- 商品参数
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- 作者:
(美)Igor著|
无编
- 出版社:电子工业出版社
- 出版时间:2019-08
- 页数:192页
- 装帧:套装
- ISBN:9783186007365
- 版权提供:电子工业出版社
内容介绍
这本书的作者是worldquant(世界顶*量化公司)的founder and CEO,介绍了worldquant实际应用平台,从 20 到 30 个不同的角度来讨论如何探索和开发量化金融模型,以及其可行性。每一章由不同的人来编写,整体构成一本牛人见解的集合。在国内量化还没有完成形成成熟市场的前提下,本书是非常有借鉴意义的。这本书学术性不太强,偏重于实际应用平台的介绍。
目录
目 录
*一部分 简介
*1 章 Alpha 设计简介............. 2
*2 章 Alpha 的起源——金融价格预测量化模型的生命周期............ 5
第3 章 止损................... 10
*二部分 设计和评估
第4 章 Alpha 设计.............. 16
第5 章 如何开发Alpha:逻辑实例............... 21
第6 章 如何开发Alpha:案例研究............. 24
第7 章 基本面分析.............. 32
第8 章 股票价格与交易量............. 36
第9 章 换手率............. 38
*10 章 回测——信号或者过度拟合.............. 41
*11 章 Alpha 与风险因子................. 46
*12 章 Alpha 与证券组合风险的关系.............. 50
*13 章 风险与回撤............... 56
*14 章 数据与Alpha 设计................ 62
*15 章 统计套利、过度拟合与Alpha 多样性................ 66
*16 章 提升Alpha 信号稳定性的技巧.............. 69
*17 章 自动搜寻Alpha................... 72
*18 章 Alpha 研究中的算法和特殊技巧............... 75
第三部分 拓展研究
*19 章 新闻与社会媒体对股票收益的影响.................. 78
*20 章 由股票期权市场所反映的股票收益.................. 83
*21 章 动量Alpha 简介.................. 90
*22 章 财务报表分析................ 92
*23 章 机构研究101................... 99
*24 章 期货交易简介..................112
*25 章 远期外汇和期货中的Alpha ...................116
第四部分 新工具WebSimTM
*26 章 WebSimTM 简介...................120
*27 章 Alpha 与WebSimTM 的原理.....................126
*28 章 理解WebSimTM 的工作流程................130
*29 章 用户帮助手册..................137
第30 章 输出结果说明与Alpha 信号库...............142
第31 章 Alpha 教程.................151
第32 章 常见问题解答...................161
第五部分 结语
第33 章 *越宽客的七个习惯...................174
媒体评论
如何透过市场走势发掘别人无法量化的潜在获利机会?本书从抽象理论到具体实施,阐述了Alpha设计中的基本技术和独特技巧,揭秘了发现数据中的隐藏信号的神奇方法。通过大量图、表清晰地解释了:? 开发、评估和改进Alpha质量的关键步骤? 换手率、回测、基本面分析、股票价量、统计套利、过度拟合和Alpha多样性的、关键技术细节? 在Alpha多样性中,哪些该做,哪些不该做? 各种资产类别的Alpha设计,以及新闻和社交媒体对股票收益率的影响
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