[正版]因果推断初步 姚东旻 清华大学出版社 数量经济学应用经济学计量经济学

姚东旻，现为中央财经大学教授、博士生导师，任中央财经大学中国财政发展协同创新中心副主任，兼任财政税务学院党委副书记，财政部专家工作室与财政部人才库入库专家。主要研究方向为财政基础理论、组织经济学、博弈论应用、基于数据的因果推断。已在国内外顶尖刊物发表论文80余篇，出版学术专著和译著5部。曾荣获第七届吴玉章人文社会科学奖、第六届全国优秀财政理论研究成果二等奖、第七届教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社科类）三等奖、第八届教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社科类）二等奖、第四届中国青年经济学者论坛优秀论文奖等荣誉。主持国家社科基金重点项目、国家社科基金青年项目以及部委与企业委托研究项目二十余项。

无论什么教材，都需要重视核心概念和基本原理，姚东旻教授的重视特别表现在：“尝试采用多种方法，力图阐明其背后的道理和对应的数据直觉。”

江西财经大学统计学院讲席教授   邱东

从现象或者“果”出发探寻其原因所在的过程本身就是科学研究的过程。问题在于如何推断所要探寻的“因果”关系，这本身就属于方法的问题了，也是这部教材的主题。

中央财经大学中国财政发展协同创新中心首席专家   李俊生

在诸多现实的财政问题中，基础性的一环是因果关系识别。本书作为微观计量经济学教材，详细介绍了当前学界常用的因果推断方法原理与技术手段。区别于现有同领域教材，丰富的“中国故事”和精巧、直观的“Excel专栏”是本书最大特点。

中央财经大学教授   马海涛

第1章导论与核心概念

本章前言1

本章关键词2

导入案例2

1.1因果性与相关性3

1.1.1因果性4

1.1.2相关性4

1.1.3因果关系与相关关系4

1.1.4常见错误6

1.2随机分配与自然实验7

1.2.1控制实验7

1.2.2随机控制实验7

1.2.3自然实验与准实验8

1.2.4自然实验、准实验与随机控制实验：相互作用9

1.3处理效应11

1.3.1处理、干预与处理效应11

1.3.2“反事实”12

1.3.3平均处理效应14

1.3.4Excel专栏：平均处理效应ATE的估计18

1.4可观测选择与不可观测选择21

1.4.1可观测选择与不可观测选择定义21

1.4.2可观测选择21

1.4.3不可观测选择23

1.5选择性偏差24

1.5.1选择性偏差的定义24

因果推断初步——微观计量经济学导论

1.5.2选择性偏差的刻画24

1.5.3选择性偏差的表现形式26

1.5.4选择性偏差的分解27

1.5.5Excel专栏：选择性偏差分解29

1.5.6选择性偏差的解决方法33

1.5.7辛普森悖论34

1.5.8Excel专栏：辛普森悖论34

1.6政策评估计量方法37

1.7本章总结38

1.8经典案例分析39

本章习题42

参考文献44

第2章匹配

本章前言45

本章关键词46

导入案例47

2.1协变量匹配的基本思想49

2.1.1协变量匹配的设计思路49

2.1.2协变量匹配的基本假设51

2.2倾向得分匹配的基本思想54

2.2.1倾向得分匹配的设计思路54

2.2.2倾向得分匹配的基本假设和性质58

2.3匹配的方法与规则59

2.3.1匹配方法59

2.3.2匹配规则62

2.4匹配方法的实施步骤63

2.4.1协变量匹配63

2.4.2Excel专栏：协变量匹配66

2.4.3Excel专栏：协变量匹配后的偏差分解69

2.4.4倾向得分匹配83

XIX

目录

2.4.5Excel专栏：倾向得分匹配85

2.5匹配与回归的比较89

2.5.1协变量匹配与回归的比较89

2.5.2Excel专栏：协变量匹配估计与回归估计的差异90

2.5.3倾向得分匹配与回归的比较96

2.6总结97

2.7中国故事98

2.8经典案例分析100

本章习题102

参考文献104

第3章双重差分法

本章前言105

本章关键词106

导入案例106

3.1双重差分法简介107

3.1.1为什么使用双重差分法107

3.1.2双重差分法的设计思路108

3.1.3双重差分法的前提假设109

3.1.4双重差分法估计量偏差的来源110

3.2特定数据类型的双重差分估计112

3.2.1混合横截面数据的双重差分估计113

3.2.2Excel专栏：混合横截面数据的双重差分估计115

3.2.3面板数据双重差分估计118

3.2.4Excel专栏：面板数据双重差分估计119

3.2.5多期DID127

3.2.6Excel专栏：多期DID实践129

3.3中国故事134

3.4经典案例分析135

3.4.1强制许可：来自敌国贸易法的证据135

3.4.2快乐的医生会让宝宝更快乐吗？—医生的薪酬制度对产前护理

服务的影响139

因果推断初步——微观计量经济学导论

3.4.3美国放松银行监管对收入分配的影响143

本章习题146

参考文献148

第4章工具变量

本章前言149

本章关键词150

导入案例150

4.1工具变量的基本原理151

4.1.1内生性问题及其解决方法151

4.1.2工具变量的有效性154

4.1.3Excel专栏：基于Excel的工具变量相关性与外生性的检验160

4.1.4工具变量的估计162

4.1.5Excel专栏：基于Excel的2SLS估计166

4.1.6Excel专栏：基于Excel的瓦尔德估计168

4.1.7政策效应的工具变量法估计172

4.1.8Excel专栏：基于Excel的政策效应估计177

4.1.9局部平均处理效应的工具变量估计原理181

4.1.10Excel专栏：基于Excel的局部平均处理效应185

4.2解决内生性问题的其他方法—扩展回归模型189

4.2.1Excel专栏：基于Excel的ERM对内生连续变量处理191

4.3本章总结192

4.4中国故事193

4.5经典案例分析194

4.5.1以小河流的数量和取消科举制度之前的短期考试成绩作为工具

变量来分析科举制废除对政治稳定的影响194

4.5.2以长子的性别和孩子出生前一年的罚款率作为工具变量分析是

否是独生子女对近视概率的影响197

本章习题200

参考文献202

目录

第5章断点回归

本章前言203

本章关键词204

导入案例204

5.1断点回归的基本概念205

5.1.1从BA到RD205

5.1.2断点回归设计：SRD与FRD208

5.2断点回归的估计211

5.2.1RD估计的起源与背景211

5.2.2断点回归估计213

5.2.3RD的非参数估计方法216

5.2.4边界非参数回归216

5.2.5局部线性回归218

5.2.6Excel专栏：局部线性回归220

5.2.7局部多项式回归222

5.2.8带宽和多项式次数的选择223

5.2.9Excel专栏：带宽的选择225

5.2.10模糊断点回归估计的设计228

5.2.11Excel专栏：模糊断点回归的2SLS估计229

5.3断点回归的有效性检验232

5.3.1检验驱动变量S的连续性232

5.3.2Excel专栏：检验驱动变量的连续性232

5.3.3检验断点处的准随机性234

5.4本章总结235

5.5中国故事237

5.6经典案例分析238

5.6.1北京的限行政策238

5.6.2高税收与高避税率245

5.6.3墨西哥的毒战248

本章习题255

参考文献257

第6章前沿方法介绍

本章前言259

本章关键词260

导入案例260

6.1倾向得分匹配双重差分（PSM-DID）262

6.1.1PSM-DID的概念262

6.1.2经典案例分析265

6.2合成控制法（SCM）272

6.2.1合成控制的基本概念272

6.2.2合成控制的工作原理272

6.2.3经典案例分析276

6.3三重差分（DDD）282

6.3.1三重差分基本概念282

6.3.2Excel专栏：三重差分计算展示287

6.3.3Excel专栏：DID与DDD的比较289

6.3.4中国故事291

6.3.5经典案例分析292

本章习题302

参考文献303