心理模型，并且形成新的假说或心理模型。换句话说，他们在下棋时要完成一系列“工作”：识别模式、

构造假说、根据当前持有的假设进行推理，并随时根据需要替换假说。

这种类型的行为在经济学中可能不为人熟知，但是我们要认识它的优势其实并不困难。采取这种方法，我们就能够解决复杂问题。我们可以构建可行的且更加简单的模型，那是我们可以处理的。它还使我们能够处理不明确的问题，在界定不清楚的地方，我们的工作模型能够自动填补空白。它不是“理性”的对立面，当然更不是科学的对立面。事实恰恰相反，科学本身的工作方式和取得进步的方式就是如此。